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白虎 av 国泰中证半导体材料设备主题ETF纠合A,国泰中证半导体材料设备主题ETF纠合C: 国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金2024年年度申诉
发布日期：2025-03-29 21:53    点击次数：128

白虎 av 国泰中证半导体材料设备主题ETF纠合A，国泰中证半导体材料设备主题ETF纠合C: 国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金2024年年度申诉

国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资              基金发起式纠合基金          基金管束东说念主：国泰基金管束有限公司          基金托管东说念主：广发证券股份有限公司          申诉送出日历：二〇二五年三月二十九日   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉   基金管束东说念主的董事会、董事保证本申诉所载贵寓不存在伪善记录、误导性叙述或首要遗漏，并 对其内容的确凿性、准确性和完好性承担个别及连带的法律拖累。今年度申诉照旧三分之二以上独 立董事署名快活，并由董事长签发。   基金托管东说念主广发证券股份有限公司根据本基金合同商定，于 2025 年 03 月 27 日复核了本申诉中 的财务主见、净值发挥、利润分拨情况、财务司帐申诉、投资组合申诉等内容，保证复核内容不存 在伪善记录、误导性叙述或者首要遗漏。   基金管束东说念主承诺以淳厚信用、力图尽责的原则管束和利用基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发挥。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基 金的招募评释书过火更新。   本申诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                                第 2页共 64页      国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                                                                  第 3页共 64页       国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                                                                 第 4页共 64页     国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                           §2   基金简介                       国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券 基金称号                                    投资基金发起式纠合基金 基金简称                     国泰中证半导体材料设备主题 ETF 发起纠合 基金主代码                                       019632 交易代码                                        019632 基金运作相貌                                   契约型通达式 基金合同告成日                                 2023 年 9 月 26 日 基金管束东说念主                               国泰基金管束有限公司 基金托管东说念主                               广发证券股份有限公司 申诉期末基金份额总额                              80，925，478.58 份 基金合同存续期                                     不按期                       国泰中证半导体材料设备                国泰中证半导体材料设备 下属分级基金的基金简称                        主题 ETF 发起纠合 A                 主题 ETF 发起纠合 C 下属分级基金的交易代码                    019632                     019633 申诉期末下属分级基金的份额总 额                      国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券 基金称号                      投资基金 基金主代码                159516 基金运作相貌               交易型通达式 基金合同告成日              2023 年 7 月 19 日 基金份额上市的证券交易所         深圳证券交易所 上市日历                 2023 年 7 月 27 日 基金管束东说念主称号              国泰基金管束有限公司 基金托管东说念主称号              广发证券股份有限公司 投资地方             通过主要投资于地方 ETF，讲求追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪                          第 5页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                    过错的最小化。                    凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可波折债券和可交换债券投资策 投资策略                    略；7、财富支抓证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融资与转融                    通证券出借投资策略。                    中 证 半 导 体 材 料 设 备 主 题 指 数 收 益 率 *95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 事迹比拟基准                    后)*5%                    本基金为 ETF 纠合基金，地方 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及                    预期风险水平表面上高于混杂型基金、债券型基金和货币商场基金。本 风险收益特征                    基金主要通过投资于地方 ETF 追踪标的指数发挥，具有与标的指数以及                    标的指数所代表的证券商场相似的风险收益特征。 投资地方             讲求追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。 投资策略             1、股票投资策略 事迹比拟基准           中证半导体材料设备主题指数收益率                  本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型                  基金、债券型基金和货币商场基金。本基金为指数型基金，主要接收完 风险收益特征                  全复制策略，追踪中证半导体材料设备主题指数，其风险收益特征与标                  的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。        款式                      基金管束东说念主                     基金托管东说念主 称号                         国泰基金管束有限公司               广发证券股份有限公司             姓名                   刘国华                        罗琦 信息流露             研究电话             021-31081600转              020-66338888 负责东说念主             电子邮箱           xinxipilu@gtfund.com       gzluoqi@gf.com.cn 客户办事电话                （021）31089000，400-888-8688           95575 传真                            021-31081800              020-87553363                       中国（上海）目田贸易测验区                广东省广州市黄埔区中新广州 注册地址                         浦东通衢1200号2层225室            常识城升起一街2号618室                                  第 6页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                        上海市虹口区自制路18号8号                      广州市河汉区马场路26号广发 办公地址                               楼嘉昱大厦15-20层                          证券大厦34楼 邮政编码                               200082                           510627 法定代表东说念主                              周向勇                              林传辉 本基金采取的信息流露报纸称号                     《证券时报》 登载基金年度申诉正文的管束东说念主互联                                    http://www.gtfund.com 网网址                                    上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层及基 基金年度申诉备置地点                                    金托管东说念主住所或办公步地       款式                      称号                                    办公地址                 毕马威华振司帐师事务所（特殊                     北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 司帐师事务所                 凡俗合伙）                              层                                                    上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 注册登记机构          国泰基金管束有限公司                  §3   主要财务主见、基金净值发挥及利润分拨情况                                                                           金额单元：东说念主民币元                                                                  年 12 月 31 日              国泰中证半导体           国泰中证半导体             国泰中证半导体材                国泰中证半导体材   和主见              材料设备主题            材料设备主题              料设备主题 ETF 发            料设备主题 ETF 发              ETF 发起纠合 A        ETF 发起纠合 C                  起纠合 A             起纠合 C 本期已杀青                 -609，146.17          -825，865.34              -1，943.12        -16，269.30 收益                                    第 7页共 64页     国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 本期利润               -155，118.03      -6，087，244.91        -208，522.67        -354，332.43 加权平均基 金份额本期                  -0.0115            -0.2530            -0.0200            -0.0379 利润 本期加权平 均净值利润                  -1.19%            -25.37%             -1.98%             -3.75% 率 本期基金份 额净值增长                   9.33%              9.12%             -1.84%             -2.66% 率 和主见           料设备主题 ETF 发 料设备主题 ETF 发 设备主题 ETF 发起联 设备主题 ETF 发起联                 起纠合 A               起纠合 C              接A                 接C 期末可供分                  -1，196，830.46      -3，556，144.27        -199，132.59        -279，659.81 配利润 期末可供分 配基金份额                 -0.0572             -0.0593            -0.0184            -0.0187 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值 末主见             材料设备主题              材料设备主题          料设备主题 ETF 发        料设备主题 ETF 发                ETF 发起纠合 A        ETF 发起纠合 C                起纠合 A              起纠合 C 基金份额累 计净值增长                                     第 8页共 64页     国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 率     注：(1)本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。     (2)所述基金事迹主见不包括抓有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水平要低 于所列数字。                          份额净值增                    事迹比拟基              份额净值增                    事迹比拟基      阶段                  长率圭臬差                    准收益率标      ①－③      ②－④               长率①                     准收益率③                              ②                      准差④ 往常三个月         7.03%        3.21%        6.16%       3.38%    0.87%    -0.17% 往常六个月         23.26%       2.86%        23.80%      3.02%    -0.54%   -0.16% 往常一年          9.33%        2.47%        9.64%       2.58%    -0.31%   -0.11% 自基金合同生 效起于今                          份额净值增                    事迹比拟基              份额净值增                    事迹比拟基      阶段                  长率圭臬差                    准收益率标      ①－③      ②－④               长率①                     准收益率③                              ②                      准差④ 往常三个月         6.98%        3.21%        6.16%       3.38%    0.82%    -0.17% 往常六个月         23.14%       2.86%        23.80%      3.02%    -0.66%   -0.16% 往常一年          9.12%        2.47%        9.64%       2.58%    -0.52%   -0.11% 自基金合同生 效起于今     注：自 2023 年 10 月 11 日起商酌并阐发 C 类基金的申购份额。 较        国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金        自基金合同告成以来份额累计净值增长率与事迹比拟基准收益率的历史走势对比图                        (2023 年 9 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日)                                  第 9页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉   注：本基金合同告成日为 2023 年 9 月 26 日，本基金在 6 个月建仓期落幕时，各项财富配置比 例合适合同商定。   注：(1)本基金合同告成日为 2023 年 9 月 26 日，本基金在 6 个月建仓期落幕时，各项财富配置 比例合适合同商定。   (2)自 2023 年 10 月 11 日起商酌并阐发 C 类基金的申购份额。                          第 10页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉      国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金          自基金合同告成以来净值增长率与事迹比拟基准收益率的柱形对比图   注：2023 年商酌期间为基金合同告成日 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日，未按整个自 然年度进行折算。                          第 11页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉   注：(1)自 2023 年 10 月 11 日起商酌并阐发 C 类基金的申购份额。   (2)2023 年商酌期间为 2023 年 10 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日，未按整个当然年度进行折算。   本基金自基金合同告成日（2023 年 9 月 26 日）至本申诉期末未发生利润分拨。                               §4   管束东说念主申诉   国泰基金管束有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字19985 号文批准的 首批模范的寰球性基金管束公司之一。公司注册成本为 1.1 亿元东说念主民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。   为止 2024 年 12 月 31 日，本基金管束东说念主共管束 270 只通达式证券投资基金。另外，本基金管束 东说念主于 2004 年获取寰球社会保险基金理事会社保基金财富管束东说念主经历，面前受托管束寰球社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管束东说念主获取企业年金投资管束东说念主经历。2008 年 2 月 14 日， 本基金管束东说念主成为首批获准开展特定客户财富管束业务（专户搭理）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获取及格境内机构投资者（QDII）经历，囊括了公募基金、社保、年金、专户 搭理和 QDII 等管束业务经历。                   任本基金的基金司理（助                                             证券从业   姓名      职务            理）期限                                 评释                                              年限                   任职日历         离任日历                                                    硕士研究生。2019 年 6 月加入国                                                    泰基金，历任助理量化研究员、                                                    量化研究员、基金司理助理。2023                                                    年 6 月起任国泰量化收益天真配        本基金的基金     2023-09-2                        置混杂型证券投资基金的基金经  吴可凡                           2024-11-08    6年          司理           6                            理，2023 年 8 月至 2024 年 11 月                                                    任国泰中证有色金属矿业主题交                                                    易型通达式指数证券投资基金发                                                    起式纠合基金的基金司理，2023                                                    年 9 月至 2024 年 9 月任国泰策略                               第 12页共 64页 国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                                                  价值天真配置混杂型证券投资基                                                  金 的 基 金 经 理 ， 2023 年 9 月 至                                                  料设备主题交易型通达式指数证                                                  券投资基金发起式纠合基金的基                                                  金司理，2023 年 12 月起兼任国泰                                                  中证全指集成电路交易型通达式                                                  指数证券投资基金发起式纠合基                                                  金、国泰国证信息时间鼎新主题                                                  交易型通达式指数证券投资基金                                                  发起式纠合基金、国泰中证机器                                                  东说念主交易型通达式指数证券投资基                                                  金发起式纠合基金和国泰中证油                                                  气产业交易型通达式指数证券投                                                  资基金发起式纠合基金的基金经                                                  理，2024 年 4 月起兼任国泰中证                                                  智能汽车主题交易型通达式指数                                                  证券投资基金和国泰中证香港内                                                  地国有企业交易型通达式指数证                                                  券投资基金发起式纠合基金                                                  （QDII）的基金司理，2024 年 4                                                  月至 2025 年 1 月任国泰中证港股                                                  通 50 交易型通达式指数证券投资                                                  基金发起式纠合基金的基金经                                                  理，2024 年 6 月起兼任国泰上证                                                  国有企业红利交易型通达式指数                                                  证券投资基金发起式纠合基金的                                                  基金司理，2024 年 7 月起兼任国                                                  泰中证沪深港黄金产业股票交易                                                  型通达式指数证券投资基金发起                                                  式纠合基金的基金司理，2024 年                                                  息投资交易型通达式指数证券投                                                  资基金发起式纠合基金的基金经                                                  理，2024 年 11 月起兼任国泰中证                                                  A500 交易型通达式指数证券投资                                                  基金发起式纠合基金的基金经                                                  理。       国泰中证有色                                     硕士研究生。曾任职于华安基金。       金属矿业主题                                     2020 年 2 月加入国泰基金，历任        ETF 发起联                                   研究员、基金司理助理。2024 年 朱碧莹   接、国泰中证      2024-11-08        -       7年   11 月起任国泰中证有色金属矿业       半导体材料设                                     主题交易型通达式指数证券投资       备主题 ETF 发                                  基金发起式纠合基金和国泰中证       起纠合、国泰                                     半导体材料设备主题交易型通达                                第 13页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉         创业板 50ETF                式指数证券投资基金发起式纠合         发起纠合的基                   基金的基金司理，2025 年 3 月起           金司理                    兼任国泰创业板 50 交易型通达式                                  指数证券投资基金发起式纠合基                                  金（原国泰创业板 50 指数型发起                                  式证券投资基金）的基金司理。   注：1、此处的任职日历和离任日历均指公司决定告成之日，首任基金司理，任职日历为基金合 同告成日。   本申诉期内，本基金管束东说念主严格效率《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管束公司自制交易轨制指导意见》等研究法律律例的功令，严格效率基金合 同和招募评释书商定，本着淳厚信用、力图尽责、最大限定保护投资东说念主正当权益等原则管束和利用 基金财富，在限度风险的基础上为抓有东说念主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运作正当合规，未发 生毁伤基金份额抓有东说念主利益的步履，未发生内幕交易、掌握商场和不当关联交易过火他违章步履， 信息流露实时、准确、完好，本基金与本基金管束东说念主所管束的其他基金财富、投资组合与公司财富 之间严格分开、自制对待，基金管束团队保抓孤独运作，并通过科学决议、模范运作、经心管束和 健全内控体系，灵验保险投资东说念主的正当权益。   本基金管束东说念主根据相关律例要求，制定了《自制交易管束轨制》，轨制模范了公司各部门相关岗 位职责，适用于公司整个投资品种的一级商场申购、二级商场交易等整个投资管束行径，包括授权、 研究分析、投资决议、交易扩充、事迹评估等投资管束行径相关的各个智商，旨在模范交易步履， 严禁利益运送，保证自制交易，保护投资者正当权益。   （一）公司投资和研究部门握住完善研究方法和投资决议经由，普及投资决议的科学性和客不雅 性，确保各投资组合享有自制的投资决议契机，建立自制交易的轨制环境。   （二）公司制定投资授权机制，明确各投资决议主体的职责和权限辩别，合理详情各投资组合 司理的投资权限，杰出投资权限的操作需要经过严格的审批瓜代。   （三）公司对各投资组合信息进行灵验的守密管束，不同投资组合司理之间的首要非公开投资 信息相互羁系。   （四）公司实行逼近交易轨制，严格羁系投资管束职能与交易扩充职能，确保各投资组合享有                     第 14页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 自制的交易扩充契机。并在交易扩充中对自制交易进行实时监控。   （五）公司严格限度不同投资组合之间的同日反向交易，严格不容可能导致不自制交易和利益 运送的同日反向交易。   （六）公司相关部门按期对管束的不同投资组合的合座收益率互异、分投资类别的收益率互异、 不同期间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否合适自制交易原则。   （七）公司相关部门建立灵验的很是交易步履日常监控和分析评估轨制，对交易过程进行按期 查验，并将查验落幕按期向公司风险管束委员会申诉。   本申诉期内，本基金管束东说念主严格效率《证券投资基金管束公司自制交易轨制指导意见》的相关 功令，通过严格的里面风险限度轨制和经由，对各智商的投资风险和管束风险进行灵验限度，确保 自制对待所管束的整个基金和投资组合，切实防患利益运送步履。   本申诉期内，公司对连合四个季度期间内、不同期间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）公司管束 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违抗自制交易轨制的很是步履。   本申诉期内，本基金与本基金管束东说念主所管束的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本申诉 期内，未发现本基金有可能导致不自制交易和利益运送的很是交易。   一季度，经历了短期流动性风险的开释，上证指数一度触到 2635 点低点；之后中央汇金抓续大 力增抓场内宽基 ETF，并将增抓标的扩大到包括中证 1000 等中小盘成长性标的 ETF，商场流动性危 机渐渐缓解。国表里在东说念主工智能时间边界的大范畴干预和杰出，对相关板块带来抓续提振。   二季度，宏不雅经济方面呈现出总体需求不及、国内合座经济仍然偏弱的态势，财富荒扩张，债 券商场收益率抓续下行；新“国九条”和一系列配套政策文献落地，高股息的上游资源类行业以及具 有龙头把持属性的公用事迹类行业眩惑力高潮；另外一方面，民众 AI 波浪仍然抓续扩散，国表里大 话语模子的干预抓续加大，国内半导体先进制程国产化进度稳步鼓舞，经过前期下落的风险开释， 包括半导体设备、存储以及光模块等板块迎来了一波估值迷惑行情；合座商场呈现高股息和 AI 科技 板块哑铃型结构行情，投资者抓股周期偏短，板块轮动加速。   三季度， 7 月至 9 月上旬，经济数据阶段性承压，部分上市公司半年报事迹承压，估值回调。                         第 15页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 商场，狂放指挥中恒久资金入市”，灵验提振了商场信心，A 股放量反弹，以半导体为首的成长板块 领涨，日均成交额冲破万亿。   四季度，A 股商场在国表里多重成分的影响下，呈现出了较大的波动性。国内来看，10 月起制 造业 PMI 回升至隆替线以上，经济数据出现回暖； M1、M2 及社零同比有所改善，泄漏出一揽子 政策作用下金融及耗尽数据的好转。但 12 月以来，跟着特朗普压倒性胜选、商场开启新一轮“特朗 普交易”，好意思元走高对于民众风险偏好产生一定压制；特朗普畴昔对华加征关税等政策见识可能也放 大了商场担忧情感，大盘在四季度合座呈现宽幅动荡态势。   当作行业指数基金，本基金旨在为看好有半导体材料设备产业链的投资者提供投资器具。   本基金 A 类本申诉期内的净值增长率为 9.33%，同期事迹比拟基准收益率为 9.64%。   本基金 C 类本申诉期内的净值增长率为 9.12%，同期事迹比拟基准收益率为 9.64%。   宏不雅经济环境方面，民众货币政策和外部环境仍存变数，但国内务策有望不息保抓宽松，推动 经济结构支持和实体经济发展。这将为 A 股商场提供扶持，促进商场的恒久上行。行业投资契机上， 科技行业的东说念主工智能、机器东说念主、芯片产业链等时间虽发展存在概略情味，但跟着时间的老到和应用 场景的拓展，相关产业链企业仍有较大发展空间，值得热心。   然则，商场也濒临一定风险，如民众货币政策变化、外洋贸易摩擦、地缘政事风险等，这些因 素可能导致商场波动加重。在 2025 年，咱们将不息严格按照被迫指数基金的投资策略，讲求追踪标 的指数。   本申诉期内，本基金管束东说念主从合规运作、嘉赞基金份额抓有东说念主正当利益的角度开赴，完善里面 限度轨制和经由，加强日常监察力度，推动内控体系和轨制措施的落实；在对基金投资运作和公司 筹办管束的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、按期查验、专项查验等相貌，实时发现情 况、建议改造建议并追踪改造落实情况。本期内要点开展的监察稽核使命包括： 提前防患，确保投资管束、基金销售和后台运营等业务边界的稳健合规运作。                      第 16页共 64页  国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 限度度和业务经由，推动全员全过程风险管束和风险限度拖累制，并进行抓续监督，追踪查验扩充 情况。 升职工的诚信模范和风险拖累相识。   今后本基金管束东说念主将不息以“诚信力图为投资东说念主理事”为宗旨，握住普及里面监察稽核和风险控 制使命的科学性和实效性，在完善里面限度体系、灵验防患风险的基础上，确保基金财富的模范运 作，嘉赞基金份额抓有东说念主的正当利益，争取以更好的收益申诉基金份额抓有东说念主。   本基金管束东说念主按影相关法律律例功令，设有估值委员会，并制定了相关轨制及经由。估值委员 会主要负责基金估值相关使命的评估、决议、扩充和监督，确保基金估值的公允与合理。申诉期内 相关基金估值政策由托管东说念主进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司指挥负责，成员包括基金 核算、风险管束、行业研究方面业务主干，均具有丰富的行业分析、司帐核算等证券基金行业从业 劝诫及专科智力。基金司理如觉得估值有被诬陷或有失公允的情况，可向估值委员会申诉并建议相 关意见和建议。各方不存在职何首要利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。   为止本申诉期末，根据本基金基金合同和相关法律律例的功令，本基金无应分拨但尚未实施的 利润。   不适用。                     §5   托管东说念主申诉   本申诉期内，本基金托管东说念主在对国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金 发起式纠合基金的托管过程中，严格效率《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管 业务管束办法》等相关法律律例的功令和基金合同、托管公约的商定力图施行基金托管东说念主职责，不                    第 17页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 存在职何毁伤基金份额抓有东说念主利益的步履。      本申诉期内，国泰基金管束有限公司在本基金各报复方面的运作合适基金合同、托管公约的约 定，本基金托管东说念主未发现本基金在投资运作、基金财富净值商酌、基金份额申购赎回价钱商酌、基 金用度开支及利润分拨等方面存在职何毁伤基金份额抓有东说念主利益的步履。      本基金托管东说念主照章对国泰基金管束有限公司编制和流露的国泰中证半导体材料设备主题交易型 通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉中的财务主见、净值发挥、利润分拨情况、 财务司帐申诉、投资组合申诉等内容进行了核查，以上内容确凿、准确和完好。                         §6   审计申诉                                        毕马威华振审字第 2502955 号 国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金全体基金份额抓有 东说念主：      咱们审计了后附的国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基 金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的财富欠债表，2024 年度的利润表、净 财富变动表以及相关财务报表附注。      咱们觉得，后附的财务报表在整个首要方面按照中华东说念主民共和国财政部颁布的企业司帐准则、 《财富管束家具相关司帐处理功令》 (以下合称“企业司帐准则”)及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中 国证券监督管束委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的研究基金行业 实务操作的功令编制，公允反应了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的筹办效果 和净财富变动情况。      咱们按照中国注册司帐师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的功令扩充了审计使命。审计申诉的 “注册司帐师对财务报表审计的拖累”部分进一步发挥了咱们在这些准则下的拖累。按照中国注册会 计师干事说念德守则，咱们孤独于该基金，并施行了干事说念德方面的其他拖累。咱们服气，咱们获取                        第 18页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 的审计凭据是充分、恰当的，为发表审计意见提供了基础。      该基金管束东说念主国泰基金管束有限公司 (以下简称“该基金管束东说念主”) 管束层对其他信息负责。其他 信息包括该基金 2024 年年度申诉中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计申诉。      咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何时势的鉴证结 论。      联结咱们对财务报表的审计，咱们的拖累是阅读其他信息，在此过程中，研讨其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。      基于咱们已扩充的使命，如果咱们详情其他信息存在首要错报，咱们应当申诉该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要申诉。      该基金管束东说念主管束层负责按照企业司帐准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的研究基金行业实务操作的功令编制财务报表，使其杀青公允反应，并 联想、扩充和嘉赞必要的里面限度，以使财务报表不存在由于作弊或演叨导致的首要错报。      在编制财务报表时，该基金管束东说念主管束层负责评估该基金的抓续筹办智力，流露与抓续筹办相 关的事项 (如适用)，并利用抓续筹办假定，除非该基金展望在算帐时财富无法按照公允价值处分。      该基金管束东说念主治理层负责监督该基金的财务申诉过程。      咱们的地方是对财务报表合座是否不存在由于作弊或演叨导致的首要错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计申诉。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则扩充的审计在 某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或演叨导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决议，则频繁觉得错报是首要的。                       第 19页共 64页  国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉   在按照审计准则扩充审计使命的过程中，咱们利用干事判断，并保抓干事怀疑。同期，咱们也 扩充以下使命：   (1) 识别和评估由于作弊或演叨导致的财务报表首要错报风险，联想和实施审计瓜代以布置这些 风险，并获取充分、恰当的审计凭据，当作发表审计意见的基础。由于作弊可能触及串连、伪造、 挑升遗漏、伪善叙述或凌驾于里面限度之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发 现由于演叨导致的首要错报的风险。   (2) 了解与审计相关的里面限度，以联想允洽的审计瓜代，但主见并非对里面限度的灵验性发表 意见。   (3) 评价该基金管束东说念主管束层选用司帐政策的允洽性和作出司帐预计及相关流露的合感性。   (4) 对该基金管束东说念主管束层使用抓续筹办假定的允洽性得出论断。同期，根据获取的审计凭据， 就可能导致对该基金抓续筹办智力产生首要疑虑的事项或情况是否存在首要概略情味得出论断。如 果咱们得出论断觉得存在首要概略情味，审计准则要求咱们在审计申诉中提请报表使用者肃穆财务 报表中的相关流露；如果流露不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于为止审计申诉 日可获取的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致该基金弗成抓续筹办。   (5) 评价财务报表的总体列报 (包括流露) 、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应相关交 易和事项。   咱们与该基金管束东说念主治理层就预计打算的审计范围、时间安排和首要审计发现等事项进行换取，包 括换取咱们在审计中识别出的值得热心的里面限度劣势。                毕马威华振司帐师事务所（特殊凡俗合伙）         中国注册司帐师                                            叶凯韵     欧梦溦                             北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                    第 20页共 64页     国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                           §7    年度财务报表 司帐主体：国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基 金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东说念主民币元                        附注              本期末                   上年度末          财富                       号             2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金                7.4.7.1                 4，887，926.94          776，760.40 结算备付金                                        557，692.31             26，800.93 存出保证金                                         88，341.80             19，849.45 交易性金融财富             7.4.7.2                82，796，369.18        23，908，053.08 其中：股票投资                                                -                      -      基金投资                                  81，682，471.81        22，799，607.60      债券投资                                   1，113，897.37         1，108，445.48      财富支抓证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 生息金融财富              7.4.7.3                            -                      - 买入返售金融财富            7.4.7.4                            -                      - 应收算帐款                                        264，425.48                       - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                       1，846，719.95         1，128，062.18 递延所得税财富                                                -                      - 其他财富                7.4.7.5                            -                      - 财富所有                                       90，441，475.66        25，859，526.04                        附注                本期末                   上年度末        欠债和净财富                       号             2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 生息金融欠债              7.4.7.3                            -                      - 卖出回购金融财富款                                              -                      - 应付算帐款                                                  -           252，990.11 应付赎回款                                       3，699，169.43           270，211.86 应付管束东说念主酬谢                                         2，376.94              799.34 应付托管费                                            475.38               159.86                               第 21页共 64页     国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 应付销售办事费                                            11，836.17               2，098.88 应付投资参谋人费                                                    -                      - 应交税费                                                       -                      - 应付利润                                                       -                      - 递延所得税欠债                                                    -                      - 其他欠债                    7.4.7.6                   23，813.63              51，921.48 欠债共计                                            3，737，671.55            578，181.53 净财富： 实收基金                    7.4.7.7                80，925，478.58          25，760，136.91 未分拨利润                   7.4.7.8                 5，778，325.53            -478，792.40 净财富共计                                          86，703，804.11          25，281，344.51 欠债和净财富所有                                       90，441，475.66          25，859，526.04     注：1、申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 80，925，478.58 份，其中 A 类基金份额净值 1.0732 元，份额总额 20，924，054.83 份；C 类基金份额净值 1.0708 元， 份额总额 60，001，423.75 份。 日）至 2023 年 12 月 31 日止期间。 司帐主体：国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基 金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                                                    上年度可比期                                                本期                     间                                    附       2024 年 1 月 1           2023 年 9 月 26             款式                                   注号     日至 2024 年 12 月         日（基金合同告成                                                                    月 31 日 一、营业总收入                                         -6，160，402.95         -503，754.71 其中：入款利息收入                     7.4.7.9               35，682.87            8，236.24     债券利息收入                                                  -                   -     财富支抓证券利息收入                                              -                   -     买入返售金融财富收入                                              -                   -     其他利息收入                                                  -                   - 其中：股票投资收益                    7.4.7.10             -251，102.93           26，031.29                                   第 22页共 64页     国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉       基金投资收益             7.4.7.11       -1，371，252.68        -652.23       债券投资收益             7.4.7.12           27，275.23       3，586.45       财富支抓证券投资收益                                    -              -       贵金属投资收益                                       -              -      生息器具收益              7.4.7.13                   -             -      股利收益                7.4.7.14                   -         32.00      其他投资收益                                         -             - “-”号填列） 列）                                                 -              - 减：二、营业总支拨                                  81，959.99      59，100.39 其中：卖出回购金融财富支拨                                   5.19              - 三、利润总额（亏蚀总额以“-”                                         -6，242，362.94    -562，855.10 号填列） 减：所得税用度                                             -              - 四、净利润（净亏蚀以“-”号填 列）                                      -6，242，362.94    -562，855.10 五、其他空洞收益的税后净额                                       -              - 六、空洞收益总额                                -6，242，362.94    -562，855.10     注：本财务报表的本色编制期间为 2024 年度和 2023 年 09 月 26 日（基金合同告成 日）至 2023 年 12 月 31 日止期间。 司帐主体：国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基 金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                         单元：东说念主民币元      款式                                 本期                            第 23页共 64页  国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                 实收基金                 未分拨利润          净财富共计 一、上期期末净                                              25，281，344 财富                                                           .51 二、本期期初净                                             25，281，344.5 财富                                                             1 三、本期增减变 动额（减少以                 55，165，341.67     6，257，117.93 “-”号填列） （一）、空洞收                                                 -6，242，362.9                                     -   -6，242，362.94 益总额                                                                4 （二）、本期基 金份额交易产 生的净财富变                 55，165，341.67    12，499，480.87 动数（净财富减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申                                              291，346，917. 购款                                                              84                       -222，088，145.96   -1，593，949.34 回款                                                            5.30 （三）、本期向 基金份额抓有 东说念主分拨利润产                                     -               -              - 生的净财富变 动（净财富减少 以“-”号填列） 四、本期期末净                                                 86，703，804.1 财富                                                                 1                             上年度可比期间   款式        2023 年 9 月 26 日（基金合同告成日）至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金            未分拨利润       净财富共计 一、上期期末净                                    -               -              - 财富 二、本期期初净                                                 10，000，000 财富                                                             .00 三、本期增减变 动额（减少以                 15，760，136.91      -478，792.40 “-”号填列） （一）、空洞收                                     -     -562，855.10   -562，855.10 益总额 （二）、本期基 金份额交易产                                                  15，844，199.6 生的净财富变                                                             1 动数（净财富减                     第 24页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 少以“-”号填列） 其中：1.基金申                                               21，794，454.0 购款                                                                8                            -5，836，247.26   -114，007.21 回款                                                                7 （三）、本期向 基金份额抓有 东说念主分拨利润产                                        -             -              - 生的净财富变 动（净财富减少 以“-”号填列） 四、本期期末净                                                  25，281，344.5 财富                                                                  1    注：本财务报表的本色编制期间为 2024 年度和 2023 年 09 月 26 日（基金合同告成 日）至 2023 年 12 月 31 日止期间。报表附注为财务报表的构成部分。 报表附注为财务报表的构成部分。 本申诉 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署： 基金管束东说念主负责东说念主：李昇 主管司帐使命负责东说念主：倪蓥 司帐机构负责东说念主：吴洪涛   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金(以下简称“本基 金”)经中国证券监督管束委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20232131 号《对于准予国泰中证 半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金注册的批复》准予注册，由国 泰基金管束有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《国泰中证半导体材料设备主题交 易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型通达式， 存续期限不定，初次竖立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 10，000，000.00 元，业经普华永说念中 天司帐师事务所(特殊凡俗合伙)普华永说念中天验字(2023)第 0497 号验资申诉给以考据。经向中国证 监会备案，《国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金基金合 同》于 2023 年 9 月 26 日肃穆告成，基金合同告成日的基金份额总额为 10，000，000.00 份基金份额， 无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管束东说念主为国泰基金管束有限公司，基金托管东说念主为广 发证券股份有限公司。   本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10，000，000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使                         第 25页共 64页  国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 用发起资金认购的基金份额抓有期限不少于 3 年。   根据《国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金基金合同》 和《国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金招募评释书》并 报中国证监会备案，本基金根据认购/申购用度、销售办事用度收取相貌的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资东说念主认购、申购基金份额时收取认购、申购用度，不从本类别基金财富入彀提销售 办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度， 而是从本类别基金财富入彀提销售办事费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别建立基金代码，分别商酌并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金为国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金(以下简称“地方 ETF”) 的纠合基金。地方 ETF 是接收完全复制法杀青对中证半导体材料设备主题指数讲求追踪的被迫指数 基金，本基金主要通过投资于地方 ETF 杀青对标的指数的讲求追踪，力争净值增长率与事迹比拟基 准之间的日均追踪偏离度的皆备值不杰出 0.35%，年追踪过错不杰出 4%。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数 证券投资基金发起式纠合基金基金合同》的研究功令，本基金主要投资于地方 ETF、标的指数成份 股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地杀青投资地方，本基金可小数投资于非标的指 数成份股(包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、 央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、政府支抓机构债券、中 期单子、可波折债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、 股指期货、财富支抓证券、同行存单、银行入款、货币商场器具以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具。本基金可根据法律律例的功令参与融资和转融通证券出借业务。本基金的 投资组合比例为：本基金投资于地方 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%。每个交易日日终在扣 除股指期货合约需交纳的交易保证金后，本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的事迹 比拟基准为：中证半导体材料设备主题指数收益率×95%+银行活期入款利率(税后)×5%。   本财务报表由本基金的基金管束东说念主国泰基金管束有限公司于 2025 年 3 月 27 日批准报出。                      第 26页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉    本基金财务报表以抓续筹办为基础编制。    本基金财务报表合适中华东说念主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐准则和《财富 管束家具相关司帐处理功令》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦按照中国证监会颁布的《证 券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会（以下 简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会、基金业协会发布的其他研究基金行业实务操作的功令编制财务报表。    本基金财务报表合适财政部颁布的企业司帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金业 协会发布的研究基金行业实务操作的功令的要求，确凿、完好地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的 财务气象、2024 年度的筹办效果和净财富变动情况。    本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币。    金融器具，是指酿成一方的金融财富并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金成 为金融器具合同的一方时，阐发相关的金融财富、金融欠债或权益器具。    (1) 金融财富    金融财富于运转阐发时期类为：以摊余成本计量的金融财富、以公允价值计量且其变动计入其 他空洞收益的金融财富及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富。金融财富的分类取决 于本基金管束金融财富的业务模式和金融财富的合同现款流量特征。本基金现无金融财富分类为以 公允价值计量且其变动计入其他空洞收益的金融财富。    债务器具    本基金抓有的债务器具是指从刊行方角度分析合适金融欠债界说的器具，分别接收以下两种方                          第 27页共 64页  国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管束以摊余成本计量的金融财富的业务模式为以收取合同现款流量为地方，且以摊余成 本计量的金融财富的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅 为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金抓有的以摊余成本计量的金融财富主要 为银行入款、买入返售金融财富和其他万般应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将抓有的未辩别为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富主要为债券投资、财富支抓证券投 资和基金投资，在财富欠债表中以交易性金融财富列示。   权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析合适权益界说的器具。本基金将对其莫得限度、共同限度和重 大影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在财富欠债表中列示 为交易性金融财富。   (2) 金融欠债   金融欠债于运转阐发时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金抓有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融财富款和其他万般应付款项等。   (3) 生息金融器具   本基金将抓有的生息金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在财富欠债表中列示为 生息金融财富/欠债。   金融财富和金融欠债在运转阐发时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融财富和金融欠债，相关交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或财富支抓 证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐发为应计利息，包含在交易性金融财富的账面价值 中。对于其他类别的金融财富和金融欠债，相关交易用度计入运转阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富和以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融欠债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融欠债接收本色利率法，以摊                      第 28页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融财富，以预期信用损失为基础阐发损失准备。   本基金研讨研究往常事项、当前气象以及对畴昔经济气象的预测等合理且有依据的信息，以发 生误期的风险为权重，商酌合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，阐发预期信用损失。   于每个财富欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。金 融器具自运转阐发后信用风险未显耀增多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期信用 损失算量损失准备；金融器具自运转阐发后信用风险已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，本基金按照该器具整个存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器具自运转阐发后照旧发 生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具整个存续期的预期信用损失算量损失准备。   对于在财富欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自运转阐发后并未 显耀增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照畴昔 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和本色利 率商酌利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本 和本色利率商酌利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融财富振奋下列条件之一的，给以圮绝阐发：(1) 收取该金融财富现款流量的合同权力圮绝； (2) 该金融财富已转化，且本基金将金融财富整个权上险些整个的风险和酬谢转化给转入方；或者(3) 该金融财富已转化，固然本基金既莫得转化也莫得保留金融财富整个权上险些整个的风险和酬谢， 但是毁掉了对该金融财富限度。   金融财富圮绝阐发时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的刻下义务全部或部分照旧撤消时，圮绝阐发该金融欠债或义务已撤消的部分。终 止阐发部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金抓有的股票投资、基金投资、债券投资、财富支抓证券投资和生息器具按如下原则详情 公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃商场的金融器具按其估值日的商场交易价钱详情公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交易日的商场交易价钱详情公允价值。有充                          第 29页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 足凭据标明估值日或最近交易日的商场交易价钱弗成确凿反应公允价值的，布置商场交易价钱进行 支持，详情公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中研讨不同特征成分的影响。特征是指对财富出售或使用的限制等，如果该 限制是针对财富抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制当作特征研讨。此外，基金管束东说念主不应 研讨因大批抓有相关财富或欠债所产生的溢价或折价。     (2) 当金融器具不存在活跃商场，接收在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支 抓的估值时间详情公允价值。接收估值时间时，优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关财富 或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    (3) 如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的首要事件，布置估值进行调 整并详情公允价值。    本基金抓有的财富和承担的欠债基本为金融财富和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已阐发金额 的法定权力且该种法定权力面前是可扩充的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融财富与金融负 债按抵销后的净额在财富欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日认列。上述申购和赎回分别包 括基金波折所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净财富。    损益平准金包括已杀青平准金和未杀青平准金。已杀青平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已杀青损益占净财富比例商酌的金额。未杀青平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青损益占净财富比例商酌的金额。损益 平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏蚀)。    股票投资在抓有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净额阐发为                         第 30页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 投资收益。债券投资和财富支抓证券投资在抓有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价计 算的利率)或合同利率商酌的利息扣除在适用情况下由债券和财富支抓证券刊行企业代扣代缴的个 东说念主所得税及由基金管束东说念主交纳的升值税后的净额阐发为投资收益。基金投资在抓有期间应取得的红 利于除权日阐发为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富在抓有期间的公允价值变动扣除按票面利率 (对于贴现债为按刊行价商酌的利率)或合同利率商酌的利息阐发为公允价值变动损益；于处分时，其 处分价钱与运转阐发金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下由基金管束东说念主交纳的升值税 后的净额阐发为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。    应收款项在抓有期间阐发的利息收入按本色利率法商酌，本色利率法与直线法互异较小的则按 直线法商酌。    本基金的管束东说念主酬谢、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和商酌方法 阐发。    以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐发的利息支拨按本色利率法商酌，本色利率法与直线 法互异较小的则按直线法商酌。    本基金收益分拨相貌分两种：现款分成与红利再投资，基金份额抓有东说念主可采纳现款红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额抓有东说念主不采纳，本基金默许的收益分 配相貌是现款分成；本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；法律律例或监管机构另有规 定的，从其功令。    本基金以里面组织结构、管束要求、里面申诉轨制为依据详情筹办分部，以筹办分部为基础确 定申诉分部并流露分部信息。筹办分部是指本基金内同期振奋下列条件的构成部分：(1) 该构成部分 或者在日常行径中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管束东说念主或者按期评价该构成部分的筹办成 果，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3) 本基金或者取得该构成部分的财务气象、筹办效果和现 金流量等研究司帐信息。如果两个或多个筹办分部具有相似的经济特征，何况振奋一定条件的，则 合并为一个筹办分部。    本基金面前以一个单一的筹办分部运作，不需要流露分部信息。                      第 31页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金详情以下类别股票 投资、基金投资、债券投资和财富支抓证券投资的公允价值时接收的估值方法过火关键假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的 指导意见》，根据具体情况接收《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供的指 数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值时间进行估值。   (2)对于在锁按期内的非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额 交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于发布证券投资基金投资流畅受限股票估值指引(试行)>的见知》之附件《证券投资基金投资流畅受限股票 估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的合并股票的公允价值扣除中 证指数有限公司根据指引所孤独提供的该流畅受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行 估值。   (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可波折债券除外)及在银行间同行商场交 易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指 导意见》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布 的见知》之附件《对于固定收益品种的估值处理圭臬》接收估值时间详情公允价值。本基金抓有的 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可波折债券除外)，按照中证指数有限公司所孤独提供的 估值落幕详情公允价值。本基金抓有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公 司所孤独提供的估值落幕详情公允价值。   本基金本申诉期未发生司帐政策变更。   本基金本申诉期未发生司帐预计变更。   本基金在本申诉期间毋庸评释的司帐罪过更正。                           第 32页共 64页    国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉    根据财税2002128 号《对于通达式证券投资基金研究税收问题的见知》、财税 2004 78 号文《关 于证券投资基金税收政策的见知》、财税 2012 85 号文《对于实施上市公司股息红利死别化个东说念主所 得税政策研究问题的见知》、财税 2015 101 号《对于上市公司股息红利死别化个东说念主所得税政策研究 问题的见知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于不息实施寰球中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利死别化个东说念主所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布 的《深圳证券交易所对于作念好证券交易印花税征收相貌支持使命的见知》、财税 2008 1 号文《对于 企业所得税多少优惠政策的见知》、财税 2016 36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的通 知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业研究政策的见知》、财税201670 号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充见知》、财税 2016 140 号文《对于明确金融、房地 产开发、教养辅助办事等升值税政策的见知》、财税 2017 2 号文《对于资管家具升值税政策研究问 题的补充见知》、财税 2017 56 号《对于资管家具升值税研究问题的见知》、财税201790 号《对于 租入固定财富进项税额抵扣等升值税政策的见知》、财税2023 39 号《对于减半征收证券交易印花税 的公告》、财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施寰球中小企业股份转让系统挂牌公司 股息红利死别化个东说念主所得税政策的公告》过火他相关税务律例和实务操作，本基金适用的主要税项 列示如下：    a) 资管家具管束东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税步履，以管束东说念主为升值税征税东说念主，暂 适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金管束东说念主利用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、 地方政府债利息收入以及金融同行交往取得的利息收入免征升值税；同行入款利息收入免征升值税 以及一般入款利息收入不征收升值税。资管家具管束东说念主运营资管家具提供的贷款办事，以产生的利 息及利息性质的收入为销售额。    b) 对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。    对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。                         第 33页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉    c) 对基金从上市公司、寰球中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公 司”）取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应征税 所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限杰出 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述功令商酌征税，抓股时间自解禁日起商酌；解禁前取得的股息、红利收入不息暂减按 50%计入 应征税所得额。上述所得和洽适用 20%的税率计征个东说念主所得税。    对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东说念主所得税。    d) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    e) 对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金管束东说念主所在地适用的税率，商酌缴 纳城市嘉赞建设税、教养费附加和地方教养附加。                                                            单元：东说念主民币元                           本期末                          上年度末 款式 活期入款                                4，887，926.94               776，760.40 就是：本金                               4，885，406.05               776，385.36      加：应计利息                             2，520.89                  375.04 按期入款                                           -                        - 就是：本金                                          -                        -      加：应计利息                                    -                        - 其中：入款期限 1 个月以内                                 -                        -      入款期限 1-3 个月                               -                        -      入款期限 3 个月以上                               -                        -                        第 34页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 其他入款                                                -                               - 就是：本金                                               -                               -       加：应计利息                                        -                               - 共计                                       4，887，926.94                     776，760.40                                                                         单元：东说念主民币元                                              本期末        款式                           2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                  公允价值            公允价值变动 股票                            -                 -                   -               - 贵金属投资-金交所黄                                      -                               -                                     -               - 金合约        交易所商场       1，101，379.67      12，027.37           1，113，897.37         490.33  债券    银行间商场                  -                 -                   -               -        共计          1，101，379.67      12，027.37           1，113，897.37         490.33 财富支抓证券                        -                 -                   -               - 基金                87，034，956.25                 -       81，682，471.81   -5，352，484.44 其他                            -                 -                   -               -        共计         88，136，335.92      12，027.37          82，796，369.18   -5，351，994.11                                            上年度末        款式                           2023 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                  公允价值            公允价值变动 股票                            -                 -                   -               - 贵金属投资-金交所黄                                      -                               -                                     -               - 金合约        交易所商场       1，096，717.00      10，015.48           1，108，445.48       1，713.00  债券    银行间商场                  -                 -                   -               -        共计          1，096，717.00      10，015.48           1，108，445.48       1，713.00                             第 35页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 财富支抓证券                          -                 -                   -              - 基金                  23，345，963.28                 -       22，799，607.60    -546，355.68 其他                              -                 -                   -              -        共计           24，442，680.28         10，015.48       23，908，053.08    -544，642.68    注：基金投资均为本基金抓有的地方 ETF 的份额，按估值日地方 ETF 的份额净值详情公允价值。 本基金可接收股票组合申赎的相貌或证券二级商场交易的相貌进行地方 ETF 份额的买卖。    本基金本申诉期末及上年度末均未抓有生息金融财富/欠债。    本基金本申诉期末及上年度末均未抓有买入返售金融财富。    本基金本申诉期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本申诉期末及上年度末均未抓有其他财富。                                                                           单元：东说念主民币元                                     本期末                            上年度末          款式 应付券商交易单元保证金                                           -                                  - 应付赎回费                                           85.00                                    - 应付证券出借误期金                                             -                                  - 应付交易用度                                       5，728.63                             921.48 其中：交易所商场                                     5，728.63                             921.48      银行间商场                                            -                                  - 应付利息                                                  -                                  - 预提用度                                        18，000.00                         51，000.00                               第 36页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 共计                                   23，813.63                         51，921.48 国泰中证半导体材料设备主题 ETF 发起纠合 A                                                                 金额单元：东说念主民币元                                                  本期           款式                   2024年1月1日至2024年12月31日                       基金份额（份）                                   账面金额 上年度末                               10，805，374.02                    10，805，374.02 本期申购                               20，940，382.98                    20，940，382.98 本期赎回（以“-”号填列）                      -10，821，702.17                   -10，821，702.17 本期末                                20，924，054.83                    20，924，054.83    注：申购含波折入份额；赎回含波折出份额。 国泰中证半导体材料设备主题 ETF 发起纠合 C                                                                 金额单元：东说念主民币元                                                  本期           款式                   2024年1月1日至2024年12月31日                       基金份额（份）                                   账面金额 上年度末                               14，954，762.89                    14，954，762.89 本期申购                           256，313，104.65                      256，313，104.65 本期赎回（以“-”号填列）                  -211，266，443.79                     -211，266，443.79 本期末                                60，001，423.75                    60，001，423.75    注：申购含波折入份额；赎回含波折出份额。 国泰中证半导体材料设备主题 ETF 发起纠合 A                                                                   单元：东说念主民币元         款式        已杀青部分                   未杀青部分                  未分拨利润共计 上年度末                   -1，568.20                 -197，564.39           -199，132.59 本期期初                   -1，568.20                 -197，564.39           -199，132.59 本期利润                 -609，146.17                  454，028.14           -155，118.03 本期基金份额交易产生的          -586，116.09                 2，472，023.62         1，885，907.53                      第 37页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 变动数 其中：基金申购款              -1，192，190.41             3，440，191.03           2，248，000.62      基金赎回款              606，074.32                  -968，167.41         -362，093.09 本期已分拨利润                             -                         -                   - 本期末                   -1，196，830.46             2，728，487.37           1，531，656.91 国泰中证半导体材料设备主题 ETF 发起纠合 C                                                                   单元：东说念主民币元         款式         已杀青部分                   未杀青部分                  未分拨利润共计 上年度末                      -5，926.21                 -273，733.60         -279，659.81 本期期初                      -5，926.21                 -273，733.60         -279，659.81 本期利润                    -825，865.34            -5，261，379.57          -6，087，244.91 本期基金份额交易产生的                       -2，724，352.72            13，337，926.06          10，613，573.34 变动数 其中：基金申购款             -13，584，167.81            25，429，597.40          11，845，429.59      基金赎回款            10，859，815.09           -12，091，671.34          -1，231，856.25 本期已分拨利润                             -                         -                   - 本期末                   -3，556，144.27             7，802，812.89           4，246，668.62                                                                   单元：东说念主民币元                                                             上年度可比期间                              本期         款式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                                                       告成日）至 2023 年 12 月 31                                                                   日 活期入款利息收入                                33，942.53                     7，921.72 按期入款利息收入                                        -                            - 其他入款利息收入                                        -                            - 结算备付金利息收入                                1，194.04                       260.60 其他                                        546.30                         53.92                        第 38页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 共计                                     35，682.87                         8，236.24                                                                  单元：东说念主民币元                                                              上年度可比期间                                       本期             款式              2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 9 月 26 日（基金合 股票投资收益——买卖股票差价收入                           -10，032.24                     -4，367.98 股票投资收益——赎回差价收入                                      -                               - 股票投资收益——申购差价收入                            -241，070.69                     30，399.27 股票投资收益——证券出借差价收入                                    -                               - 共计                                        -251，102.93                     26，031.29                                                                  单元：东说念主民币元                                                         上年度可比期间                                    本期             款式          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 9 月 26 日（基金合同                                  月 31 日            告成日）至 2023 年 12 月 31                                                               日 卖出股票成交总额                                  7，666，167.00                                      - 减：卖出股票成本总额                                7，655，528.00                                      - 减：交易用度                                        20，671.24                      4，367.98 买卖股票差价收入                                    -10，032.24                      -4，367.98                                                                  单元：东说念主民币元                                      本期                       上年度可比期间             款式 申购基金份额总额                               77，977，600.00                 8，368，300.00 减：现款支付申购款总额                            46，867，935.69                 4，012，642.77 减：申购股票成本总额                             31，350，735.00                 4，325，257.96 减：交易用度                                              -                                   - 申购差价收入                                    -241，070.69                     30，399.27                         第 39页共 64页     国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                                                                单元：东说念主民币元                                  本期                         上年度可比期间            款式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 9 月 26 日（基金合同生 卖出/赎回基金成交总额                          38，760，015.52                   48，794.12 减：卖出/赎回基金成本总额                        40，129，040.33                   48，794.12 减：买卖基金差价收入应交纳升值税                                                  -                           - 额 减：交易用度                                    2，227.87                     652.23 基金投资收益                               -1，371，252.68                     -652.23                                                               单元：东说念主民币元                                                              上年度可比期间                                         本期                   款式          2024年1月1日至2024年12                                                            告成日）至2023年12月31                                        月31日                                                                  日 债券投资收益——利息收入                                  25，059.56               3，586.45 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                        -                      - 债券投资收益——申购差价收入                                        -                      - 共计                                            27，275.23               3，586.45                                                                单元：东说念主民币元                                         本期                    上年度可比期间                   款式        2024年1月1日至2024年12月 2023年9月26日（基金合同生  卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总  额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成  本总额  减：应计利息总额                                      46，688.02                         -                         第 40页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉  减：交易用度                                             -                      -  买卖债券差价收入                                    2，215.67                      -    本基金本申诉期内及上年度可比期间均无生息器具收益。                                                           单元：东说念主民币元                             本期                          上年度可比期间           款式        2024年1月1日至2024年12月31日        2023年9月26日（基金合同告成                                                     日）至2023年12月31日 股票投财富生的股利收益                                  -                    32.00 其中：证券出借权益赔偿收入                                -                         - 基金投财富生的股利收益                                  -                         - 共计                                           -                    32.00                                                            单元：东说念主民币元                             本期                          上年度可比期间         款式称号        2024年1月1日至2024年12月31日        2023年9月26日（基金合同告成                                                     日）至2023年12月31日 ——股票投资                                       -                         - ——债券投资                               -1，222.67                  1，713.00 ——财富支抓证券投资                                   -                         - ——基金投资                           -4，806，128.76               -546，355.68 ——贵金属投资                                      -                         - ——其他                                         -                         - ——权证投资                                       -                         -                         第 41页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估升值税                                        -                           - 共计                                  -4，807，351.43               -544，642.68                                                              单元：东说念主民币元                         本期                            上年度可比期间        款式       2024年1月1日至2024年12月31日           2023年9月26日（基金合同告成日）至 基金赎回费收入                            194，664.79                        3，654.22 波折费收入                               11，681.20                                    - 共计                                 206，345.99                        3，654.22    注：本基金的赎回费率按抓有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金财富。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间          款式         2024年1月1日至2024年12月          2023年9月26日（基金合同告成日） 审计用度                               18，000.00                    11，000.00 信息流露费                                      -                    40，000.00 证券出借误期金                                    -                             - 开户费                                        -                        400.00 共计                                 18，000.00                    51，400.00    为止财富欠债表日，本基金并毋庸作流露的或有事项。    为止财务报表报出日，本基金并毋庸作流露的财富欠债表日后事项。                          第 42页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉    根据本基金管束东说念主于 2024 年 12 月 7 日发布的公告，经基金管束东说念主股东会决议，并经中国证券 监督管束委员会《对于核准国泰基金管束有限公司变更抓股 5%以上股东的批复》（证监许可〔2024〕 给国网英大外洋控股集团有限公司。                   关联方称号                                 与本基金的关系 广发证券股份有限公司（“广发证券”）                             基金托管东说念主、基金销售机构                                                基金管束东说念主、注册登记机构、基金销售 国泰基金管束有限公司                                                机构 国泰民众投资管束有限公司                                   基金管束东说念主的控股子公司 国泰元鑫财富管束有限公司                                   基金管束东说念主的控股子公司 国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券                                                本基金的基金管束东说念主管束的其他基金 投资基金(“地方 ETF”) 国网英大外洋控股集团有限公司                                 基金管束东说念主的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.)         基金管束东说念主的股东 中国建银投资有限拖累公司(“中国建投”)                           基金管束东说念主的控股股东    注：下述关联交易均在闲居业务范围内按一般营业条目签订。                                                                金额单元：东说念主民币元                                 本期                       上年度可比期间                                                         至2023年12月31日    关联方称号                                           占当期股                         占当期股                         成交金额              票成交总         成交金额            票成交总                                           额的比例                         额的比例 广发证券                      39，399，939.00   100.00%       4，325，257.96   100.00%    本基金本申诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                   第 43页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                                                                   金额单元：东说念主民币元                                  本期                        上年度可比期间                                                           至2023年12月31日     关联方称号                                            占当期债                           占当期债                          成交金额              券成交总         成交金额              券成交总                                            额的比例                           额的比例 广发证券                        6，760，983.37   100.00%         1，103，146.03   100.00%                                                                   金额单元：东说念主民币元                                  本期                        上年度可比期间                                                           至2023年12月31日     关联方称号                                  占当期债                           占当期债                                            券回购成                           券回购成                          成交金额                           成交金额                                            交总额的                           交总额的                                             比例                             比例 广发证券                         100，000.00    100.00%                    -          -                                                                   金额单元：东说念主民币元                                  本期                       上年度可比期间                                   日                      至 2023 年 12 月 31 日     关联方称号                                  占当期基                           占当期基                                            金交易成                           金交易成                          成交金额                           成交金额                                            交总额的                           交总额的                                             比例                             比例 广发证券                       47，821，925.75   100.00%        15，026，457.40   100.00%                                    第 44页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                                                                金额单元：东说念主民币元                                             本期     关联方称号                    当期           占当期佣金                               占期末应付佣                                              期末应付佣金余额                    佣金           总量的比例                               金总额的比例 广发证券               14，312.41      100.00%                5，728.63       100.00%                                      上年度可比期间     关联方称号                    当期           占当期佣金                               占期末应付佣                                              期末应付佣金余额                    佣金           总量的比例                               金总额的比例 广发证券                4，091.19      100.00%                 921.48        100.00%    注：1.上述佣金按商场佣金率商酌，以扣除由中国证券登记结算有限拖累公司收取证管费、经 手费等手续费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 究效果和商场信息办事。自 2024 年 7 月 1 日起，券商不再为本基金提供除交易单元租用之外办事。                                                                     单元：东说念主民币元                                      本期                      上年度可比期间              款式                                      月31日                告成日）至2023年12月31                                                                     日 当期发生的基金应支付的管束费                              14，074.19                   2，866.81 其中：应支付销售机构的客户嘉赞费                            60，015.56                   5，272.17     应支付基金管束东说念主的净管束费                           -45，941.37                  -2，405.36    注：1、本基金基金财产中投资于地方 ETF 的部分不收取管束费，支付基金管束东说念主的管束东说念主报 酬按前一日基金财富净值扣除基金财产中地方 ETF 份额所对应财富净值后剩余部分(若为负数，则 取 0)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其商酌公式为：    日管束东说念主酬谢＝(前一日基金财富净值–基金财产中地方 ETF 份额所对应的财富净值) X 0.50%                            第 45页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 / 当年天数。 取圭臬并不调减，因此出现净管束费为负值的情况。                                                                 单元：东说念主民币元                                      本期                    上年度可比期间              款式                                      月31日              告成日）至2023年12月31                                                                 日 当期发生的基金应支付的托管费                              2，814.80                 573.36    注：本基金基金财产中投资于地方 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管东说念主的托管费按前 一日基金财富净值扣除基金财产中地方 ETF 份额所对应财富净值后剩余部分(若为负数，则取 0) 的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其商酌公式为：    日托管费＝(前一日基金财富净值–基金财产中地方 ETF 份额所对应的财富净值) X 0.10% / 当 年天数。                                                                 单元：东说念主民币元                                        本期 获取销售办事费的各                     2024年1月1日至2024年12月31日                              当期发生的基金应支付的销售办事费    关联方称号           国泰中证半导体材料设备主 国泰中证半导体材料设备主                                                                     共计                      题 ETF 发起纠合 A 题 ETF 发起纠合 C 广发证券                             -                      67.82             67.82 国泰基金管束有限公                                  -                     739.97            739.97 司      共计                          -                     807.79            807.79                                     上年度可比期间 获取销售办事费的各               2023年9月26日（基金合同告成日）至2023年12月31日                              当期发生的基金应支付的销售办事费    关联方称号           国泰中证半导体材料设备主 国泰中证半导体材料设备主                                                                     共计                      题ETF发起纠合A    题ETF发起纠合C 国泰基金管束有限公                                  -                      72.25             72.25 司                             第 46页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉     共计                              -                       72.25       72.25   注：支付基金销售机构的销售办事费按前一日万般基金份额的基金财富净值的商定年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管束有限公司，再由国泰基金管束有限公司商酌并支付 给各基金销售机构。C 类基金份额商定的销售办事费年费率为 0.20%。其商酌公式为：   日销售办事费＝前一日基金财富净值 X0.20% / 当年天数。   本基金本申诉期未与关联方进行银行间同行商场的债券（含回购）交易。                                                                     份额单元：份                                                           上年度可比期间                        本期    款式              国泰中证半导体材 国泰中证半导体材 国泰中证半导体材料 国泰中证半导体材料              料设备主题ETF发 料设备主题ETF发 设备主题ETF发起联 设备主题ETF发起纠合                起纠合A      起纠合C        接A          C 基金合同告成 日（2023 年 9                            -                -       10，000，000.00               - 月 26 日）抓有 的基金份额 期初抓有的基 金份额 期间申购/买                            -                -                   -     97，876.09 入总份额 期间因拆分变                            -                -                   -               - 动份额 减：期间赎回/                            -                -                   -               - 卖出总份额 期末抓有的基 金份额 期末抓有的基 金份额占基金               12.36%             0.12%             38.82%         0.38% 总份额比例   注：基金管束东说念主国泰基金管束有限公司在本申诉期内认购本基金 A 类的交易用度为 100 元，申 购本基金 C 类的适用费率为 0.00%。                                第 47页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉    本基金本申诉期末无除基金管束东说念主之外的其他关联方投成本基金的情况。                                                                    单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间     关联方称号                                                         至2023年12月31日                      期末余额           当期利息收入          期末余额           当期利息收入 广发证券                 4，887，926.94      33，942.53      776，760.40      7，921.72    注：本基金的银行入款由基金托管东说念主广发证券相沿，按银行同行利率计息。    本基金在本申诉期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有 81，462，523.00 份地方 ETF 基金份额（2023 年 12 月 31 日：    本基金本申诉期内无利润分拨。    本基金本申诉期末无因认购新发/增发证券而流畅受限的证券。    本基金本申诉期末未抓有暂时停牌等流畅受限股票。    本基金本申诉期末无银行间商场债券正回购中当作典质的债券。                                 第 48页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉    本基金本申诉期末无交易所商场债券正回购中当作典质的债券。    本基金为 ETF 纠合基金，地方 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于 混杂型基金、债券型基金和货币商场基金。本基金主要通过投资于地方 ETF 追踪标的指数发挥，具 有与标的指数以及标的指数所代表的证券商场相似的风险收益特征。本基金的风险限度地方是通过 主要投资于地方 ETF，讲求追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。    本基金的基金管束东说念主奉行全员与全程联结、风控与发展并重的风险管束理念。董事会主要负责 公司的风险管束策略和限度政策、配合突发首要风险等事项。在公司筹办管束层下设风险管束委员 会，制定公司日常筹办过程中万般风险的防患和管束措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对 各自业务边界风险的管控，公司具体的风险管束职责由风险管束部、审计部和稽核监察部负责，组 织、配合并与各业务部门通盘，共同完成对法律风险、投资风险、操格调险、合规风险等风险类别 的管束，并按期向公司专门的风险管束委员会申诉公司风险气象。风险管束部和稽核监察部由看管 长分管，配置有法律、风控、信息流露等方面专科东说念主员。    本基金的基金管束东说念主对于金融器具的风险管束方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估 测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资地方，联结基金财富所利用金融器具特征 通过特定的风险量化主见、模子，日常的量化申诉，详情风险损失的限定和相应置信程度，实时可 靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险限度在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未施行合约拖累，或者基金所投资证券之刊行东说念主出 现误期、断绝支付到期本息等情况，导致基金财富损成仇收益变化的风险。    本基金的基金管束东说念主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行入款存 放在本基金的托管东说念主广发证券开立于具有基金托管经历的银行的托管账户，因而与银行入款相关的 信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限拖累公司为交易敌手完成 证券交收和款项算帐，误期风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用 评估并对质券交割相貌进行限制以限度相应的信用风险。                        第 49页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉    本基金的基金管束东说念主建立了信用风险管束经由，通过对投资品种信用等第评估来限度证券刊行 东说念主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有信用类债券比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。    流动性风险是指基金在施行与金融欠债研究的义务时遭受资金败落的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额抓有东说念主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易商场不活跃而带来的变现辛苦或因投资逼近而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实 监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管束东说念主在 基金合同中联想了无数赎回条目，商定在绝顶情况下赎回央求的处理相貌，限度因通达申购赎回模 式带来的流动性风险，灵验保险基金抓有东说念主利益。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净财富)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款 流量。    本基金的基金管束东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及《公 开召募通达式证券投资基金流动性风险管束功令》等律例的要求对本基金组结伴产的流动性风险进 行管束，通过孤独的风险管束部门对本基金的组合抓仓逼近度主见、流畅受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现智力的空洞主见等流动性主见进行抓续的监测和分析。    本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金财富流畅 暂时受限制弗成目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融财富相貌借入 短期资金布置流动性需求，其上限一般不杰出基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限财富的市值共计不得杰出基金财富净值的 15%。    本基金的基金管束东说念主逐日对基金组结伴产中 7 个使命日可变现财富的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保逐日阐发的净赎回央求不得杰出 7 个使命日可变现财富的可变现价值。    同期，本基金的基金管束东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的逼近度；按照穿透 原则对交易敌手的财务气象、偿付智力及杠杆水对等进行必要的尽责拜访与严格的准入管束，以及 对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态支持等措施严格管束本基金从事逆回购交易的流动                             第 50页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束东说念主建立了逆回购交易质押品管束轨制：根据质押 品的禀赋详情质押率水平；抓续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允价值商酌足 额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接 受质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资范围保抓一致。    商场风险是指基金所抓金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处商场万般价钱成分的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率明锐性 金融器具均濒临由于商场利率高潮而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器具还濒临每 个付息期间落幕根据商场利率重新订价时对于畴昔现款流影响的风险。本基金的基金管束东说念主按期对 本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过支持投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。本基金抓有及承担的大部分金融财富和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹办行径的现款 流量在很大程度上孤独于商场利率变化。本基金抓有的利率明锐性财富主要为银行入款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。                                                                       单元：东说念主民币元      本期末       日 财富     货币资金          4，887，926.94                  -           -               - 4，887，926.94    结算备付金              557，692.31                -           -               -   557，692.31    存出保证金               88，341.80                -           -               -    88，341.80  交易性金融财富          1，113，897.37                  -           -   81，682，471.81 82，796，369.18    应收算帐款                       -                -           -     264，425.48    264，425.48    应收申购款                       -                -           -    1，846，719.95 1，846，719.95 财富所有              6，647，858.42                  -           -   83，793，617.24 90，441，475.66 欠债    应付赎回款                       -                -           -    3，699，169.43 3，699，169.43                                    第 51页共 64页    国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉  应付管束东说念主酬谢                     -                -           -        2，376.94      2，376.94    应付托管费                     -                -           -         475.38        475.38  应付销售办事费                     -                -           -       11，836.17     11，836.17     其他欠债                     -                -           -      23，813.63     23，813.63 欠债所有                         -                -           -    3，737，671.55 3，737，671.55 利率明锐度缺口           6，647，858.42                -           -   80，055，945.69 86，703，804.11     上年度末       日 财富     货币资金           776，760.40                 -           -               -   776，760.40    结算备付金            26，800.93                 -           -               -    26，800.93    存出保证金            19，849.45                 -           -               -    19，849.45  交易性金融财富          1，108，445.48                -           -   22，799，607.60 23，908，053.08    应收申购款                     -                -           -    1，128，062.18 1，128，062.18 财富所有              1，931，856.26                -           -   23，927，669.78 25，859，526.04 欠债    应付算帐款                     -                -           -     252，990.11    252，990.11    应付赎回款                     -                -           -     270，211.86    270，211.86  应付管束东说念主酬谢                     -                -           -         799.34        799.34    应付托管费                     -                -           -         159.86        159.86  应付销售办事费                     -                -           -        2，098.88      2，098.88     其他欠债                     -                -           -      51，921.48     51，921.48 欠债所有                         -                -           -     578，181.53    578，181.53 利率明锐度缺口           1，931，856.26                -           -   23，349，488.25 25，281，344.51    注：表中所示为本基金财富及欠债的账面价值，并按照合约功令的利率重新订价日或到期日孰 早者给以分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有的交易性债券投资公允价值占基金净财富的比例为 1.28% （2023 年 12 月 31 日：4.38%），因此商场利率的变动对于本基金净财富无首要影响（2023 年 12 月 31 日：同）。                                  第 52页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉    外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的整个财富及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所抓金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除商场利率和外汇汇率之外 的商场价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于地方 ETF，所濒临的其他价钱风险开始 于单个证券刊行主体本人筹办情况或特殊事项的影响，也可能开始于证券商场合座波动的影响。    本基金通过投资组合的散播化裁汰其他价钱风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行财富配置。此外，本基金的基金管束东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，按期利用多 种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和限度。                                                             金额单元：东说念主民币元                                   本期末                       上年度末                                             占基金                        占基金           款式                                             财富净                        财富净                          公允价值                          公允价值                                             值比例                        值比例                                             （%）                        （%） 交易性金融财富－股票投资                            -          -               -          - 交易性金融财富—基金投资                81，682，471.81      94.21   22，799，607.60      90.18 交易性金融财富－贵金属投资                           -          -               -          - 生息金融财富－权证投资                             -          -               -          - 共计                          81，682，471.81      94.21   22，799，607.60      90.18 假定                      除事迹比拟基准外的其他商场变量不变                                        对财富欠债表日基金财富净值的                                         影响金额（单元：东说念主民币元）          相关风险变量的变动                本期末                      上年度末   分析         事迹比拟基准高潮 5%                 增多约 4，136，635.46                          -                              第 53页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉         事迹比拟基准下降 5%            减少约 4，136，635.46                            -    注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无饱和历史劝诫数据商酌其他价钱风险对 基金净财富的影响。    公允价值计量落幕所属的眉目，由对公允价值计量合座而言具有报复酷好的输入值所属的最低 眉目决定：    第一眉目：一样财富或欠债在活跃商场上未经支持的报价。    第二眉目：除第一眉目输入值皮毛关财富或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。    第三眉目：相关财富或欠债的不可不雅察输入值。                                                             单元：东说念主民币元                             本期末                       上年度末 公允价值计量落幕所属的眉目 第一眉目                            81，682，471.81              22，799，607.60 第二眉目                             1，113，897.37               1，108，445.48 第三眉目                                        -                          -         共计                      82，796，369.18              23，908，053.08    本基金以导致各眉目之间波折的事项发生辰为阐发各眉目之间波折的时点。    本基金本期及上年度可比期间抓有的以公允价值计量的金融器具的公允价值所属眉目未发生重 大变动。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融财富(2023 年 12 月 31 日： 同)。    不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融财富和以摊余成本计量的金融负 债，其账面价值与公允价值之间无首要互异。    为止财富欠债表日本基金无需要评释的其他报复事项。                           第 54页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                            §8   投资组合申诉                                                              金额单元：东说念主民币元  序号               款式                金额                  占基金总财富的比例（%）            其中：股票                                    -                         -            其中：债券                         1，113，897.37                      1.23            财富支抓证券                                   -                         -            其中：买断式回购的买入返                                                     -                         -            售金融财富            银行入款和结算备付金合            计                                                              金额单元：东说念主民币元                                                                         占基金财富 序号       基金称号     基金类型   运作相貌           管束东说念主             公允价值                                                                         净值比例(%)          国泰中证半          导体材料设                          交易型开          备主题交易                    国泰基金管束有          型通达式指                      限公司                           (ETF)          数证券投资            基金                            第 55页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉   本基金本申诉期末未抓有股票。   本基金本申诉期末未抓有股票。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                        占期初基金资  序号    股票代码       股票称号             本期累计买入金额            产净值比例                                                         （％）   注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨相关交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                        占期初基金资  序号    股票代码       股票称号             本期累计卖出金额            产净值比例                                                         （％）                       第 56页共 64页  国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉   注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨相关交易用度。                                                              单元：东说念主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                                31，733，772.00 卖出股票的收入（成交）总额                                                 7，666，167.00   注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨 相关交易用度。                                                          金额单元：东说念主民币元  序号           债券品种              公允价值                  占基金财富净值比例(％)       其中：政策性金融债                                   -                          -                          第 57页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                                                               金额单元：东说念主民币元                                                                  占基金财富净  序号    债券代码         债券称号        数目(张)            公允价值                                                                  值比例(％)   本基金本申诉期末未抓有财富支抓证券。   本基金本申诉期末未抓有贵金属。   本基金本申诉期末未抓有权证。   本基金本申诉期内未投资股指期货。   本基金本申诉期内未投资国债期货。 年受到公开训斥、处罚的情况。                                                                  单元：东说念主民币元  序号              称号                                      金额                             第 58页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉   本基金本申诉期末未抓有可波折债券。   本基金本申诉期末未抓有股票。                         §9   基金份额抓有东说念主信息                                                                        份额单元：份                                                       抓有东说念主结构                抓有东说念主户    户均抓有的              机构投资者                    个东说念主投资者      份额级别                数(户)    基金份额                         占总份                       占总份                                      抓有份额                      抓有份额                                                     额比例                       额比例 国泰中证半导体  材料设备主题         610     34，301.73   10，000，000.00   47.79%    10，924，054.83    52.21% ETF 发起纠合 A 国泰中证半导体  材料设备主题        4，667    12，856.53    2，396，902.84   3.99%     57，604，520.91    96.01% ETF 发起纠合 C      共计        5，277    15，335.51   12，396，902.84   15.32%    68，528，575.74    84.68%           款式                 份额级别               抓有份额总和（份）              占基金总份额比例 基金管束东说念主整个从业东说念主员抓           国泰中证半导体材料设                         103，367.04                  0.49%                              第 59页共 64页  国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 有本基金            备主题 ETF 发起纠合 A                 国泰中证半导体材料设                 备主题 ETF 发起纠合 C                           共计                           103，565.43                  0.13%        款式           份额级别                   抓有基金份额总量的数目区间（万份）               国泰中证半导体材料设 本公司高等管束东说念主员、基   备主题 ETF 发起纠合 A 金投资和研究部门负责东说念主   国泰中证半导体材料设 抓有本通达式基金      备主题 ETF 发起纠合 C                       共计                                      0~10               国泰中证半导体材料设               备主题 ETF 发起纠合 A 本基金基金司理抓有本开   国泰中证半导体材料设 放式基金          备主题 ETF 发起纠合 C                       共计                                        0                                  抓有份额占                         发起份额占                 抓有份额总                          发起份额总                            发起份额承 款式                               基金总份额                         基金总份额                 数                              数                                诺抓有期限                                  比例                            比例 基金管束东说念主固有资金                             12.48%                           12.36%          3年 基金管束东说念主高等管束东说念主员                  -             -              -                 -           - 基金司理等东说念主员                      -             -              -                 -           - 基金管束东说念主股东                      -             -              -                 -           - 其他                           -             -              -                 -           - 共计                                    12.48%                           12.36%           -                     §10   通达式基金份额变动                                                                                 单元：份         款式          国泰中证半导体材料设备主题                    国泰中证半导体材料设备主题                           第 60页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                               ETF 发起纠合 A              ETF 发起纠合 C 基金合同告成日（2023 年 9 月 26 日）基金份额总额 本申诉期期初基金份额总额                          10，805，374.02         14，954，762.89 本申诉期基金总申购份额                           20，940，382.98        256，313，104.65 减：本申诉期基金总赎回份额                         10，821，702.17        211，266，443.79 本申诉期基金拆分变动份额                                      -                     - 本申诉期期末基金份额总额                          20，924，054.83         60，001，423.75                         §11   首要事件揭示   申诉期内，本基金无基金份额抓有东说念主大会决议。   申诉期内，本基金管束东说念主首要东说念主事变动如下： 经本基金管束东说念主第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总司理、转任董事长 并代为施行总司理职务。 经本基金管束东说念主第八届董事会第二十九次会议审议通过，遴聘李昇先生担任本基金管束东说念主总司理。   申诉期内，本基金托管东说念主的专门基金托管部门未发生首要东说念主事变动。   申诉期内，本基金无触及对公司运营管束及基金运作产生首要影响的与本基金管束东说念主、基金财 产、基金托管业务相关的诉官司项。   申诉期内，本基金投资策略无改动。   本基金自 2024 年起改聘毕马威华振司帐师事务所（特殊凡俗合伙）提供审计办事，申诉年度应 支付给遴聘司帐师事务所的酬谢为 18，000.00 元。                          第 61页共 64页  国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉   本申诉期内本基金管束东说念主及高等管束东说念主员无受搜检或处罚等情况。   本申诉期内基金托管东说念主过火高等管束东说念主员无受搜检或处罚等情况。                                                              金额单元：东说念主民币元                         股票交易                   应支付该券商的佣金           交易                                    占当期股                     占当期佣   券商称号    单元                                                              备注                    成交金额            票成交总         佣金          金总量的           数目                                    额的比例                      比例 招商证券         1                 -          -             -         -   - 广发证券         2     39，399，939.00    100.00%     14，312.41   100.00%   -   注：1、交易单元的采纳圭臬：   （1）实力浑厚、信誉考究；   （2）财务气象考究，筹办步履稳健、模范，合规风控智力较强；   （3）具备基金交易所需的高效、安全的通信条件，交易设施合适代理本公司管束的基金进行证 券交易的需要；   （4）研究实力较强，能实时为本公司管束的基金提供高质料办事，包括但不限于万般研究分析 申诉、上市公司路演及反路演、万般研究策略会等。   券商按照我司要求提供机构情况先容评释，该评释当作券商尽调材料进行里面审议，合适要求 的券商经批准进入券商白名单，白名单内的券商根据其提供的研究办事情况进行考评，合适交易席 位租用圭臬的，经审批后可成为我司签约券商并签订交易业务单元租用公约。                                                              金额单元：东说念主民币元                  债券交易                  回购交易                  权证交易   券商称号             成交金额    占当期债           成交金额       占当期回     成交金额           占当期权                              第 62页共 64页      国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉                               券成交总                       购成交总                          证成交总                               额的比例                       额的比例                          额的比例  招商证券                    -           -               -           -               -                -  广发证券         6，760，983.37     100.00%                   100.00%                 -                -  序号                   公告事项                                 法定流露相貌                法定流露日历          国泰基金管束有限公司高等管束东说念主员变更公          告          国泰基金管束有限公司高等管束东说念主员变更公          告          国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式          变更公告          国泰基金管束有限公司对于公司股权变更的          公告          国泰基金管束有限公司对于旗下部分基金改          聘司帐师事务所的公告                              §12   影响投资者决议的其他报复信息                   申诉期内抓有基金份额变化情况                                      申诉期末抓有基金情况 投资者             抓有基金份额比                                     期初份       申购份  类别      序号     例达到或者杰出                                  赎回份额          抓有份额            份额占比                                      额         额 机构        1    日至 2024 年 11 月                    -           -                          12.48% 个东说念主        1    日至 2024 年 03 月                                              -               -                                     家具特殊风险 当基金份额抓有东说念主占比过于逼近时，可能会因某单一基金份额抓有东说念主大额赎回而激发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。                                      第 63页共 64页   国泰中证半导体材料设备主题交易型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金 2024 年年度申诉 的批复    本基金管束东说念主国泰基金管束有限公司办公地点——上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦    基金托管东说念主住所或办公步地。    可磋议本基金管束东说念主；部分备查文献可在本基金管束东说念主公司网站上查阅。    客户办事中心电话：（021）31089000，400-888-8688    客户投诉电话：（021）31089000    公司网址：http://www.gtfund.com                                                 国泰基金管束有限公司                                                二〇二五年三月二十九日                                  第 64页共 64页

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