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庭院里的女人
村上里沙作品及图片 长城兴华优选一年定开夹杂A,长城兴华优选一年定开夹杂C: 长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金2024年年度叙述
发布日期：2025-03-29 22:02    点击次数：112

村上里沙作品及图片 长城兴华优选一年定开夹杂A，长城兴华优选一年定开夹杂C: 长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金2024年年度叙述

长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投          资基金    基金治理东说念主：长城基金治理有限公司    基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                            长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述   基金治理东说念主的董事会、董事保证本叙述所载贵府不存在虚假纪录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律职守。今年度叙述还是三分之二以 上孤独董事署名答应，并由董事长签发。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本叙述 中的财务想象、净值表露、利润分拨情况、财务司帐叙述、投资组合叙述等内容，保证复核内容 不存在虚假纪录、误导性述说或者首要遗漏。   基金治理东说念主承诺以锤真金不怕火信用、用功称职的原则治理和诈欺基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日表露。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书过头更新。   本叙述期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 69 页                                                   长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                                    第 3 页 共 69 页                                                  长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                                   第 4 页 共 69 页                                                长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                               §2 基金简介 基金称号         长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金 基金简称         长城兴华优选一年定开夹杂 基金主代码        012312 基金运作方式       契约型盛开式 基金合同奏效日      2021 年 10 月 11 日 基金治理东说念主        长城基金治理有限公司 基金托管东说念主        兴业银行股份有限公司 叙述期末基金份      209，395，467.89 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基                长城兴华优选一年定开夹杂 A                    长城兴华优选一年定开夹杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 叙述期末下属分级 基金的份额总额 投资宗旨                   本基金精选具有恒久价值及成长性隆起的优质企业进行投资，在                        抑制风险的前提下，力图竣事基金资产的恒久雄厚增值。 投资策略                   1、资产配置策略                        本基金通过对宏不雅经济环境、政策形势、证券阛阓走势的详细分                        析，主动判断阛阓时机，进行积极的资产配置，合理笃定基金在                        股票、债券等各样资产类别上的投资比例，并跟着各样资产风险                        收益特征的相对变化，应时进行动态休养。                        本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化                        趋势和信用风险变化等成分进行详细分析，构建和休养固定收益                        证券投资组合，勤奋取得稳健的投资收益。                        本基金着重企业的恒久投资价值分析，通过个股精选构建投资组                        合。本基金根据个股深远研究寻找投资契机，同期着重根据宏不雅                        经济走势和各行业的景气度变化发现投资契机。                        本基金将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，在风险可控                        的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以治理投资组                        合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。                        本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理治理债券组                        合的久期、流动性和风险水平。                                 第 5 页 共 69 页                                               长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                     本基金将通过对资产支抓证券基础资产及结构想象的研究，结合                     多种订价模子，根据基金资产组合情况适度进行资产支抓证券的                     投资。                     为了更好地竣事投资宗旨，在详细接洽预期风险、收益、流动性                     等成分的基础上，本基金可根据关系法律法则，参与融资业务。                     本基金在盛开期将保抓资产适应的流动性，以应付那时阛阓条件                     下的赎回要求，并缩短资产的流动性风险，作念好流动性治理。 功绩比拟基准              中证 800 指数收益率×70%+中证港股通详细指数收益率（使用估                     值汇率折算）×10%+中债详细资产指数收益率×20% 风险收益特征              本基金是夹杂型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，                     高于债券型基金与货币阛阓基金。本基金可投资港股通标的股                     票，需承担因港股阛阓投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游                     国法等互异带来的独到风险。           阵势                基金治理东说念主                           基金托管东说念主 称号                 长城基金治理有限公司                      兴业银行股份有限公司           姓名       祝函                              冯萌 信息败露           计议电话     0755-29279006                   021-52629999-213310 负责东说念主           电子邮箱     zhuhan@ccfund.com.cn            fengmeng@cib.com.cn 客户服务电话             400-8868-666                    95561 传真                 0755-29279000                   021-62159217 注册地址               深圳市福田区莲花街说念福新社区                  福建省福州市台江区江滨中大                    鹏程沿路 9 号广电金融中心 36               说念 398 号兴业银行大厦                    层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址               深圳市福田区莲花街说念福新社区                  上海市浦东新区银城路 167 号                    鹏程沿路 9 号广电金融中心 36               4楼                    层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码               518046                          200120 法定代表东说念主              王军                              吕家进 本基金采用的信息败露报纸称号                     上海证券报 登载基金年度叙述正文的治理东说念主互联网网                                    www.ccfund.com.cn 址 基金年度叙述备置地点                         基金治理东说念主及基金托管东说念主住所      阵势             称号                                 办公地址                德勤华永司帐师事务所（特 司帐师事务所                                 上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼                殊凡俗合伙）                                        深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程沿路 9 注册登记机构         长城基金治理有限公司              号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                        层                              第 6 页 共 69 页                                                   长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述           §3 主要财务想象、基金净值表露及利润分拨情况                                                                   金额单元：东说念主民币元 间数据和           优选一年        优选一年           优选一年         优选一年        优选一年        优选一年 想象           定开夹杂 A      定开夹杂 C        定开夹杂 A        定开夹杂 C      定开夹杂 A      定开夹杂 C                   -           -              -            -           -           - 本期已实 现收益                   -           -              -            -           -           - 本期利润      1，609，949   889，523.0      42，543，42    19，091，97   77，411，00   33，977，39                 .51           5           1.37         4.66        8.16        6.44 加权平均 基金份额        -0.0086      -0.0116       -0.1753      -0.1779     -0.2456      -0.2482 本期利润 本期加权 平均净值        -1.50%        -2.06%       -25.20%      -25.78%    -29.46%       -29.92% 利润率 本期基金 份额净值        -1.40%        -2.01%       -23.14%      -23.59%    -23.29%       -23.76% 增长率 末数据和           2024 年末                    2023 年末                  2022 年末 想象                   -           -              -            -           -           - 期末可供 分拨利润 期末可供 分拨基金        -0.4440      -0.4544       -0.4163      -0.4240     -0.2427      -0.2480 份额利润 期末基金      84，821，00   34，993，64      110，916，5    44，699，31   191，724，7   85，254，78 资产净值           3.64        3.61          45.52         0.61       06.32        7.11 期末基金 份额净值 计期末指           2024 年末                    2023 年末                  2022 年末 标 基金份额 累计净值       -42.45%       -43.56%       -41.63%      -42.40%    -24.06%       -24.62% 增长率                                    第 7 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 注：①本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金功绩想象不包括抓有东说念主交游基金的各项用度，计入用度后现实收益水平要低于所列数 字。 ③“期末可供分拨利润”的诡计方法采取期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已竣事部 分的孰低数。                      长城兴华优选一年定开夹杂 A                    份额净值增                  功绩比拟基         份额净值增                功绩比拟基  阶段                长率模范差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 曩昔三个月     -8.67%     1.67%       -0.52%      1.32%     -8.15%    0.35% 曩昔六个月     0.63%      1.62%       12.20%      1.29%    -11.57%    0.33% 曩昔一年      -1.40%     1.38%       12.50%      1.08%    -13.90%    0.30% 曩昔三年     -41.87%     1.18%      -12.08%      0.94%    -29.79%    0.24% 曩昔五年           -         -           -            -         -         - 自基金合同          -42.45%     1.14%      -11.77%      0.91%    -30.68%    0.23% 奏效起于今                      长城兴华优选一年定开夹杂 C                    份额净值增                  功绩比拟基         份额净值增                功绩比拟基  阶段                长率模范差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 曩昔三个月     -8.81%     1.67%       -0.52%      1.32%     -8.29%    0.35% 曩昔六个月     0.32%      1.62%       12.20%      1.29%    -11.88%    0.33% 曩昔一年      -2.01%     1.37%       12.50%      1.08%    -14.51%    0.29% 曩昔三年     -42.91%     1.18%      -12.08%      0.94%    -30.83%    0.24% 曩昔五年           -         -           -            -         -         - 自基金合同          -43.56%     1.14%      -11.77%      0.91%    -31.79%    0.23% 奏效起于今                              第 8 页 共 69 页                                   长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述      收益率变动的比拟 注：①顽固期内，本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 60%-100%，投资于港股通标的股 票的比例不早先股票资产的 50%，每个顽固期遣散前的一个月至盛开期遣散后一个月内不受上述 比例抑制。在盛开期内，每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的交游保证金后，现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在顽固期内，本基金不受前述 5% 的抑制，但每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于 交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   ②本基金的建仓期为自基金合同奏效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例合适                    第 9 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 基金合同商定。      比拟 注：合同奏效当年按现实存续期诡计，不按通盘这个词当然年度进行折算。 注：无。                     第 10 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                         §4 治理东说念主叙述   长城基金治理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批 准设立的第十五家公募基金治理公司，由长城证券有限职守公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限职守公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏相信投资有限公司（现华夏相信有限公司）、 西北证券有限职守公司和天津朔方外洋相信投资公司（现朔方外洋相信股份有限公司）共同出资 设立，启动注册本钱为东说念主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方外洋相信股份有限公司（17.647％）和华夏相信有限公 司（17.647％），该股权结构雄厚不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册本钱增 至东说念主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金治理履历文凭、特定（定向）客户资产治理业务履历、受托治理保障资金业务 履历、及格境内机构投资者（QDII）履历、公募 REITs 业务禀赋等。松手 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共治理 109 只盛开式基金，家具线涵盖货币型、债券型、夹杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次取得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。              任本基金的基金司理               （助理）期限            证券从  姓名    职务                                            阐述                                 业年限              任职日历      离任日历                                         男，中国籍，硕士，注册司帐师（CPA）        。                                         石油治理局，1998 年 6 月-1999 年 10 月                                         曾履新于华为期间有限公司，1999 年 10       公司副总                              月-2000 年 5 月曾履新于深圳市和君创业       司理、投                              投资公司，2000 年 5 月-2001 年 9 月曾就       资总监、                              职于长城证券有限职守公司投资银行部。  杨建   权益投资                              2001 年 10 月加入长城基金治理有限公   华   一部总经                              司，历任基金治理部基金司理助理、总经                 日       理、本基                              理助理、研究部总司理，现任公司副总经       金的基金                              理、投资总监、权益投资一部总司理、投       司理                                委会委员兼基金司理。自 2007 年 9 月至                                         券投资基金”基金司理，自 2011 年 1 月                                         至 2013 年 6 月任“长城中小盘成长股票                                         型证券投资基金”基金司理，自 2009 年                             第 11 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                                 长夹杂型证券投资基金（LOF）”基金司理，                                 自 2017 年 6 月至 2018 年 8 月任“长城久                                 兆中小板 300 指数分级证券投资基金”基                                 金司理，自 2018 年 8 月至 2018 年 11 月                                 任“长城中证 500 指数增强型证券投资基                                 金”基金司理，自 2017 年 8 月至 2019 年                                 型证券投资基金”基金司理，自 2019 年                                 合型证券投资基金”基金司理。自 2004 年                                 投资基金”基金司理，自 2013 年 6 月至                                 今任“长城品牌优选夹杂型证券投资基                                 金”基金司理，自 2020 年 3 月于今任“长                                 城价值优选夹杂型证券投资基金”基金经                                 理，自 2021 年 5 月于今任“长城耗尽 30                                 股票型证券投资基金”基金司理，自 2021                                 年 10 月于今任“长城兴华优选一年按时                                 盛开夹杂型证券投资基金”基金司理，自                                 型证券投资基金”基金司理，自 2022 年                                 合型证券投资基金”基金司理，自 2023 年                                 资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的诡计方式顺效能业东说念主员的关系章程。 注：无。   本叙述期内，本基金治理东说念主严格征服了《证券投资基金法》、基金合同和其他关联法律法则的 章程，以锤真金不怕火信用、用功称职的原则治理和诈欺基金资产，在抑制和预防风险的前提下，为基金 份额抓有东说念主谋求最大的利益，未出现投资违犯法律法则、基金合同商定和关系章程的情况，无因 公司未用功称职或操作不妥而导致基金财产损失的情况，不存在挫伤基金份额抓有东说念主利益的步履。   根据关系法律法则的章程，本基金治理东说念主制定并实施了《长城基金治理有限公司公道交游管 理轨制》。                     第 12 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述   本基金治理东说念主通过信息系统以及东说念主工抑制等方法，严格保证公道交游轨制的实践。在投资决 策设施，本基金治理东说念主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交游敌手库治理轨制、投资信息 守秘秩序，保证各投资组合投资决策的孤独性。在交游实践设施，本基金治理东说念主建立和完善公道 的交游分拨轨制，按照价钱优先、期间优先、详细均衡、比例分拨的原则，保证了交游在各投资 组合间的公道。在风险监控设施，本基金治理东说念主内控等关系部门进行预先、事中、过后的监控。   叙述期内，本基金治理东说念主严格实践了关系法律法则和公司轨制的章程，不同投资者的利益得 到了公道对待。   本基金治理东说念主严格抑制不同投资组合之间的同日反向交游，对同向交游的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合实践更长周期的交游价差分析，按时出具公道交游稽核叙述。 本叙述期叙述以为，本基金治理东说念主旗下投资组合的同向交游价差均在合理范围内，遣散合适关系 政策法则和公司轨制的章程。   叙述期内，本基金治理东说念主严格实践了关系法律法则和公司轨制的章程，吞并组合司理治理的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了公道对待。   本基金治理东说念主严格抑制吞并组合司理治理的多个投资组合的同日反向交游，对同向交游的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向交游和驾驭交游日的反向交游价差进行监控分析，并结成交划定、价钱偏差、 家具鸿沟、成交量等成分对是否存在不公道对待的情形进行分析，按时出具公道交游稽核叙述。 本叙述期叙述以为，本基金治理东说念主旗下吞并组合司理治理的多个投资组合的同向交游价差均在合 理范围内，遣散合适关系政策法则和公司轨制的章程。   叙述期内未发现本基金存在异常交游步履，莫得出现基金参与的交游所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交游量早先该证券当日成交量的 5%的快意。 过程并不是一帆风顺，年头开局精熟，二、三季度受到内需走弱和外部环境影响，增速放缓。针 对国内需求不及、住户处事增收濒临压力、房地产去库存、地方债务风险亟待化解等系列问题， 中央和地方政府出台了强有劲的针对性秩序，包括推动大鸿沟开拓更新、耗尽品以旧换新、缩短                     第 13 页 共 69 页                                       长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 存量房贷利率、提高预算赤字率、增发专项债和特殊国债等。中国共产党二十届三中全会则为深 化财税体制更动、化解地方债务风险指明了宗旨。四季度在政策密集发力下宏不雅经济增速大幅回 升，成为全年增长的要津撑抓。外部宏不雅环境总体安适。好意思欧等西方国度在高利率政策压制下， 通胀水平迟缓下跌，各主要经济体先后开启了降息程度，阶段性缓解了东说念主民币的汇率压力，况兼 提供了相对韧性的外部需求。   国内证券阛阓全年呈现“V 型回转”。年头受到资金面的较大扰动出现休养。监管层采取了包 括优化注册制、休养融资融券及转融通国法、拘谨范例量化交游、打击上市公司财务作秀步履、 饱读舞上市公司分成等一系列秩序，权益阛阓也稳步种植，从新走上正轨。时隔十年，国务院针对 本钱阛阓出台《国务院对于加强监管预防风险推动本钱阛阓高质地发展的些许想法》，随后监管部 门又针对性的出台了一系列提高上市公司质地、加大违章惩处力度、饱读舞分成、范例减抓步履等 政策秩序，为本钱阛阓的恒久健康发展奠定了坚实的基础。年中权益阛阓受到宏不雅经济基本面走 弱影响出现休养。投入四季度，在一系列强有劲经济政策刺激下，国内本钱阛阓投资者风险偏好 权贵普及，阛阓成交量飞速放大，并在自后多数交游日复旧在 1.5 万亿元以上的高位。围绕 AI 应 用、国产算力等的主题投资活跃，抓续走低的 10 年期国债收益率也普及了红利资产的性价比，业 绩雄厚高股息的红利板块也有可以的表露。港股经过多年的休养，估值上风愈加彰着，投资契机 也愈加隆起。   本基金总体上恪守从下到上精选个股的策略，精选具备中枢上风的优质公司积极配置。叙述 期本基金根据宏不雅经济走势进行了组合的相应休养。上半年接洽到国内经济弱复苏、内需较弱而 外需仍强的经济近况，本基金适应减抓了受政策扰动较大、内需相对较弱的耗尽类个股，增抓了 需求更为刚性、供给拘谨权贵、且为全球订价的资源动力、公用事迹、交通运输类个股。下半年 则加多配置受益于补贴政策的汽车、家电、电子、机械等，对驻防板块进行了休养。                  总体上组 合仍受内需影响较大。   松手本叙述期末长城兴华优选一年定开夹杂 A 基金份额净值为 0.5755 元，本叙述期基金份额 净值增长率为-1.40%，同期功绩比拟基准收益率为 12.50%；   松手本叙述期末长城兴华优选一年定开夹杂 C 基金份额净值为 0.5644 元，本叙述期基金份额 净值增长率为-2.01%，同期功绩比拟基准收益率为 12.50%。   瞻望 2025 年，咱们相对乐不雅。中共中央关联会议明确指出，2025 年要实施愈加积极的财政 政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策器具箱，加强超通例逆周期转变，打好政策“组合拳”                                           ，                       第 14 页 共 69 页                                   长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 提高宏不雅调控的前瞻性、针对性、灵验性。要猖厥提振耗尽、提高投资效益，全场所扩大国内需 求。要以科技转换引颈新质分娩力发展，建设当代化产业体系。要阐扬经济体制更动牵引作用， 推动标记性更动举措落地见效。尽管濒临外部冲击的可能性有所加多，咱们确信追随这些政策的 落地起效，2025 年中国宏不雅经济省略稳中向好。国内本钱阛阓濒临超低无风险利率的资金环境， 在政策组合拳多点发力的推动下，顺周期内需关系、科技转换、低波红利齐会存在较好的投资机 会。   本叙述期内，本基金治理东说念主根据健全、孤独、灵验、互相制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本治理轨制、业务国法和责任经由，厚爱实践了各项治理轨制，灵验实施了三层风险防 范和抑制秩序，建立了比拟完善的里面抑制体系。   本叙述期内公司督察长、监察稽核东说念主员根据法律法则和公司关系轨制的章程，厚爱履行了工 作职责，结合公司现实运作需要，进一步完善了监察稽核范例、方法和轨制。督察长、监察稽核 部孤独时开展责任，实时监察要津业务风险点，每季进行按时稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交游、研究计议、家具转换、基金销售等各项业务的每个设施和公司信息期间、运作保 障、详细治理等责任。监察稽核东说念主员在历次监察稽核责任中，厚爱、灵验地提议了各部门责任中 存在的问题及改进想法，督促各部门实时进行了整改，预防和化解了业务风险。   监察稽核和里面抑制的重心是确保公司筹备及所治理基金运作的正当合规，保障基金份额抓 有东说念主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策经由的里面抑制和风险治理， 严格预防驾御阛阓步履、内幕交游步履和其他有损基金抓有东说念主利益的关联交游，严格预防基金销 售业务中的违章步履，严格履行信息败露义务，保证履行基金合同的承诺。本叙述期内，本基金 运作正当合规，无驾御阛阓、内幕交游和不妥关联交游步履，珍爱了基金抓有东说念主的利益。   本基金治理东说念主将坚抓“范例、专科、高效、拼搏”的筹备理念，不竭完善法东说念主治理结构和内 部抑制轨制，不停提高公司职工的遵法意志和风险预防意志，加强实时监督和抑制，完善电子监 控技能，使里面抑制的全面性、实时性和灵验性不停得到提高。本基金治理东说念主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，锤真金不怕火信用，用功称职，为基金抓有东说念主谋求最好利益并使本基金治理公 司稳步健康发展。   本基金治理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关系章程和基金合同对于估值的商定，对基金 所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要求履行估值及净值诡计的复核职守。 本基金治理东说念主改变估值期间，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所采取的关系                   第 15 页 共 69 页                                  长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 估值期间、假定及输入值的适应性等商讨司帐师事务所的专科想法。   本基金治理东说念主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总司理、 投资总监、固收投资总监、分管估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东说念主、风险治理部负 责东说念主、关系基金司理及研究员、基金司帐等岗亭资深东说念主员组成，公司监察稽核东说念主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、纠正和完善基金估值政策和范例，按时对估值政策 和范例进行评价，在发生了影响估值政策和范例的灵验性及适用性的情况后实时纠正估值方法， 以保证其抓续适用。受托资产估值委员会的关系东说念主员均具有一定年限的专科从业提示，具有精熟 的专科才略，并能在关系责任中保抓孤独性。基金司理应作估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对阛阓家具的恒久深远的追踪研究，向受托资产估值委员会建议应采取的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得插手估值委员会作出的决定及估值政 策的实践。   本叙述期内，参与估值经由各方之间无首要利益突破。   本基金治理东说念主已与中央国债登记结算有限职守公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务公约、贯通受限股票流动性扣头委派诡计公约，由其按商定提供债券品种的估值数据及贯通受 限股票流动性扣头数据。  本基金本叙述期未进行利润分拨，合适关系法则及基金合同的章程。  无。  本叙述期内，本基金无需要阐述的情况。                 §5 托管东说念主叙述  叙述期内，本托管东说念主严格征服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过头他关联法律法则、基 金合同和托管公约的章程，诚信、称职地履行了基金托管东说念主义务，不存在挫伤本基金份额抓有东说念主 利益的步履。     明  叙述期内，本托管东说念主根据国度关联法律法则、基金合同和托管公约的章程，对基金治理东说念主在 本基金的投资运作、基金资产净值的诡计、基金收益的诡计、基金用度开支等方面进行了必要的                  第 16 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 监督、复核和审查，未发现其存在职何挫伤本基金份额抓有东说念主利益的步履；基金治理东说念主在叙述期 内，严格征服了《证券投资基金法》等关联法律法则，在各垂危方面的运作严格按照基金合同的 章程进行。   本托管东说念主厚爱复核了今年度叙述中的财务想象、净值表露、收益分拨情况、财务司帐叙述、 投资组合叙述等内容，以为其着实、准确和齐备，不存在虚假纪录、误导性述说或者首要遗漏。                     §6 审计叙述 财务报表是否经过审计      是 审计想法类型          模范无保属想法 审计叙述编号          德师报(审)字(25)第 P01705 号 审计叙述标题          审计叙述                 长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金全体抓有 审计叙述收件东说念主                 东说念主                 咱们审计了长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基                 金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，                 关系财务报表附注。 审计想法                咱们以为，后附的财务报表在通盘首要方面按照企业                 司帐准则和中国证券监督治理委员会发布的对于基金行业                 实务操作的关联章程编制，公允反应了长城兴华优选一年                 按时盛开夹杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状                 况以及 2024 年度的筹备效率和基金净值变动情况。                 咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程实践了审计工                 作。审计叙述的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分                 进一步发扬了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册会 酿成审计想法的基础       计师职业说念德守则，咱们孤独于长城兴华优选一年按时开                 放夹杂型证券投资基金，并履行了职业说念德方面的其他责                 任。咱们确信，咱们获取的审计左证是充分、适应的，为发                 表审计想法提供了基础。                 长城基金治理有限公司(以下简称“基金治理东说念主”)治理层对                 其他信息负责。其他信息包括长城兴华优选一年按时盛开                 夹杂型证券投资基金年度叙述中涵盖的信息，但不包括财                 务报表和咱们的审计叙述。 其他信息                   咱们对财务报表发表的审计想法不涵盖其他信息，我                 们也分歧其他信息发表任何边幅的鉴证论断。                   结合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他                 信息，在此过程中，接洽其他信息是否与财务报表或咱们在                     第 17 页 共 69 页                                   长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                  审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在重                  大错报。                    基于咱们已实践的责任，要是咱们笃定其他信息存在                  首要错报，咱们应当叙述该事实。在这方面，咱们无任何事                  项需要叙述。                  基金治理东说念主治理层负责按照企业司帐准则和中国证券监督                  治理委员会发布的对于基金行业实务操作的关联章程编制                  财务报表，使其竣事公允反应，并想象、实践和珍爱必要的                  里面抑制，以使财务报表不存在由于作弊或特别导致的重                  大错报。                    在编制财务报表时，基金治理东说念主治理层负责评估长城 治理层和治理层对财务报表的责                  兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金的抓续筹备能 任                  力，败露与抓续筹备关系的事项(如适用)，并诈欺抓续筹备                  假定，除非基金治理东说念主治理层方案算帐长城兴华优选一年                  按时盛开夹杂型证券投资基金、圮绝运营或别无其他现实                  的聘请。                    基金治理东说念主治理层负责监督长城兴华优选一年按时开                  放夹杂型证券投资基金的财务叙述过程。                  咱们的宗旨是对财务报表举座是否不存在由于作弊或特别                  导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计想法的审                  计叙述。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计                  准则实践的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或特别导致，要是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则经常以为错报是首要的。                    在按照审计准则实践审计责任的过程中，咱们诈欺职                  业判断，并保抓职业怀疑。同期，咱们也实践以下责任：                    (1)识别和评估由于作弊或特别导致的财务报表首要                  错报风险，想象和实施审计范例以鄙俗这些风险，并获取充                  分、适应的审计左证，当作发表审计想法的基础。由于作弊                  可能波及勾通、伪造、成心遗漏、虚假述说或凌驾于里面控 注册司帐师对财务报表审计的责                  制之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未 任                  能发现由于特别导致的首要错报的风险。                    (2)了解与审计关系的里面抑制，以想象稳当的审计程                  序，但目的并非对里面抑制的灵验性发表想法。                    (3)评价基金治理东说念主治理层选用司帐政策的稳当性和                  作出司帐揣测及关系败露的合感性。                    (4)对基金治理东说念主治理层使用抓续筹备假定的稳当性                  得出论断。同期，根据获取的审计左证，就可能导致对长城                  兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金抓续筹备才略                  产生首要疑虑的事项或情况是否存在首要不笃定性得出结                  论。要是咱们得出论断以为存在首要不笃定性，审计准则要                  求咱们在审计叙述中提请报表使用者提神财务报表中的相                  关败露；要是败露不充分，咱们应当发表非无保属想法。我                  们的论断基于松手审计叙述日可取得的信息。但是，改日的                   第 18 页 共 69 页                                                长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                            事项或情况可能导致长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证                            券投资基金弗成抓续筹备。                              (5)评价财务报表的总体列报(包括败露)、结构和内                            容，并评价财务报表是否公允反应关系交游和事项。                              咱们与基金治理东说念主治理层就方案的审计范围、期间安                            排和首要审计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计                            中识别出的值得柔和的里面抑制残障。 司帐师事务所的称号                  德勤华永司帐师事务所(特殊凡俗合伙) 注册司帐师的姓名                   陈晓莹                         宋冠男 司帐师事务所的地址                  中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼 审计叙述日历                     2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金 叙述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东说念主民币元                                           本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             4，138，202.87        17，427，257.87 结算备付金                                         248，951.04            128，779.73 存出保证金                                          99，211.06            123，212.42 交游性金融资产                  7.4.7.2        111，664，438.83          139，900，462.52 其中：股票投资                                 110，455，124.86          139，900，462.52      基金投资                                               -                      -      债券投资                                    1，209，313.97                      -      资产支抓证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 养殖金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产支抓证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                        -                      - 应收算帐款                                        3，985，906.25           782，538.95 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                                   -                      - 递延所得税资产                                                 -                      -                               第 19 页 共 69 页                                                 长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 其他资产                     7.4.7.8                            -                        - 资产系数                                        120，136，710.05             158，362，251.49                                              本期末                       上年度末       欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借债                                                        -                        - 交游性金融欠债                                                     -                        - 养殖金融欠债                   7.4.7.3                            -                        - 卖出回购金融资产款                                                   -                        - 应付算帐款                                                       -            2，163，019.59 应付赎回款                                                       -                        - 应付治理东说念主酬报                                         131，059.45                158，073.18 应付托管费                                            21，843.25                 26，345.53 应付销售服务费                                          19，158.86                 22，706.88 应付投资参谋人费                                                     -                        - 应交税费                                                        -                        - 应付利润                                                        -                        - 递延所得税欠债                                                     -                        - 其他欠债                     7.4.7.9                150，001.24                376，250.18 欠债系数                                            322，062.80               2，746，395.36 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           209，395，467.89             267，615，661.60 其他详细收益                   7.4.7.11                           -                        - 未分拨利润                    7.4.7.12           -89，580，820.64            -111，999，805.47 净资产系数                                       119，814，647.25             155，615，856.13 欠债和净资产系数                                    120，136，710.05             158，362，251.49 注： 叙述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 209，395，467.89 份，其中长城兴华优选一年 定开夹杂 A 基金份额总额 147，397，456.97 份，基金份额净值 0.5755 元；长城兴华优选一年定开 夹杂 C 基金份额总额 61，998，010.92 份，基金份额净值 0.5644 元。 司帐主体：长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金 本叙述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                         14，246.30              -57，008，710.52 其中：进款利息收入            7.4.7.13                   69，633.17                  84，365.15       债券利息收入                                           -                             -                                 第 20 页 共 69 页                                            长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述    资产支抓证券利                                                   -                - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                         -                -                                    -12，194，673.05      -46，411，366.34 “-”填列） 其中：股票投资收益    7.4.7.14              -16，564，514.22      -50，109，519.69    基金投资收益                                         -                -    债券投资收益    7.4.7.15                      18，178.93               -    资产支抓证券投 资收益    贵金属投资收益   7.4.7.17                             -                -    养殖器具收益    7.4.7.18                             -                -    股利收益      7.4.7.19                4，351，662.24        3，698，153.35    以摊余成本计量 的金融资产圮绝证实产                                        -                - 生的收益    其他投资收益                                         -                - （损失以“-”号填    7.4.7.20               12，134，128.28      -10，681，790.37 列）                                                   -                - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                            2，513，718.86        4，626，685.51 其中：暂估治理东说念主酬报                                        -                - 其中：卖出回购金融资                                                   -                - 产支拨 三、利润总额（耗费总                                     -2，499，472.56      -61，635，396.03 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                           -                - 四、净利润（净耗费以                                     -2，499，472.56      -61，635，396.03 “-”号填列）                           第 21 页 共 69 页                                                  长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 五、其他详细收益的税                                                         -                      - 后净额 六、详细收益总额                                   -2，499，472.56          -61，635，396.03 司帐主体：长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金 本叙述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                              本期      阵势                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金           其他详细收益            未分拨利润            净资产系数 一、上期期末净                                                      - 资产                                               111，999，805.47 加：司帐政策变                           -                 -                -                - 更     前期纰缪更                           -                 -                -                - 正     其他                    -                 -                -                - 二、本期期初净                                                      - 资产                                               111，999，805.47 三、本期增减变 动额（减少以“-” -58，220，193.71                    -     22，418，984.83   -35，801，208.88 号填列） （一）、详细收益                           -                 -     -2，499，472.56    -2，499，472.56 总额 （二）、本期基金 份额交游产生的 净资产变动数        -58，220，193.71                -     24，918，457.39   -33，301，736.32 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -58，481，673.19                -     25，031，297.85   -33，450，375.34 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                           -                 -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细                  -                 -                -                -                                  第 22 页 共 69 页                                                 长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 收益结转留存收 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      阵势                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他详细收益            未分拨利润             净资产系数 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                          -                 -                -                 - 更     前期纰缪更                          -                 -                -                 - 正     其他                   -                 -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -97，957，344.80                   -    -23，406，292.50   -121，363，637.30 号填列） （一）、详细收益                          -                 -    -61，635，396.03   -61，635，396.03 总额 （二）、本期基金 份额交游产生的 净资产变动数       -97，957，344.80                -     38，229，103.53   -59，728，241.27 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -98，530，304.64                -     38，453，042.45   -60，077，262.19 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                  -                 -                -                 - 益 四、本期期末净                                                     - 资产                                              111，999，805.47 报表附注为财务报表的组成部分。                                 第 23 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 本叙述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        邱春杨                 何小乐                     李志一又     基金治理东说念主负责东说念主          主管司帐责任负责东说念主                 司帐机构负责东说念主   长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督治理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20211326 号《对于准予长城兴华优选一年按时盛开 夹杂型证券投资基金注册的批复》核准，由长城基金治理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》和《长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基 金为契约型按时盛开式，存续期限不定，初次设立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 基金基金合同》       于 2021 年 10 月 11 日稳健奏效，                             基金合同奏效日的基金份额总额为 476，434，480.27 份，其中认购资金利息折合 89，295.30 份基金份额。本基金的基金治理东说念主为长城基金治理有限公 司，基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司。   本基金为按时盛开式基金。顽固期为自基金合同奏效日起(含)或者每一个盛开期遣散之日次 日起(含)一年的期间。本基金自顽固期遣散之日后第一个责任日起(含)投入五至二十个责任日的 盛开期，具体期间由基金治理东说念主在顽固期遣散前公告阐述。本基金在顽固期内不办理申购与赎回 等业务。   根据《长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金招募阐述书》                                ，本基金根据认购/申购 用度与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购 /申购用度的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费、不收取认购/ 申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设立代码。由于基金 用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计基金份额净值，诡计公式为诡计日 各样别基金资产净值除以诡计日发售在外的该类别基金份额总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基 金基金合同》的关联章程，本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行 上市的股票(包括中小板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的 股票、债券(包括国内照章刊行和上市交游的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可移动债                         第 24 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 券、可交换债券、可分离交游可转债、地方政府债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期 融资券)、资产支抓证券、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律法则或 中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但需合适中国证监会的关系章程)。   本基金的投资组合比例为：顽固期内，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-100%， 投资于港股通标的股票的比例不得早先股票资产的 50%。每个顽固期遣散前 1 个月至盛开期遣散 后 1 个月内不受上述抑制。盛开期内，每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的交游 保证金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。顽固期内，本基金不受上述 5%的抑制，但每个 交游日日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于交游保证金一倍 的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的功绩比拟基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证港股通详细指数收益率(使用估值 汇率折算)×10%+中债详细资产指数收益率×20%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本 准则》   、各项具体司帐准则、            《资产治理家具关系司帐处理章程》过头他关系章程(以下合称“企业 司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算 业务指点》、      《长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的关联章程及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以抓续筹备为基础编制。   本基金编制的财务报表合适企业司帐准则的要求，着实、齐备地反应了本基金 2024 年 12 月   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币。   金融器具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金                        第 25 页 共 69 页                                  长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 成为金融器具合同的一方时，证实关系的金融资产、金融欠债或权益器具。   (1)金融资产   金融资产于启动证实时刻类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他详细收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资产。   债务器具   本基金抓有的债务器具是指从刊行方角度分析合适金融欠债界说的器具，分别采取以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金治理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为宗旨，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金抓有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行进款、买入返售金融资产和其他各样应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将抓有的未分辨为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支抓 证券投资，在资产欠债表中以交游性金融资产列示。   权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析合适权益界说的器具。本基金将对其莫得抑制、共同抑制和 首要影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为交游性金融资产。   (2)金融欠债   金融欠债于启动证实时刻类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金抓有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各样应付款项 等。   (3)养殖金融器具   本基金将抓有的养殖金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为养殖金融资产/欠债。                  第 26 页 共 69 页                                   长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述   金融资产或金融欠债在启动证实时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，关系交游用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支抓证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证实为应计利息，包含在交游性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，关系交游用度计入启动证实金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债采取现实利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础证实损失准备。   本基金接洽关联曩昔事项、当前景色以及对改日经济景色的预测等合理且有依据的信息，以 发生爽约的风险为权重，诡计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，证实预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。 金融器具自启动证实后信用风险未权贵加多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期 信用损失算量损失准备；金融器具自启动证实后信用风险已权贵加多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器具通盘这个词存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器具自启动证实 后还是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具通盘这个词存续期的预期信用损失算量损失 准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自启动证实后并 未权贵加多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照改日 12 个月内的预期信用损失算量损失准 备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和现实 利率诡计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和现实利率诡计利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产知足下列条件之一的，给予圮绝证实：(1) 收取该金融资产现款流量的合同职权终 止；(2) 该金融资产已盘曲，且本基金将金融资产通盘权上真的通盘的风险和酬报盘曲给转入方； 或者(3) 该金融资产已盘曲，诚然本基金既莫得盘曲也莫得保留金融资产通盘权上真的通盘的风 险和酬报，但是毁灭了对该金融资产抑制。   金融资产圮绝证实时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的刻下义务全部或部分还是撤销时，圮绝证实该金融欠债或义务已撤销的部分。                   第 27 页 共 69 页                                    长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 圮绝证实部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金抓有的股票投资、债券投资和资产支抓证券投资按如下原则笃定公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃阛阓的金融器具按其估值日的阛阓交游价钱笃定公允价值；估值日无交游且最 近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交游日的阛阓交游价钱笃定公允价值。 有充足左证标明估值日或最近交游日的阛阓交游价钱弗成着实反应公允价值的，鄙俗阛阓交游价 格进行休养，笃定公允价值。与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值期间中接洽不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的抑制 等，要是该抑制是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该抑制当作特征接洽。此外，基 金治理东说念主不应试虑因大批抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2) 当金融器具不存在活跃阛阓，采取在当前情况下适用况兼有填塞可利用数据和其他信息 支抓的估值期间笃定公允价值。采取估值期间时，优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关系 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可不雅察输入值。   (3) 如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的首要事件，鄙俗估值进 行休养并笃定公允价值。   本基金抓有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1) 具有抵销已证实 金额的法定职权且该种法定职权面前是可实践的；且 2) 交游两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证实日及基金赎回证实日认列。上述申购和赎回分 别包括基金移动所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额当作可回售器具具备以下特征：(1) 赋予基金份额抓有东说念主在基金算帐时按 比例份额取得该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除通盘优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是算帐时将基金的净资产分拆为金额相等的单元， 况兼将单元金额乘以基金份额抓有东说念主所抓有的单元数目；(2) 该器具所属的类别次于其他通盘工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消移动为另一种器具，且在算帐时对基金资产莫得优 先于其他器具的要求权；(3) 该器具所属的类别中(该类别次于其他通盘器具类别)，通盘器具具 有相通的特征(举例它们必须齐具有可回售特征，况兼用于诡计回购或赎回价钱的公式或其他方法                    第 28 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 齐相通)；(4) 除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器具不知足金融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器具在存续期内的揣度现款流量总额，应当 现实上基于该基金存续期内基金的损益、已证实净资产的变动、已证实和未证实净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器具，是指根据合同商定，抓有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的职权，或者在改日某一不笃定事项发生或者抓有方物化或退休时，自动回售给刊行方的金 融器具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1) 现款流量总额现实上基于基金的 损益、已证实净资产的变动、己证实和未证实净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2) 现实上抑制或固定了上述器具抓有方所取得的剩余呈报。   本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。   损益平准金包括已竣事平准金和未竣事平准金。已竣事平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已竣事损益占净资产比例诡计的金额。未竣事平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣事损益占净资产比例诡计的金额。 损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计耗费)。   进款利息收入按进款的本金与适用利率逐日计提。   买入返售金融资产利息收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以现实利率法逐日计 提。   股票投资在抓有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净额证实 为投资收益。债券投资和资产支抓证券投资在抓有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价诡计的利率)或合同利率诡计的利息扣除在适用情况下由债券和资产支抓证券刊行企业代扣代 缴的个东说念主所得税及由基金治理东说念主交纳的增值税后的净额证实为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在抓有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按刊行价诡计的利率)或合同利率诡计的利息及在适用情况下公允价值变动产生 的预估增值税后的净额证实为公允价值变动损益；于措置时，其措置价钱与启动证实金额之间的 差额扣除关系交游用度及在适用情况下由基金治理东说念主交纳的增值税后的净额证实为投资收益，其                         第 29 页 共 69 页                                      长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在抓有期间证实的利息收入按现实利率法诡计，现实利率法与直线法互异较小的则 按直线法诡计。   本基金的治理东说念主酬报、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和诡计方 法证实。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证实的利息支拨按现实利率法诡计，现实利率法与直 线法互异较小的则按直线法诡计。   本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款边幅分拨，但基金份额 抓有东说念主可聘请现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未竣事部分为正数，包括基金筹备步履产生的未竣事损益以及基金份额交 易产生的未竣事平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已竣事部分；若期 末未分拨利润的未竣事部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已竣事部 分相抵未竣事部分后的余额。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交游按交游发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币入账。   以公允价值计量的外币非货币性阵势，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产 生的折算差额告成计入公允价值变动损益科目。   本基金以里面组织结构、治理要求、里面叙述轨制为依据笃定筹备分部，以筹备分部为基础 笃定叙述分部并败露分部信息。筹备分部是指本基金内同期知足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分省略在日常步履中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金治理东说念主省略按时评价该组成部 分的筹备效率，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3) 本基金省略取得该组成部分的财务景色、 筹备效率和现款流量等关联司帐信息。要是两个或多个筹备分部具有相似的经济特征，况兼知足 一定条件的，则合并为一个筹备分部。   本基金面前以一个单一的筹备分部运作，不需要败露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股                      第 30 页 共 69 页                                      长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 票投资、债券投资和资产支抓证券投资的公允价值时采取的估值方法过头要津假定如下：   (1) 对于证券交游所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌或交游不活跃(包括涨跌停时 的交游不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金 估值业务的带领想法》，根据具体情况采取《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值期间进行估值。   (2) 对于在锁按时内的非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过 巨额交游取得的带限售期的股票等贯通受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《关 于发布的见知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指点(试行)》(以下简称“指点”)，按估值日在证券交游所上市交游的吞并股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指点所孤独提供的该贯通受限股票剩余限售期对应的流动 性扣头后的价值进行估值。   (3)   对于在证券交游所上市或挂牌转让的固定收益品种(可移动债券除外)及在银行间同行 阛阓交游的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值 业务的带领想法》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布处理模范>的见知》之附件《对于固定收益品种的估值处理模范》采取估值期间笃定公允价值。本 基金抓有的证券交游所上市或挂牌转让的固定收益品种(可移动债券除外)，按照中证指数有限公 司所孤独提供的估值遣散笃定公允价值。本基金抓有的银行间同行阛阓固定收益品种按照中债金 融估值中心有限公司所孤独提供的估值遣散笃定公允价值。   本基金本叙述期未发生司帐政策变更。   本基金本叙述期未发生司帐揣测变更。   本基金在本叙述期间不消阐述的司帐纰缪更正。   根据财税20081 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税些许优惠政策的见知》、财税 201285 号《对于实施上市公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策关联问题的见知》                                         、财税201481 号《财政部国度税务总局证监会对于沪港股票阛阓交游互联互通机制试点关联税收政策的见知》、 财税2015101 号《对于上市公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策关联问题的见知》、财税                      第 31 页 共 69 页                                       长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 201636 号《对于全面推开营业税改征增值税试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确 全面推开营改增试点金融业关联政策的见知》                    、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号 《对于不竭实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策的公告》、财 税202133 号《对于北京证券交游所税收政策适用问题的公告》、财税20248 号《对于延续实施 世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策的公告》                                  、财税2016127 号 《财政部国度税务总局证监会对于深港股票阛阓交游互联互通机制试点关联税收政策的见知》、财 税2016140 号《对于明确金融房地产开发教学接济服务等增值税政策的见知》、财税20172 号 《对于资管家具增值税政策关联问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管家具增值税关联 问题的见知》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的见知》、财税 202339 号《对于减半征收证券交游印花税的公告》过头他关系税务法则和实务操作，主要税项 列示如下：   (1)证券投资基金(顽固式证券投资基金，盛开式证券投资基金)治理东说念主诈欺基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金治理东说念主运营公开召募证券投资基金过 程中发生的资管家具运营业务，以基金治理东说念主为增值税征税东说念主，暂适用通俗计税方法，按照 3%的 征收率交纳增值税。   (2)对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东说念主所得税；从公开刊行和转让市 场取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应征税 所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限超 过 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。其中，对基金抓有的在上海证券交游所、深圳证 券交游所挂牌交游的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述章程诡计征税，抓 股期间自解禁日起诡计；解禁前取得的股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所 得和解适用 20%的税率计征个东说念主所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息 红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限职守公司(以下简称“中国结算”)提议央求，由中国结 算向 H 股公司提供内地个东说念主投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。基金通过港股 通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)交游印花税，受让方不再 交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交游印花税。对 于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特殊行政区现行税法章程交纳印                       第 32 页 共 69 页                                                  长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 花税。   (5)本基金的城市珍爱建设税、教膏火附加和地方教学附加等税费按照现实交纳增值税额的适 用比例诡计交纳。                                                                      单元：东说念主民币元                              本期末                                上年度末        阵势 活期进款                              4，138，202.87                       17，427，257.87 即是：本金                             4，137，531.38                       17，425，550.58   加：应计利息                                   671.49                        1，707.29   减：坏账准备                                          -                             - 按时进款                                              -                             - 即是：本金                                             -                             -   加：应计利息                                          -                             -   减：坏账准备                                          -                             - 其中：进款期限 1 个月                                                   -                             - 以内   进款期限 1-3 个月                                     -                             -   进款期限 3 个月以上                                     -                             - 其他进款                                              -                             - 即是：本金                                             -                             -   加：应计利息                                          -                             -   减：坏账准备                                          -                             -        系数                         4，138，202.87                       17，427，257.87                                                                      单元：东说念主民币元                                         本期末       阵势                           2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                 公允价值           公允价值变动 股票              114，981，546.06               -    110，455，124.86     -4，526，421.20 贵金属投资-金交                    -                -                  -               - 所黄金合约       交游所市        1，202，556.00     7，153.97           1，209，313.97         -396.00       场 债券    银行间市                  -                -                  -               -       场       系数          1，202，556.00     7，153.97           1，209，313.97        -396.00 资产支抓证券                      -                -                  -               - 基金                          -                -                  -               - 其他                          -                -                  -               -                             第 33 页 共 69 页                                                长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述      系数        116，184，102.06     7，153.97      111，664，438.83   -4，526，817.20                                       上年度末      阵势                           2023 年 12 月 31 日                    成本           应计利息              公允价值           公允价值变动 股票             156，561，408.00              -    139，900，462.52   -16，660，945.48 贵金属投资-金交                   -               -                -                - 所黄金合约      交游所市                  -               -                -                -      场 债券   银行间市                  -               -                -                -      场      系数                    -               -                -                - 资产支抓证券                     -               -                -                - 基金                         -               -                -                - 其他                         -               -                -                -      系数        156，561，408.00              -    139，900，462.52   -16，660，945.48 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    无。 注：无。 注：无。                            第 34 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                              本期末                      上年度末         阵势 应付券商交游单元保证金                                 -                        - 应付赎回费                                       -                        - 应付证券出借爽约金                                   -                        - 应付交游用度                           130，001.24                216，250.18 其中：交游所阛阓                         130，001.24                216，250.18     银行间阛阓                                   -                        - 应付利息                                        -                        - 预提审计费                             20，000.00                 40，000.00 预提信息败露费                                     -              120，000.00         系数                       150，001.24                376，250.18                                                    金额单元：东说念主民币元                    长城兴华优选一年定开夹杂 A                                       本期        阵势               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                      账面金额 上年度末                       190，012，233.63            190，012，233.63 本期申购                           203，655.15                  203，655.15 本期赎回（以“-”号填列）              -42，818，431.81            -42，818，431.81 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算休养                             -                          - 本期申购                                    -                          -                        第 35 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                            147，397，456.97                147，397，456.97                     长城兴华优选一年定开夹杂 C                                           本期         阵势                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                              账面金额 上年度末                               77，603，427.97              77，603，427.97 本期申购                                  57，824.33                    57，824.33 本期赎回（以“-”号填列）                  -15，663，241.38                -15，663，241.38 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算休养                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                                61，998，010.92              61，998，010.92 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                     长城兴华优选一年定开夹杂 A        阵势         已竣事部分                  未竣事部分              未分拨利润系数 上年度末              -73，691，647.68           -5，404，040.43     -79，095，688.11 加：司帐政策变更                      -                        -                   -   前期纰缪更正                      -                        -                   -    其他                         -                        -                   - 本期期初              -73，691，647.68           -5，404，040.43     -79，095，688.11 本期利润              -10，226，276.05            8，616，326.54      -1，609，949.51 本期基金份额交游产 生的变动数 其中：基金申购款             -87，825.73                    458.60        -87，367.13     基金赎回款          18，557，672.47             -341，121.05      18，216，551.42 本期已分拨利润                       -                        -                   - 本期末               -65，448，076.99            2，871，623.66     -62，576，453.33                     长城兴华优选一年定开夹杂 C        阵势         已竣事部分                  未竣事部分              未分拨利润系数 上年度末              -30，702，945.90           -2，201，171.46     -32，904，117.36 加：司帐政策变更                      -                        -                   -   前期纰缪更正                      -                        -                   -    其他                         -                        -                   - 本期期初              -30，702，945.90           -2，201，171.46     -32，904，117.36 本期利润               -4，407，324.79            3，517，801.74        -889，523.05                           第 36 页 共 69 页                                           长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 本期基金份额交游产 生的变动数 其中：基金申购款             -25，484.07                   10.74            -25，473.33      基金赎回款          6，966，357.66           -151，611.23           6，814，746.43 本期已分拨利润                       -                        -                      - 本期末               -28，169，397.10          1，165，029.79         -27，004，367.31                                                                 单元：东说念主民币元                                 本期                        上年度可比期间           阵势      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                           年 12 月 31 日 活期进款利息收入                               53，419.06                    72，963.49 按时进款利息收入                                          -                           - 其他进款利息收入                                          -                           - 结算备付金利息收入                              14，735.22                     8，932.04 其他                                        1，478.89                   2，469.62 系数                                     69，633.17                    84，365.15                                                                 单元：东说念主民币元                             本期                             上年度可比期间        阵势           2024年1月1日至2024年12月                 2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                               -16，564，514.22                   -50，109，519.69 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                               -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                               -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                               -                               - 出借差价收入 系数                            -16，564，514.22                   -50，109，519.69                                                                 单元：东说念主民币元                             本期                             上年度可比期间      阵势        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额                           第 37 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 减：卖出股票成本 总额 减：交游用度                      1，286，863.79              2，369，113.01 买 卖股 票差价 收                           -16，564，514.22             -50，109，519.69 入 注：无。                                                      单元：东说念主民币元                           本期                     上年度可比期间        阵势         2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                        - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                        - 购差价收入        系数                     18，178.93                          -                                                      单元：东说念主民币元                            本期                    上年度可比期间         阵势         2024年1月1日至2024年12月        2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                     126，800.00                        - 总额 减：应计利息总额                           11.67                         - 减：交游用度                              5.78                         - 买卖债券差价收入                        17，631.13                        - 注：无。                         第 38 页 共 69 页                                               长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        阵势       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益                             第 39 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 其中：证券出借权益                                             -                              - 赔偿收入 基金投资产生的股利                                             -                              - 收益        系数                      4，351，662.24                      3，698，153.35                                                                 单元：东说念主民币元                                  本期                         上年度可比期间        阵势称号            2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                         12，134，524.28                  -10，681，790.37     债券投资                               -396.00                                  -     资产支抓证券投资                                     -                              -     基金投资                                         -                              -     贵金属投资                                        -                              -     其他                                           -                              -     权证投资                                         -                              - 减：应税金融商品公允价                                                  -                              - 值变动产生的预估增值税         系数                       12，134，128.28                  -10，681，790.37                                                                 单元：东说念主民币元                                本期                           上年度可比期间        阵势           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12            2023 年 1 月 1 日至 2023                            月 31 日                          年 12 月 31 日 基金赎回费收入                                     1.05                         81.04        系数                                   1.05                         81.04 注：无。                                                                  单元：东说念主民币元                            本期                            上年度可比期间        阵势       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                              日 审计用度                            20，000.00                            40，000.00 信息败露费                          120，000.00                           120，000.00 证券出借爽约金                                 -                                       - 银行用度                               804.06                             1，649.96                            第 40 页 共 69 页                                                    长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 深港通_证券组合费                                303.37                                   -        系数                            141，107.43                         161，649.96   松手本叙述期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作败露的分 部叙述。   松手资产欠债表日，本基金并不消作败露的或有事项。   松手本财务报表批准日，本基金无需作败露的资产欠债表日后事项。             关联方称号                                    与本基金的关系  长城基金治理有限公司(“长城基金”)                  基金治理东说念主、注册登记机构、基金销售机构  兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)                  基金托管东说念主、基金销售机构  长城证券股份有限公司(“长城证券”)                  基金治理东说念主的鼓励、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)                  基金治理东说念主的鼓励  朔方外洋相信股份有限公司(“朔方国                   基金治理东说念主的鼓励  际”)  华夏相信有限公司(“华夏相信”)                    基金治理东说念主的鼓励  长城嘉信资产治理有限公司(“长城嘉                   基金治理东说念主的控股子公司  信”) 注：下述关联交游均在平日业务范围内按一般交易要求执意。                                                                      金额单元：东说念主民币元                            本期                                                           上年度可比期间                          月 31 日   关联方称号                                    占当期股票                             占当期股票                   成交金额             成交总额的             成交金额            成交总额的比                                    比例（%）                              例（%） 长城证券           1，186，410，553.77        100.00     1，611，218，123.43       100.00                                                                      金额单元：东说念主民币元                                   第 41 页 共 69 页                                                    长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                           本期                                                           上年度可比期间    关联方称号                                     占当期债券                               占当期债券                    成交金额            成交总额的比            成交金额               成交总额的比                                      例（%）                                例（%） 长城证券               1，347，004.58          100.00               -                -                                                                   金额单元：东说念主民币元                               本期                                                            上年度可比期间    关联方称号                             占当期债券回                              占当期债券回                                        购                                   购                     成交金额                               成交金额                                      成交总额的比                              成交总额的比                                       例（%）                                例（%） 长城证券               20，185，000.00           100.00                   -              - 注：无。                                                                   金额单元：东说念主民币元                                             本期   关联方称号                                                                 占期末应付佣金                     当期             占当期佣金总量          期末应付佣金余                                                                          总额的比例                     佣金              的比例（%）             额                                                                           （%） 长城证券                801，287.27            100.00       130，001.24           100.00                                          上年度可比期间   关联方称号                                                                 占期末应付佣金                     当期             占当期佣金总量          期末应付佣金余                                                                          总额的比例                     佣金              的比例（%）             额                                                                           （%） 长城证券              1，505，336.40            100.00       216，250.18           100.00 注：（1）上述佣金按公约商定的佣金费率诡计，佣金费率由公约签订方参考阛阓价钱笃定。   （2）本基金本叙述期内 1-6 月佣金公约的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究效率和阛阓信息服务等（上年度可比期间：同）                       。   （3）自 2024 年 7 月 1 日起，本基金的交游佣金费率不早先中国证券业协会对外通报的阛阓 平均股票交游佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券研究服务而收取的用度。                                   第 42 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                                                            单元：东说念主民币元                                 本期                    上年度可比期间          阵势           2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的治理费                    1，810，795.65               3，443，911.82 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金治理东说念主的净治理费                       940，294.73               1，884，814.43 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日，支付基金治理东说念主长城基金的治理东说念主酬报按前一日基 金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：   日治理东说念主酬报＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。   根据本基金的基金治理东说念主于 2023 年 8 月 18 日发布的《长城基金治理有限公司对于调低旗下 部分基金费率并纠正基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金治理东说念主长城基金的治理 东说念主酬报按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其诡计公式 为：   日治理东说念主酬报＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                 本期                   上年度可比期间          阵势           2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                     301，799.31                573，985.24 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日，支付基金托管东说念主兴业银行的托管费按前一日基金资 产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。   根据本基金的基金治理东说念主于 2023 年 8 月 18 日发布的《长城基金治理有限公司对于调低旗下 部分基金费率并纠正基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金托管东说念主兴业银行的托管 费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                         本期 取得销售服务费的各关                         第 43 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 联方称号                     当期发生的基金应支付的销售服务费               长城兴华优选一年定        长城兴华优选一年定                                                         系数                  开夹杂 A              开夹杂 C 长城基金治理有限公司                 -             441.51              441.51 长城证券                       -           6，277.06           6，277.06 兴业银行                       -         240，135.59         240，135.59 系数                         -         246，854.16         246，854.16                                上年度可比期间  取得销售服务费的各关                          当期发生的基金应支付的销售服务费      联方称号               长城兴华优选一年定        长城兴华优选一年定                                                         系数                  开夹杂 A            开夹杂 C 长城基金治理有限公司                 -             537.19              537.19 长城证券                       -          11，762.19          11，762.19 兴业银行                       -         414，687.06         414，687.06 系数                         -         426，986.44         426，986.44 注：基金销售服务费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收消亡售服务费，C 类基金份额 的年销售服务费率为 0.6%，诡计方法如下：   H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：本基金的基金治理东说念主于本期及上年度可比期间均未诈欺固有资金投资于本基金，于本期末及                     第 44 页 共 69 页                                                  长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 上年度末亦均未抓有本基金份额。 注：除基金治理东说念主之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未抓有本基金份额。                                                                     单元：东说念主民币元                            本期                                                        上年度可比期间   关联方称号                                          2023年1月1日至2023年12月31日                     期末余额        当期利息收入            期末余额             当期利息收入 兴业银行           4，138，202.87       53，419.06       17，427，257.87         72，963.49 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主兴业银行看守，按银行同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于本期未进行利润分拨。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分拨情况，请参阅本财务报表                                                                   金额单元：东说念主民币元          证                                       数目              告捷      受     贯通            期末  证券      券                       认购              （单    期末         期末估值              认购      限     受限            估值                                  备注  代码      名                       价钱              位：   成本总额         总额               日      期     类型            单价          称                                       股）          乔   2024          锋   年7            新股          智   月3            锁定          能    日          绿   2024          联   年7        新股          科   月 17      锁定          技    日          众   2024          新股          鑫   年9            锁定                                 第 45 页 共 69 页                                              长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述          股   月 10          份    日          键   2024          邦   年6        新股          股   月 28      锁定          份    日          安              年6        新股              月 26      锁定          达               日          红              年 11      新股              月 19      锁定          方               日          合   2024          合   年9        新股          信   月 19      锁定          息    日          龙   2024          图   年7        新股          光   月 30      锁定          罩    日 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，聘请网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或当作政策投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约按时限内弗成开脱转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间弗成开脱转让。 让。 刊行遣散之日起 12 个月内不得转让。 注：无。   松手本叙述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交游酿成的卖出 回购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。                             第 46 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述   松手本叙述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交游所债券正回购交游酿成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。   本基金在日常筹备步履中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金治理东说念主制定了政策和范例来识别及分析这些风险，并设定适应的风险名额及里面抑制经由， 通过可靠的治理及信息系统抓续监控上述各样风险。   本基金治理东说念主建立了以风险抑制委员会为中枢的，由风险抑制委员会，投资决策委员会、监 察稽核部和风险治理部，以及关系职能部门组成的三级风险治理架构体系。   信用风险是指基金在交游过程中因交游敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现爽约、拒却支付到期本息，导致基金资产损结怨收益变化的风险。本基金均投资于具有精熟 信用等第的证券，且通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 早先基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金治理东说念主治理的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得早先该证券市值的 10%。   本基金的基金治理东说念主在交游前对交游敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金与银行进款 关系的信用风险不首要。本基金在交游所进行的交游均以中国证券登记结算有限职守公司为交游 敌手完成证券交收和款项算帐，爽约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交游前均对交游对 手进行信用评估以抑制相应的信用风险。   流动性风险是指基金治理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东说念主可于商定盛开日要求赎回其抓有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交游阛阓不活跃而带来的变现窒碍。   本基金的基金治理东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及《公开召募盛开式 证券投资基金流动性风险治理章程》等关联法则的要求建立健全盛开式基金流动性风险治理的内 部抑制体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险治理秩序，对本基金组结伴产                         第 47 页 共 69 页                                              长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 的流动性风险进行治理。本基金的基金治理东说念主采取监控基金组结伴产抓仓联接度想象、逆回购交 易的到期日与交游敌手的联接度、流动性受限资产比例、基金组结伴产中 7 个责任日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式预防流动性风险，并于盛开日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现才略与投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金治理东说念主在基金合同中想象了大齐赎回要求，商定在至极情况下 赎回央求的处理方式，抑制因盛开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金抓有东说念主利益。   本基金所抓有证券均在证券交游所上市交游，或在银行间同行阛阓交游，除在附注 7.4.12 中 列示的部分基金资产贯通暂时受抑制外(如有)，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金鄙俗流动性需求，其上限一般不早先基金抓有的债券资产的公允价 值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基 金于资产欠债表日所抓有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回 基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本报 告期内，本基金未发生首要流动性风险事件。   阛阓风险是指基金所抓金融器具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各样价钱成分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器具均濒临由于阛阓利率高潮而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融器具 还濒临每个付息期间遣散根据阛阓利率从新订价时对于改日现款流影响的风险。   本基金的基金治理东说念主按时对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过休养投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行治理。   本基金抓有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹备步履的现 金流量在很大程度上孤独于阛阓利率变化。   本基金的繁殖资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金等。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 章程的从新订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                          单元：东说念主民币元    本期末                 1-3 个          1-5 5 年以                              第 48 页 共 69 页                                                       长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述    资产 货币资金           4，138，202.87      -           -    -     -             -    4，138，202.87 结算备付金           248，951.04       -           -    -     -             -      248，951.04 存出保证金            99，211.06       -           -    -     -             -       99，211.06 交游性金融资                          -       - 1，209，313.97   -     - 110，455，124.86 111，664，438.83 产 应收算帐款                    -       -           -    -     -   3，985，906.25   3，985，906.25  资产系数          4，486，364.97      - 1，209，313.97   -     - 114，441，031.11 120，136，710.05    欠债 应付治理东说念主报                          -       -           -    -     -     131，059.45     131，059.45 酬 应付托管费                    -       -           -    -     -      21，843.25      21，843.25 应付销售服务                          -       -           -    -     -      19，158.86      19，158.86 费 其他欠债                     -       -           -    -     -     150，001.24     150，001.24  欠债系数                    -       -           -    -     -     322，062.80     322，062.80 利率明锐度缺   口   上年度末                                 月            年     上    资产 货币资金          17，427，257.87      -           -    -     -             - 17，427，257.87 结算备付金           128，779.73       -           -    -     -             -      128，779.73 存出保证金           123，212.42       -           -    -     -             -      123，212.42 交游性金融资                          -       -           -    -     - 139，900，462.52 139，900，462.52 产 应收算帐款                    -       -           -    -     -     782，538.95     782，538.95  资产系数         17，679，250.02      -           -    -     - 140，683，001.47 158，362，251.49    欠债 应付治理东说念主报                          -       -           -    -     -     158，073.18     158，073.18 酬 应付托管费                    -       -           -    -     -      26，345.53      26，345.53 应付算帐款                    -       -           -    -     -   2，163，019.59   2，163，019.59 应付销售服务                          -       -           -    -     -      22，706.88      22，706.88 费 其他欠债                     -       -           -    -     -     376，250.18     376，250.18  欠债系数                    -       -           -    -     -   2，746，395.36   2，746，395.36 利率明锐度缺   口    假定          除阛阓利率除外的其他阛阓变量保抓不变                                      第 49 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                                      对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                   影响金额（单元：东说念主民币元）                            本期末 （2024 年 12 月 31             上年度末 （2023 年 12 月                   动                            日）                              31 日 ）    分析     市 场 利 率 下 降 25           个基点           市 场 利 率 上 升 25                                         -1，693.99                                  -           个基点 注：本基金于上年度末未抓有交游性债券投资。因此在其它变量不变的假定下，利率发生合理、 可能变动时，为交游而抓有的债券公允价值的变动对上年度末基金资产净值无首要影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的投资范围包括内地与香港股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票，要是港 币资产相对于东说念主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对东说念主民币的汇率大幅波动也将加大 基金净值波动的幅度。   于本期末及上年度末，本基金濒临的外汇风险敞口及外汇风险明锐性分析列示如下：                                                                     单元：东说念主民币元                                      本期末     阵势      好意思元                         港币            其他币种            折合东说念主民                                                     系数                       折合东说念主民币元         折合东说念主民币元             币元 除外币计价的 资产 交游性金融资                   -   9，071，145.21                     -            9，071，145.21 产 资产系数              -   9，071，145.21                     -            9，071，145.21 除外币计价的 欠债 欠债系数              -             -                      -                      - 资产欠债表外 汇风险敞口净            -   9，071，145.21                     -            9，071，145.21 额                                     上年度末    阵势                             第 50 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述            好意思元                       港币          其他币种           折合东说念主民                                               系数                     折合东说念主民币元       折合东说念主民币元            币元 除外币计价的 资产 资产系数           -             -                  -                  - 除外币计价的 欠债 欠债系数           -             -                  -                  - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -             -                  -                  - 额    假定     除汇率除外的其他阛阓变量保抓不变                                  对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变               影响金额（单元：东说念主民币元）                       本期末 （2024 年 12 月 31           上年度末 （2023 年 12 月               动                       日）                            31 日 ）    分析     通盘外币均相对东说念主           民币增值 5%           通盘外币均相对东说念主                                   -453，557.26                          -           民币贬值 5%   其他价钱风险是指基金所抓金融器具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交游所上市或银行间同行阛阓 交游的股票，所濒临的最大其他价钱风险由所抓有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资 组合的漫步化缩短其他价钱风险，况兼本基金治理东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。   本基金的投资组合比例为：顽固期内，股票投资占基金资产的比例范围为 60%-100%，投资于 港股通标的股票的比例不得早先股票资产的 50%。每个顽固期遣散前 1 个月至盛开期遣散后 1 个 月内不受上述抑制。盛开期内，每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的交游保证金 后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。顽固期内，本基金不受上述 5%的抑制，但每个交游日 日终在扣除股指期货、国债期货需交纳的交游保证金后，应当保抓不低于交游保证金一倍的现款， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                        第 51 页 共 69 页                                                   长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述   本基金于本期末及上年度末濒临的举座其他价钱风险列示如下：                                                                 金额单元：东说念主民币元                             本期末                               上年度末      阵势                                  占基金资产净值                            占基金资产净值                  公允价值                                公允价值                                   比例（%）                              比例（%） 交游性金融资 产－股票投资 交游性金融资                              -                -                -               - 产－基金投资 交游性金融资 产－债券投资 交游性金融资 产－贵金属投                       -                -                -               - 资 养殖金融资产                              -                -                -               - －权证投资 其他                           -                -                -               - 系数             111，664，438.83             93.20    139，900，462.52          89.90    假定     除沪深 300 指数除外的其他阛阓变量保抓不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                         影响金额（单元：东说念主民币元）                                  本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                    动                                  日）                        31 日 ）    分析     沪深 300 指数高潮           沪深 300 指数下跌                                            -5，714，395.88            -6，746，699.81 注：无。    公允价值计量遣散所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有垂危真理的输入值所属 的最低眉目决定：第一眉目：相通资产或欠债在活跃阛阓上未经休养的报价；第二眉目：除                                   第 52 页 共 69 页                                     长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 第一眉目输入值外关系资产或欠债告成或转折可不雅察的输入值；第三眉目：关系资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                      单元：东说念主民币元                          本期末                      上年度末  公允价值计量遣散所属的眉目 第一眉目                      110，401，165.81            139，632，646.14 第二眉目                        1，209，313.97                         - 第三眉目                           53，959.05                 267，816.38          系数               111，664，438.83            139，900，462.52   本基金以导致各眉目之间移动的事项发诞辰为证实各眉目之间移动的时点。   对于证券交游所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交游不活跃(包括涨跌停时 的交游不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党游复原活跃日历间、 交游不活跃期间及限售期间将关系股票和债券的公允价值列入第一眉目；并根据估值休养中 采取的不可不雅察输入值对于公允价值的影响程度，笃定关系股票和债券的公允价值应属第二 眉目照旧第三眉目。                                                     单元：东说念主民币元                                     本期        阵势                       交游性金融资产                                                          系数                   债券投资              股票投资 期初余额                       -           267，816.38        267，816.38 当期购买                       -                   -                  - 当期出售/结算                    -                   -                  - 转入第三眉目                     -            23，095.11         23，095.11 转出第三眉目                     -           205，771.99        205，771.99 当期利得或损失总额                  -           -31，180.45        -31，180.45 其中：计入损益的利得或                -           -31，180.45        -31，180.45                     第 53 页 共 69 页                                                 长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 损失    计入其他详细收益                                        -                   -                - 的利得或损失 期末余额                                   -            53，959.05        53，959.05 期末仍抓有的第三眉目金 融资产计入本期损益的未                                        -            30，863.94        30，863.94 竣事利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                            上年度可比期间           阵势                                     交游性金融资产                                                                    系数                              债券投资               股票投资 期初余额                                   -            40，813.46        40，813.46 当期购买                                   -                0.00             0.00 当期出售/结算                                -                0.00             0.00 转入第三眉目                                 -           289，828.51       289，828.51 转出第三眉目                                 -           165，334.11       165，334.11 当期利得或损失总额                              -           102，508.52       102，508.52 其中：计入损益的利得或                                        -           102，508.52       102，508.52 损失    计入其他详细收益                                        -                0.00             0.00 的利得或损失 期末余额                                   -           267，816.38       267，816.38 期末仍抓有的第三眉目金 融资产计入本期损益的未                                        -            62，044.39        62，044.39 竣事利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                 单元：东说念主民币元                                                   不可不雅察输入值                本期末公允        采取的估值      阵势                                                            与公允价值                 价值           期间            称号        范围/加权平                                                                    之间的关系                                                        均值                             平均价钱亚                        0.3521- 贯通受限股票          53，959.05            预期波动率                         负关系                             式期权模子                         4.9648                                                   不可不雅察输入值                上年度末公        采取的估值      阵势                                                            与公允价值                 允价值          期间            称号        范围/加权平                                                                    之间的关系                                                        均值                             平均价钱亚                        0.1962- 贯通受限股票         267，816.38            预期波动率                         负关系                             式期权模子                         2.1988                                第 54 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述       无。       本基金抓有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。       无。                       §8 投资组合叙述                                                       金额单元：东说念主民币元                                                      占基金总资产的比例 序号              阵势                 金额                                                         （%）        其中：股票                     110，455，124.86             91.94        其中：债券                       1，209，313.97             1.01            资产支抓证券                                -               -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -        产 注：权益投资中通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 9，071，145.21 元，占基金资产净值 的比例为 7.57%。                                                      金额单元：东说念主民币元                                                      占基金资产净值比例  代码           行业类别         公允价值（元）                                                         （%）   A    农、林、牧、渔业                             -                    -   B    采矿业                                  -                    -   C    制造业                       98，951，967.67              82.59                        第 55 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述  D    电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                           -               -  E    建筑业                                           -               -  F    批发和零卖业                                        -               -  G    交通运输、仓储和邮政业                                   -               -  H    住宿和餐饮业                                        -               -  I    信息传输、软件和信息期间服       务业                                    15，085.98          0.01  J    金融业                                1，211，550.00          1.01  K    房地产业                                          -               -  L    租借和商务服务业                                      -               -  M    科学研究和期间服务业                         1，205，376.00          1.01  N    水利、环境和大家设施治理业                                 -               -  O    住户服务、修理和其他服务业                                 -               -  P    教学                                            -               -  Q    卫生和社会责任                                       -               -  R    文化、体育和文娱业                                     -               -  S    详细                                            -               -                 系数                     101，383，979.65          84.62       行业类别               公允价值（东说念主民币）                  占基金资产净值比例（%） 基础材料                                           -                    - 耗尽者非必需品                              1，222，261.68              1.02 耗尽者常用品                               1，367，575.87              1.14 动力                                             -                    - 金融                                             -                    - 医疗保健                                           -                    - 工业                                             -                    - 信息科技                                 2，180，638.99              1.82 电信服务                                 3，089，269.44              2.58 公用事迹                                 1，211，399.23              1.01 房地产                                            -                    - 系数                                   9，071，145.21              7.57 注：以上分类采取财汇大贤达提供的外洋通用行业分类模范。                                                          金额单元：东说念主民币元        股票代                 数目                           占基金资产净值比例 序号               股票称号                 公允价值（元）         码                  （股）                             （%）                            第 56 页 共 69 页                                           长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                                                       金额单元：东说念主民币元        股票代  序号              股票称号    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                          第 57 页 共 69 页                                       长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述               中国海洋石                 油                       第 58 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                中国石油化                 工股份                青岛啤酒股                  份 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽关系交游用度。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                中国海洋石                  油                        第 59 页 共 69 页                                       长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                       第 60 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                 中国石油化                  工股份 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽关系交游用度。                                                        单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          580，302，081.12 卖出股票收入（成交）总额                                          606，604，292.63 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相 关交游用度。                                                     金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种              公允价值            占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                              -                     -                         第 61 页 共 69 页                                                长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                                                               金额单元：东说念主民币元            债券代                 数目                         占基金资产净值比例 序号                  债券称号                  公允价值             码                  （张）                           （%） 注：无。 注：无。 注：无。   本基金将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则， 参与股指期货的投资，以治理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。   本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理治理债券组合的久期、流动性和风险水 平。   无。      叙述编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   本叙述期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案拜谒，或在叙述编制日前 一年内受到过公开责备、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同章程备选股票库之外股票。                                                                 单元：东说念主民币元       序号                  称号                             金额                                第 62 页 共 69 页                                                          长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。                            §9 基金份额抓有东说念主信息                                                                                 份额单元：份                                                              抓有东说念主结构            抓有东说念主                             机构投资者                           个东说念主投资者                      户均抓有的基 份额级别        户数                                             占总份                         占总份                       金份额            （户）                          抓有份额               额比例          抓有份额           额比例                                                            （%）                         （%） 长城兴华 优选一年 定开夹杂 A 长城兴华 优选一年 定开夹杂 C  系数         4，927        42，499.59        98，814.23          0.05     209，296，653.66   99.95 注：上述机构/个东说念主投资者抓有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对系数数，比例的分母采取下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。                                                                          占基金总份额比例  阵势                 份额级别                  抓有份额总和（份）                                                                             （%） 基金管        长城兴华优选一年定开夹杂 A                                992，198.49                    0.6731                                      第 63 页 共 69 页                                            长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 理东说念主所 有从业 东说念主员抓      长城兴华优选一年定开夹杂 C                  1，030，414.45          1.6620 有本基 金                   系数                     2，022，612.94          0.9659 注：上述基金治理东说念主的从业东说念主员抓有基金占基金总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的 分母采取各自级别的份额，对系数数，比例的分母采取下属分级基金份额的系数数（即期末基金 份额总额）     。        阵势               份额级别             抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档治理东说念主          长城兴华优选一年定开混 员、基金投资和研究         合A 部门负责东说念主抓有本开         长城兴华优选一年定开混                                                                  >100 放式基金              合C                          系数                                      >100                   长城兴华优选一年定开混 本基金基金司理抓有         合A 本盛开式基金            长城兴华优选一年定开混                                                                  >100                   合C                          系数                                      >100 注：同期为基金治理东说念主高档治理东说念主员和基金司理的，分别诡计在内。     理的家具情况 注：本叙述期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                        §10 盛开式基金份额变动                                                               单元：份       阵势          长城兴华优选一年定开夹杂 A               长城兴华优选一年定开夹杂 C 基金合同奏效日 （2021 年 10 月 11               332，906，412.59            143，528，067.68 日）基金份额总额 本叙述期期初基金 份额总额 本叙述期基金总申 购份额 减：本叙述期基金 总赎回份额 本叙述期基金拆分                                  -                         -                           第 64 页 共 69 页                                        长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 变动份额 本叙述期期末基金 份额总额                     §11 首要事件揭示   本基金本叙述期内无基金份额抓有东说念主大会决议。 自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生不竭担任本公司总司理， 不再担任首席信息官。 自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东说念主。 本叙述期内基金托管东说念主的专门基金托管部门无首要东说念主事变动。   本基金本叙述期内无波及本基金治理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本叙述期投资策略无改变。 华永司帐师事务所（特殊凡俗合伙）                。 为本基金提供审计服务从 2024 年起至本叙述期。 注：本叙述期内，本基金治理东说念主过头关系高档治理东说念主员无受巡视或处罚等情况。 注：本叙述期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过头关系高档治理东说念主员无受巡视或处罚等情况。                        第 65 页 共 69 页                                             长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                                                           金额单元：东说念主民币元                       股票交游                    应支付该券商的佣金         交游单                  占当期股票成                       占当期佣金 券商称号                                                                 备注         元数目    成交金额          交总额的比例            佣金         总量的比例                                (%)                          (%) 长城证券     2                         100.00    801，287.27     100.00   - 注：1、叙述期内租用证券公司席位的变更情况：   本叙述期内无新增租用交游单元，截止本叙述期末共计 2 个交游单元。   公司设立了券商服务评价合作小组，建立了完善的证券公司聘请、公约签署、证券公司服务 评价、交游佣金分拨等的治理机制和经由，并不容上述业务设施与证券公司的基金销售鸿沟、保 有鸿沟挂钩，且基金销售业务东说念主员不得参与上述业务设施。督察长对上述业务设施进行合规性审 查。   公司聘请证券公司参与证券交游的模范主要包含以下几方面：   （1）财务景色精熟，各项财务想象露出证券公司筹备景色雄厚；   （2）筹备步履范例，能知足基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控才略较强，里面治理范例、严格，具备健全的内控轨制和安全的交游环境， 能灵验保护客户权益；   （4）交游服务才略较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、交游设施和信息服 务；   （5）研究服务才略较强，能实时为基金提供高质地的研究商讨服务。   公司聘请证券公司参与证券交游的范例主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎拜谒，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批经由，与证券公司签订交游单元租用或经纪服务等公约；   （3）业务部门与证券公司办理完成交游单元租用、交游系统测试和对接等交游前准备工 作，见知各关系部门和托管行启用证券公司交游。                             第 66 页 共 69 页                                                长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述 网败露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交游及佣金支付情况（2024 年度）的叙述期为 期间成立、算帐、转型的公募基金。                                                            金额单元：东说念主民币元              债券交游                    债券回购交游                  权证交游                                                                      占当期权                     占当期债                      占当期债券  券商名                                                                   证                       券                       回购成交总   称    成交金额                     成交金额                      成交金额       成交总额                     成交总额                      额的比例                                                                      的比例                     的比例(%)                      (%)                                                                       (%)  长城证   1，347，004.              20，185，000.0   券            58                         0  序号                 公告事项                      法定败露方式         法定败露日历        长城基金治理有限公司对于圮绝北                                        中国证监会章程报刊及                                        网站        司旗下基金销售业务的公告        长城基金治理有限公司对于关闭网                                        中国证监会章程报刊及                                        网站        换、赎回及新灵通定投业务的公告        长城基金治理有限公司对于旗下基                                        中国证监会章程报刊及                                        网站        的公告        长城基金治理有限公司对于休养旗                                        中国证监会章程报刊及                                        网站        告        长城基金治理有限公司对于圮绝喜                                        中国证监会章程报刊及                                        网站        司旗下基金销售业务的公告        长城基金治理有限公司对于休养旗                                        中国证监会章程报刊及                                        网站        告        长城基金治理有限公司对于圮绝永                                        中国证监会章程报刊及                                        网站        司旗下基金销售业务的公告        长城基金治理有限公司对于高档管                 中国证监会章程报刊及        理东说念主员变更的公告                        网站        长城基金治理有限公司对于旗下部                 中国证监会章程报刊及        分基金改聘司帐师事务所的公告                  网站                                第 67 页 共 69 页                                         长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述          长城基金治理有限公司对于休养旗                                中国证监会章程报刊及                                网站          告          长城兴华优选一年按时盛开夹杂型                                中国证监会章程报刊及                                网站          换业务的公告          长城基金治理有限公司对于北京分       中国证监会章程报刊及          公司变更营业阵势的公告           网站                  §12 影响投资者决策的其他垂危信息 注：本叙述期内无单一投资者抓有基金份额比例达到或早先 20%的情况。     无。    （一） 中国证监会准予长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金注册的文献    （二） 《长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金基金合同》    （三） 《长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金托管公约》    （四） 《长城兴华优选一年按时盛开夹杂型证券投资基金招募阐述书》    （五） 法律想法书    （六） 基金治理东说念主业务履历批件、营业派司    （七） 基金托管东说念主业务履历批件、营业派司    （八） 中国证监会章程的其他文献    基金治理东说念主及基金托管东说念主住所    投资者可在办公期间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金治理东说念主长城基金管 理有限公司商讨。 商讨电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                         第 68 页 共 69 页                 长城兴华优选一年定开夹杂 2024 年年度叙述                        长城基金治理有限公司 第 69 页 共 69 页

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