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村上里沙快播 长城价值甄选一年抓有混杂A,长城价值甄选一年抓有混杂C: 长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金2024年年度讲述
发布日期：2025-03-29 22:05    点击次数：83

村上里沙快播 长城价值甄选一年抓有混杂A，长城价值甄选一年抓有混杂C: 长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金2024年年度讲述

人体艺术照 长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资           基金    基金约束东谈主：长城基金约束有限公司    基金托管东谈主：中国银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                            长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述   基金约束东谈主的董事会、董事保证本讲述所载费力不存在装假纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容果然切性、准确性和完好性承担个别及连带的法律拖累。今年度讲述依然三分之二以 上独处董事署名高兴，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2025 年 3 月 28 日复核了本讲述 中的财务预备、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐讲述、投资组合讲述等内容，保证复核内容 不存在装假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金约束东谈主承诺以敦厚信用、辛苦尽责的原则约束和讹诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募证明书过甚更新。   本讲述期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 71 页                                                   长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                                    第 3 页 共 71 页                                                  长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                                   第 4 页 共 71 页                                                长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                               §2 基金简介 基金称号         长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金 基金简称         长城价值甄选一年抓有混杂 基金主代码        013674 基金运作方式       契约型绽开式 基金合同成效日      2022 年 4 月 7 日 基金约束东谈主        长城基金约束有限公司 基金托管东谈主        中国银行股份有限公司 讲述期末基金份      146，108，328.17 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                长城价值甄选一年抓有混杂 A                    长城价值甄选一年抓有混杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 讲述期末下属分级 基金的份额总额 投资所在                   本基金信守价值投资理念，挑选具有遥远增长后劲的优质公司，                        力求为投资者带来遥远资产讲述，罢了基金资产稳当增长。 投资策略                   1、资产配置策略                        本基金通过对宏不雅经济环境、政策时局、证券市集走势的详细分                        析，主动判断市集时机，进行积极的资产配置，合理详情基金在                        股票、债券等各样资产类别上的投资比例，并跟着各样资产风险                        收益特征的相对变化，当令进行动态诊治。                        本基金通过积极主动的商量，发现那些基本面优良的公司，以好                        的价钱买入好公司，遥远投资这些优秀的公司，同期商量宏不雅经                        济趋势及行业景气变化，优化投资组合配置，力求罢了遥远稳当                        收益。                        本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化                        趋势和信用风险变化等成分进行详细分析，构建和诊治固定收益                        证券投资组合，同期保抓高流动性，为组合提供现款增强收益。                        本基金将根据风险约束的原则，以套期保值为办法，在风险可控                        的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以约束投资组                        合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。                        本基金投资国债期货将根据风险约束的原则，以套期保值为目                        的，以合理约束债券组合的久期、流动性和风险水平，在追求基                                 第 5 页 共 71 页                                               长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                     金资产安全的基础上，力务罢了基金资产的中遥远厚实增值。国                     债期货估量投资遵守法律法例及中国证监会的规则。                     本基金将通过对资产维持证券基础资产及结构假想的商量，纠合                     多种订价模子，根据基金资产组合情况适度进行资产维持证券的                     投资。 功绩相比基准              中证 800 指数收益率*70%+中证港股通详细指数（东谈主民币）收益                     率*10%+中债详细全价指数收益率*20% 风险收益特征              本基金是混杂型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，                     高于债券型基金与货币市集基金。本基金可投资港股通标的股                     票，需承担因港股市集投资环境、投资标的、市集轨制以及来去                     国法等互异带来的私有风险。           技俩                基金约束东谈主                           基金托管东谈主 称号                 长城基金约束有限公司                      中国银行股份有限公司           姓名       祝函                              许俊 信息暴露           估量电话     0755-29279006                   010-66596688 负责东谈主           电子邮箱     zhuhan@ccfund.com.cn            fxjd_hq@bank-of-china.com 客户办事电话             400-8868-666                    95566 传真                 0755-29279000                   010-66594942 注册地址               深圳市福田区莲花街谈福新社区                  北京市西城区恢复门内大街 1                    鹏程一谈 9 号广电金融中心 36               号                    层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址               深圳市福田区莲花街谈福新社区                  北京市西城区恢复门内大街 1                    鹏程一谈 9 号广电金融中心 36               号                    层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码               518046                          100818 法定代表东谈主              王军                              葛海蛟 本基金采用的信息暴露报纸称号                     证券时报 登载基金年度讲述正文的约束东谈主互联网网                                    www.ccfund.com.cn 址 基金年度讲述备置地点                         基金约束东谈主及基金托管东谈主住所      技俩             称号                                 办公地址                德勤华永管帐师事务所（特 管帐师事务所                                 上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼                殊世俗合伙）                                        深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一谈 9 注册登记机构         长城基金约束有限公司              号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                        层                              第 6 页 共 71 页                                                   长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述           §3 主要财务预备、基金净值发扬及利润分拨情况                                                                   金额单元：东谈主民币元 间数据和      长城价值        长城价值           长城价值         长城价值        长城价值        长城价值 预备           甄选一年        甄选一年           甄选一年         甄选一年        甄选一年        甄选一年           抓有混杂 A      抓有混杂 C        抓有混杂 A        抓有混杂 C      抓有混杂 A      抓有混杂 C                   -           -              -            -           -           - 本期已实 现收益                 .99           7           7.86          .61        3.58         .25                   -           -              -            -           -           - 本期利润      5，556，502   729，319.2      27，322，80    3，663，028   18，409，00   2，336，286                 .42           4           0.03          .23        3.74         .92 加权平均 基金份额        -0.0406      -0.0414       -0.1542      -0.1615     -0.0820     -0.0874 本期利润 本期加权 平均净值        -5.13%       -5.31%        -18.18%      -19.30%      -8.42%      -9.00% 利润率 本期基金 份额净值        -6.02%       -6.77%        -16.92%      -17.58%      -8.19%      -8.72% 增长率 末数据和           2024 年末                    2023 年末                  2022 年末 预备                   -           -              -            -           -           - 期末可供 分拨利润 期末可供 分拨基金        -0.2831      -0.2986       -0.2607      -0.2709     -0.0932     -0.0984 份额利润 期末基金      93，209，13   11，284，42      109，534，2    14，235，99   206，648，0   24，455，14 资产净值           2.12        8.31          01.97         7.74       73.09        0.06 期末基金 份额净值 计期末指           2024 年末                    2023 年末                  2022 年末 标                                    第 7 页 共 71 页                                                长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 基金份额 累计净值      -28.31%     -29.86%       -23.72%     -24.77%    -8.19%    -8.72% 增长率 注：①本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除估量用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金功绩预备不包括抓有东谈主来去基金的各项用度，计入用度后实践收益水平要低于所列数 字。 ③“期末可供分拨利润”的算计方法接受期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已罢了部 分的孰低数。                        长城价值甄选一年抓有混杂 A                     份额净值增                     功绩相比基         份额净值增                   功绩相比基  阶段                 长率模范差                     准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                    准收益率③                      ②                         准差④ 当年三个月    -15.98%       1.49%        -0.63%       1.32%    -15.35%    0.17% 当年六个月    -13.83%       1.59%        11.94%       1.29%    -25.77%    0.30% 当年一年      -6.02%       1.56%        11.94%       1.08%    -17.96%    0.48% 当年三年           -           -             -           -          -         - 当年五年           -           -             -           -          -         - 自基金合同          -28.31%       1.15%        -3.36%       0.91%    -24.95%    0.24% 成效起于今                        长城价值甄选一年抓有混杂 C                     份额净值增                     功绩相比基         份额净值增                   功绩相比基  阶段                 长率模范差                     准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                    准收益率③                      ②                         准差④ 当年三个月    -16.16%       1.49%        -0.63%       1.32%    -15.53%    0.17% 当年六个月    -14.18%       1.59%        11.94%       1.29%    -26.12%    0.30% 当年一年      -6.77%       1.56%        11.94%       1.08%    -18.71%    0.48% 当年三年           -           -             -           -          -         - 当年五年           -           -             -           -          -         -                                 第 8 页 共 71 页                                          长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 自基金合同         -29.86%   1.15%       -3.36%      0.91%   -26.50%   0.24% 成效起于今      收益率变动的相比 注：①本基金合同规则本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%， 其中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%；每个来去日日终在扣除股指期货合约 和国债期货合约需交纳的来去保证金后，应当保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国 债期货过甚他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的规则推行。                           第 9 页 共 71 页                                     长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述   ②本基金的建仓期为自基金合同成效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例适合 基金合同商定。      相比 注：合同成效当年按实践存续期算计，不按通盘天然年度进行折算。 注：无。                     第 10 页 共 71 页                                              长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                          §4 约束东谈主讲述   长城基金约束有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批 准栽种的第十五家公募基金约束公司，由长城证券有限拖累公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限拖累公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏信赖投资有限公司（现华夏信赖有限公司）、 西北证券有限拖累公司和天津朔方国际信赖投资公司（现朔方国际信赖股份有限公司）共同出资 栽种，运转注册老本为东谈主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方国际信赖股份有限公司（17.647％）和华夏信赖有限公 司（17.647％），该股权结构厚实不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册老本增 至东谈主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金约束履历文凭、特定（定向）客户资产约束业务履历、受托约束保障资金业务 履历、及格境内机构投资者（QDII）履历、公募 REITs 业务天禀等。罢休 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共约束 109 只绽开式基金，产物线涵盖货币型、债券型、混杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次取得金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。              任本基金的基金司理               （助理）期限             证券从  姓名    职务                                             证明                                  业年限              任职日历       离任日历                                          男，中国籍，硕士，注册管帐师（CPA）        。                                          石油约束局，1998 年 6 月-1999 年 10 月                                          曾赴任于华为手艺有限公司，1999 年 10       公司副总                               月-2000 年 5 月曾赴任于深圳市和君创业       司理、投                               投资公司，2000 年 5 月-2001 年 9 月曾就       资总监、                               职于长城证券有限拖累公司投资银行部。  杨建   权益投资   2022 年 4                    2001 年 10 月加入长城基金约束有限公                          -       24 年   华   一部总经    月7日                        司，历任基金约束部基金司理助理、总经       理、本基                               理助理、商量部总司理，现任公司副总经       金的基金                               理、投资总监、权益投资一部总司理、投       司理                                 委会委员兼基金司理。自 2007 年 9 月至                                          券投资基金”基金司理，自 2011 年 1 月                                          至 2013 年 6 月任“长城中小盘成长股票                                          型证券投资基金”基金司理，自 2009 年                              第 11 页 共 71 页                                              长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                                          长混杂型证券投资基金（LOF）”基金司理，                                          自 2017 年 6 月至 2018 年 8 月任“长城久                                          兆中小板 300 指数分级证券投资基金”基                                          金司理，自 2018 年 8 月至 2018 年 11 月                                          任“长城中证 500 指数增强型证券投资基                                          金”基金司理，自 2017 年 8 月至 2019 年                                          型证券投资基金”基金司理，自 2019 年                                          合型证券投资基金”基金司理。自 2004 年                                          投资基金”基金司理，自 2013 年 6 月至                                          今任“长城品牌优选混杂型证券投资基                                          金”基金司理，自 2020 年 3 月于今任“长                                          城价值优选混杂型证券投资基金”基金经                                          理，自 2021 年 5 月于今任“长城谋害 30                                          股票型证券投资基金”基金司理，自 2021                                          年 10 月于今任“长城兴华优选一年按期                                          绽开混杂型证券投资基金”基金司理，自                                          型证券投资基金”基金司理，自 2022 年                                          合型证券投资基金”基金司理，自 2023 年                                          资基金”基金司理。                                          男，中国籍，硕士。2017 年 7 月毕业加入                                          长城基金约束有限公司，历任行业商量                                          员、权益基金司理助理。自 2023 年 8 月 陈子     本基金的   2023 年 8                          -       7年      于今任“长城价值甄选一年抓有期混杂型  扬     基金司理    月 14 日                                          证券投资基金”基金司理，自 2024 年 7                                          月于今任“长城周期优选混杂型发起式证                                          券投资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的算计方式投诚从业东谈主员的估量规则。 注：无。  本讲述期内，本基金约束东谈主严格顺从了《证券投资基金法》、基金合同和其他估量法律法例的 规则，以敦厚信用、辛苦尽责的原则约束和讹诈基金资产，在控制和驻扎风险的前提下，为基金 份额抓有东谈主谋求最大的利益，未出现投资违背法律法例、基金合同商定和估量规则的情况，无因                              第 12 页 共 71 页                                     长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 公司未辛苦尽责或操作失当而导致基金财产损失的情况，不存在损伤基金份额抓有东谈主利益的步履。   根据估量法律法例的规则，本基金约束东谈主制定并实施了《长城基金约束有限公司公谈来去管 理轨制》。   本基金约束东谈主通过信息系统以及东谈主工控制等方法，严格保证公谈来去轨制的推行。在投资决 策方法，本基金约束东谈主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和来去敌手库约束轨制、投资信息 守秘措施，保证各投资组合投资决议的独处性。在来去推行方法，本基金约束东谈主建立和完善公谈 的来去分拨轨制，按照价钱优先、时代优先、详细均衡、比例分拨的原则，保证了来去在各投资 组合间的公谈。在风险监控方法，本基金约束东谈主内控等估量部门进行预先、事中、过后的监控。   讲述期内，本基金约束东谈主严格推行了估量法律法例和公司轨制的规则，不同投资者的利益得 到了公谈对待。   本基金约束东谈主严格控制不同投资组合之间的同日反向来去，对同向来去的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合推行更长周期的来去价差分析，按期出具公谈来去稽核讲述。 本讲述期讲述以为，本基金约束东谈主旗下投资组合的同向来去价差均在合理范围内，闭幕适合估量 政策法例和公司轨制的规则。   讲述期内，本基金约束东谈主严格推行了估量法律法例和公司轨制的规则，归并组合司理约束的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了公谈对待。   本基金约束东谈主严格控制归并组合司理约束的多个投资组合的同日反向来去，对同向来去的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向来去和周边来去日的反向来去价差进行监控分析，并结成交法则、价钱偏差、 产物领域、成交量等成分对是否存在不公谈对待的情形进行分析，按期出具公谈来去稽核讲述。 本讲述期讲述以为，本基金约束东谈主旗下归并组合司理约束的多个投资组合的同向来去价差均在合 理范围内，闭幕适合估量政策法例和公司轨制的规则。   讲述期内未发现本基金存在格外来去步履，莫得出现基金参与的来去所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边来去量逾越该证券当日成交量的 5%的表象。                     第 13 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 高下半年市集作风却是大相径庭，红利、出海等连续上半年，大市值公司权臣跑赢；9 月底脱手市 场快速高潮，金融地产、TMT 等板块明显占优。   正如咱们在 2023 年年报中所讲，本基金的投资理念是在估值底部买入景气改善的公司。当年 的一年中咱们较好坚抓了这一理念，从供给不停登程，本基金要点配置了资源品（金属、动力）、 化工、走运等板块。上半年在国外补库存以及降息预期带动下，金属价钱大幅高潮，估量有色金 属抓仓个股录得邃密收益；随后高价逼迫金属谋害，价钱快速回落，股价回撤较大。四季度成长 作风更为极致，周期板块压制明显。   股票市集是一个复杂的朦拢系统，基本面仅仅影响短期股价的因子之一。当年一年咱们能清 晰看到，市集参与主体、信息的传播技能皆可能成为订价的主导成分，唯有保抓推辞，勤奋取得 稳当的收益。   松抄本讲述期末长城价值甄选一年抓有混杂 A 基金份额净值为 0.7169 元，本讲述期基金份额 净值增长率为-6.02%，同期功绩相比基准收益率为 11.94%；   松抄本讲述期末长城价值甄选一年抓有混杂 C 基金份额净值为 0.7014 元，本讲述期基金份额 净值增长率为-6.77%，同期功绩相比基准收益率为 11.94%。   当年一年经济运行出现一些新挑战，也取得了独特的成就。对内厚实需求、提质增效，整顿 财政程序、转换分拨体制，对外参与全球科技竞争，擢升产业竞争力，这是难而正确的事。旧年 三季度脱手宏不雅政策愈加积极有为，实体经济将会迟缓感受到政策的效果。   回到老本市集，当年一年国债收益率更动低，好多优质企业的估值仍在历史底部，其股价过 去一年的高潮幅度致使不如 ROE 水平。畴昔咱们将接续聚焦供给不停、成本上风、产物互异化， 在宽阔的周期行业中寻找逾额讲述的契机。   本讲述期内，本基金约束东谈主根据健全、独处、灵验、互相制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本约束轨制、业务国法和职责经由，追究推行了各项约束轨制，灵验实施了三层风险防 范和控制措施，建立了相比完善的里面控制体系。   本讲述期内公司督察长、监察稽核东谈主员根据法律法例和公司估量轨制的规则，追究履行了工                         第 14 页 共 71 页                                   长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 作职责，纠合公司实践运作需要，进一步完善了监察稽核轮番、方法和轨制。督察长、监察稽核 部独马上开展职责，实时监察关键业务风险点，每季进行按期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金来去、商量筹备、产物更动、基金销售等各项业务的每个方法和公司信息手艺、运作保 障、详细约束等职责。监察稽核东谈主员在历次监察稽核职责中，追究、灵验地提倡了各部门职责中 存在的问题及改进成见，督促各部门实时进行了整改，驻扎和化解了业务风险。   监察稽核和里面控制的要点是确保公司规画及所约束基金运作的正当合规，保障基金份额抓 有东谈主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决议经由的里面控制和风险约束， 严格驻扎独揽市集步履、内幕来去步履和其他有损基金抓有东谈主利益的关联来去，严格驻扎基金销 售业务中的违章步履，严格履行信息暴露义务，保证履行基金合同的承诺。本讲述期内，本基金 运作正当合规，无独揽市集、内幕来去和失当关联来去步履，珍摄了基金抓有东谈主的利益。   本基金约束东谈主将坚抓“表率、专科、高效、拼搏”的规画理念，接续完善法东谈主治理结构和内 部控制轨制，不绝提高公司职工的遵法相识和风险驻扎相识，加强实时监督和控制，完善电子监 控技能，使里面控制的全面性、实时性和灵验性不绝得到提高。本基金约束东谈主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，敦厚信用，辛苦尽责，为基金抓有东谈主谋求最好利益并使本基金约束公 司稳步健康发展。   本基金约束东谈主按照企业管帐准则、中国证监会估量规则和基金合同对于估值的商定，对基金 所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及净值算计的复核拖累。 本基金约束东谈主改变估值手艺，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所接受的估量 估值手艺、假定及输入值的顺应性等盘考管帐师事务所的专科成见。   本基金约束东谈主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决议机构，由公司总司理、 投资总监、固收投资总监、分管估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东谈主、风险约束部负 责东谈主、估量基金司理及商量员、基金管帐等岗亭资深东谈主员组成，公司监察稽核东谈主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、更正和完善基金估值政策和轮番，按期对估值政策 和轮番进行评价，在发生了影响估值政策和轮番的灵验性及适用性的情况后实时更正估值方法， 以保证其抓续适用。受托资产估值委员会的估量东谈主员均具有一定年限的专科从业教养，具有邃密 的专科才能，并能在估量职责中保抓独处性。基金司理看成估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对市集产物的遥远真切的追踪商量，向受托资产估值委员会建议应接受的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得干预估值委员会作出的决定及估值政 策的推行。                   第 15 页 共 71 页                                     长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述   本讲述期内，参与估值经由各方之间无要紧利益突破。   本基金约束东谈主已与中央国债登记结算有限拖累公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务公约、通顺受限股票流动性扣头请托算计公约，由其按商定提供债券品种的估值数据及通顺受 限股票流动性扣头数据。   本基金本讲述期未进行利润分拨，适合估量法例及基金合同的规则。   无。   本讲述期内，本基金无需要证明的情况。                 §5 托管东谈主讲述   本讲述期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”                            ）在对长城价值甄选一年抓有期混 合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格顺从《证券投资基金法》过甚他估量 法律法例、基金合同和托管公约的估量规则，不存在损伤基金份额抓有东谈主利益的步履，统统尽责 尽责地履行了应尽的义务。     明   本讲述期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》过甚他估量法律法例、基金合同和托管公约 的规则，对本基金约束东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的算计、基金份额申购 赎回价钱的算计以及基金用度开支等方面进行了追究地复核，未发现本基金约束东谈主存在损伤基金 份额抓有东谈主利益的步履。   本讲述中的财务预备、净值发扬、收益分拨情况、财务管帐讲述（注：财务管帐讲述中的“金 融用具风险及约束”、          “ 关联方承销证券”、                    “关联方证券出借”部分未在托管东谈主复核范围内）                                         、投 资组合讲述等数据确切、准确和完好。                     §6 审计讲述 财务报表是否经过审计      是                     第 16 页 共 71 页                                    长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 审计成见类型           模范无保寄望见 审计讲述编号           德师报(审)字(25)第 P01710 号 审计讲述标题           审计讲述 审计讲述收件东谈主          长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金全体抓有东谈主                  咱们审计了长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金                  的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024                  年度的利润表、净资产变动表以及估量财务报表附注。                    咱们以为，后附的财务报表在扫数要紧方面按照企业 审计成见                  管帐准则和中国证券监督约束委员会发布的对于基金行业                  实务操作的估量规则编制，公允反馈了长城价值甄选一年                  抓有期混杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况                  以及 2024 年度的规画效果和基金净值变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规则推行了审计工                  作。审计讲述的“注册管帐师对财务报表审计的拖累”部分                  进一步叙述了咱们在这些准则下的拖累。按照中国注册会 变成审计成见的基础        计师做事谈德守则，咱们独处于长城价值甄选一年抓有期                  混杂型证券投资基金，并履行了做事谈德方面的其他拖累。                  咱们确信，咱们获取的审计笔据是充分、顺应的，为发表审                  计成见提供了基础。 强调事项             不适用 其他事项             不适用                  长城基金约束有限公司(以下简称“基金约束东谈主”)约束层对                  其他信息负责。其他信息包括长城价值甄选一年抓有期混                  合型证券投资基金年度讲述中涵盖的信息，但不包括财务                  报表和咱们的审计讲述。                    咱们对财务报表发表的审计成见不涵盖其他信息，我                  们也分歧其他信息发表任何状貌的鉴证论断。 其他信息               纠合咱们对财务报表的审计，咱们的拖累是阅读其他                  信息，在此过程中，商量其他信息是否与财务报表或咱们在                  审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在重                  大错报。                    基于咱们已推行的职责，若是咱们详情其他信息存在                  要紧错报，咱们应当讲述该事实。在这方面，咱们无任何事                  项需要讲述。                  基金约束东谈主约束层负责按照企业管帐准则和中国证券监督                  约束委员会发布的对于基金行业实务操作的估量规则编制                  财务报表，使其罢了公允反馈，并假想、推行和珍摄必要的                  里面控制，以使财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的重 约束层和治理层对财务报表的责                  大错报。 任                    在编制财务报表时，基金约束东谈主约束层负责评估长城                  价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金的抓续规画能                  力，暴露与抓续规画估量的事项(如适用)，并讹诈抓续规画                  假定，除非基金约束东谈主约束层权略计帐长城价值甄选一年                    第 17 页 共 71 页                                    长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                  抓有期混杂型证券投资基金、圮绝运营或别无其他现实的                  聘请。                    基金约束东谈主治理层负责监督长城价值甄选一年抓有期                  混杂型证券投资基金的财务讲述过程。                  咱们的所在是对财务报表合座是否不存在由于作弊或诞妄                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计成见的审                  计讲述。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计                  准则推行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或诞妄导致，若是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频频以为错报是要紧的。                    在按照审计准则推行审计职责的过程中，咱们讹诈职                  业判断，并保抓做事怀疑。同期，咱们也推行以下职责：                    (1)识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表要紧                  错报风险，假想和实施审计轮番以搪塞这些风险，并获取充                  分、顺应的审计笔据，看成发表审计成见的基础。由于作弊                  可能触及通同、伪造、挑升遗漏、装假述说或凌驾于里面控                  制之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未                  能发现由于诞妄导致的要紧错报的风险。                    (2)了解与审计估量的里面控制，以假想顺应的审计程 注册管帐师对财务报表审计的责   序，但办法并非对里面控制的灵验性发表成见。 任                  (3)评价基金约束东谈主约束层选用管帐政策的顺应性和                  作出管帐臆测及估量暴露的合感性。                    (4)对基金约束东谈主约束层使用抓续规画假定的顺应性                  得出论断。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致对长城                  价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金抓续规画才能产                  生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧概略情味得出结                  论。若是咱们得出论断以为存在要紧概略情味，审计准则要                  求咱们在审计讲述中提请报表使用者预防财务报表中的相                  关暴露；若是暴露不充分，咱们应当发表非无保寄望见。我                  们的论断基于罢休审计讲述日可取得的信息。关联词，畴昔的                  事项或情况可能导致长城价值甄选一年抓有期混杂型证券                  投资基金不可抓续规画。                    (5)评价财务报表的总体列报(包括暴露)、结构和内                  容，并评价财务报表是否公允反馈估量来去和事项。                    咱们与基金约束东谈主治理层就权略的审计范围、时代安                  排和要紧审计发现等事项进行交流，包括交流咱们在审计                  中识别出的值得热心的里面控制颓势。 管帐师事务所的称号        德勤华永管帐师事务所(特殊世俗合伙) 注册管帐师的姓名         陈晓莹                    宋冠男 管帐师事务所的地址        中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼 审计讲述日历           2025 年 3 月 27 日                    第 18 页 共 71 页                                               长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                           §7 年度财务报表 管帐主体：长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金 讲述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         11，462，879.50          14，250，113.75 结算备付金                                     1，252，470.13             602，681.27 存出保证金                                          39，632.54            37，580.32 来去性金融资产                  7.4.7.2         93，129，691.63         112，366，674.16 其中：股票投资                                  91，804，847.03         112，366，674.16      基金投资                                              -                      -      债券投资                                 1，324，844.60                        -      资产维持证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁殖金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产维持证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益用具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                          97，740.40         1，264，192.32 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                            388.70                510.00 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产统共                                    105，982，802.90         128，521，751.82                                          本期末                    上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借钱                                                   -                      - 来去性金融欠债                                                -                      - 繁殖金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付计帐款                                         866，374.08         3，077，057.74 应付赎回款                                         235，564.15         1，036，362.42                               第 19 页 共 71 页                                                  长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 应付约束东谈主酬金                                          111，185.90                124，991.27 应付托管费                                             18，530.99                 20，831.87 应付销售办事费                                            8，021.94                  9，513.54 应付投资参谋人费                                                      -                      - 应交税费                                                         -                      - 应付利润                                                         -                      - 递延所得税欠债                                                      -                      - 其他欠债                     7.4.7.9                 249，565.41                482，795.27 欠债统共                                          1，489，242.47                4，751，552.11 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           146，108，328.17              162，509，239.61 其他详细收益                   7.4.7.11                            -                      - 未分拨利润                    7.4.7.12           -41，614，767.74              -38，739，039.90 净资产统共                                       104，493，560.43              123，770，199.71 欠债和净资产统共                                    105，982，802.90              128，521，751.82 注： 讲述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 146，108，328.17 份，其中，下属 A 类基金份 额净值东谈主民币 0.7169 元，                基金份额总额 130，019，519.45 份；下属 C 类基金份额净值东谈主民币 0.7014 元，基金份额总额 16，088，808.72 份。 管帐主体：长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金 本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单元：东谈主民币元                                              本期                     上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024         2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                  年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     -4，309，456.12               -27，842，086.69 其中：入款利息收入            7.4.7.13                    67，602.35                  81，369.60       债券利息收入                                            -                           -    资产维持证券利                                                         -                           - 息收入    买入返售金融资                                                         -                           - 产收入       其他利息收入                                            -                           - “-”填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14               -2，070，763.97               -30，198，098.71       基金投资收益                                            -                           -       债券投资收益         7.4.7.15                     5，165.81                          -    资产维持证券投 资收益                                 第 20 页 共 71 页                                                    长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述       贵金属投资收益         7.4.7.17                            -                      -       繁殖用具收益          7.4.7.18                            -                      -       股利收益            7.4.7.19               2，600，877.99             2，165，166.21    以摊余成本计量 的金融资产圮绝说明产                                                -                      - 生的收益       其他投资收益                                              -                      - （损失以“-”号填             7.4.7.20              -4，912，338.30               109，476.21 列）                                                           -                      - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                                    1，976，365.54             3，143，741.57 其中：暂估约束东谈主酬金                                                -                      - 其中：卖出回购金融资                                                           -                      - 产支拨 三、利润总额（耗损总                                             -6，285，821.66           -30，985，828.26 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                      - 四、净利润（净耗损以                                             -6，285，821.66           -30，985，828.26 “-”号填列） 五、其他详细收益的税                                                           -                      - 后净额 六、详细收益总额                                    -6，285，821.66           -30，985，828.26 管帐主体：长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金 本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                              本期      技俩                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他详细收益             未分拨利润           净资产统共 一、上期期末净       162，509，239.61                 -     -38，739，039.90   123，770，199.71                                   第 21 页 共 71 页                                                 长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 资产 加：管帐政策变                          -                 -                -                - 更     前期裂缝更                          -                 -                -                - 正     其他                   -                 -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -16，400，911.44                   -     -2，875，727.84   -19，276，639.28 号填列） （一）、详细收益                          -                 -     -6，285，821.66    -6，285，821.66 总额 （二）、本期基金 份额来去产生的 净资产变动数       -16，400，911.44                -      3，410，093.82   -12，990，817.62 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -22，054，204.32                -      4，403，441.22   -17，650，763.10 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                          -                 -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                  -                 -                -                - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他详细收益            未分拨利润            净资产统共 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                          -                 -                -                - 更     前期裂缝更                          -                 -                -                - 正     其他                   -                 -                -                -                                 第 22 页 共 71 页                                                长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -89，357，519.40                  -    -17，975，494.04   -107，333，013.44 号填列） （一）、详细收益                          -                -    -30，985，828.26   -30，985，828.26 总额 （二）、本期基金 份额来去产生的 净资产变动数       -89，357，519.40               -     13，010，334.22   -76，347，185.18 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -89，874，098.72               -     13，062，000.57   -76，812，098.15 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                          -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详细 收益结转留存收                  -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        邱春杨                        何小乐                           李志一又      基金约束东谈主负责东谈主                 主管管帐职责负责东谈主                    管帐机构负责东谈主   长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督约束委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20212929 号《对于准予长城价值甄选一年抓有期混杂 型证券投资基金注册的批复》核准，由长城基金约束有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》和《长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契                                第 23 页 共 71 页                                        长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 约型绽开式，存续期限不定，初度栽种召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 250，465，173.34 元， 业经安永华明管帐师事务所(特殊世俗合伙)安永华明(2022)验字第 60737541-H03 号验资讲述予 以考据。经向中国证监会备案，              《长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金基金合同》于 2022 年 4 月 7 日慎重成效，基金合同成效日的基金份额总额为 250，616，520.55 份，其中认购资金利息 折合 151，347.21 份基金份额。本基金的基金约束东谈主为长城基金约束有限公司，基金托管东谈主为中国 银行股份有限公司(“中国银行”)。   本基金设立基金份额抓有东谈主最短抓有期限。本基金每份基金份额设定最短抓有期限为一年， 在最短抓有期限内该份基金份额不可赎回，自最短抓有期限届满后的下一职责日起(含该日)可赎 回。对于每笔认购的基金份额而言，最短抓有期限指自基金合同成效之日起(含基金合同成效之日) 至该日一年后的年度对日(含当日)的期间；对于每笔申购的基金份额而言，最短抓有期限指自该 笔申购份额说明日起(含当日)至该日一年后的年度对日(含当日)的期间。若该年实践不存在对应 日历的，则顺延至下一日。   根据《长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金招募证明书》，本基金根据认购/申购费 用与销售办事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/ 申购用度的基金份额，但不从本类别基金资产上钩提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额； 从本类别基金资产上钩提销售办事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本 基金 A 类、C 类基金份额分别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额将分别算计基金份额净值，算计公式为算计日各样别基金资产净值除以算计日发售在外的该 类别基金份额总额。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金 基金合同》的估量规则，本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上 市的股票(包括主板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 债券(包括国内照章刊行和上市来去的国债、金融债、企业债、公司债、公开荒行的次级债、可转 换债券、可交换债券、可分离来去可转债、政府维持债券、政府维持机构债券、地方政府债、央 行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券)、资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存 单、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适合中国 证监会估量规则)。   本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，投资于港股 通标的股票的比例不得逾越股票资产的 50%。每个来去日日终在扣除股指期货合约和国债期货合 约需交纳的来去保证金后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府                        第 24 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货过甚他金 融用具的投资比例按照法律法例或监管机构的规则推行。   本基金的功绩相比基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证港股通详细指数收益率(东谈主民币) ×10%+中债详细全价指数收益率×20%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》   、各项具体管帐准则、            《资产约束产物估量管帐处理规则》过甚他估量规则(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息暴露 XBRL 模板第 3 号告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算 业务蛊卦》、《长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的估量规则及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以抓续规画为基础编制。   本基金编制的财务报表适合企业管帐准则的要求，确切、完好地反馈了本基金 2024 年 12 月   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融用具，是指变成一方的金融资产并变成其他方的金融欠债或权益用具的合同。当本基金 成为金融用具合同的一方时，说明估量的金融资产、金融欠债或权益用具。   (1)金融资产   金融资产于运转说明时候类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他详细收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金约束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资产。   债务用具   本基金抓有的债务用具是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的用具，分别接受以下两种                         第 25 页 共 71 页                                  长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金约束以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为所在，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金抓有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行入款、买入返售金融资产和其他各样应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将抓有的未辩别为以摊余成本计量的债务用具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产维持 证券投资，在资产欠债表中以来去性金融资产列示。   权益用具   权益用具是指从刊行方角度分析适合权益界说的用具。本基金将对其莫得控制、共同控制和 要紧影响的权益用具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为来去性金融资产。   (2)金融欠债   金融欠债于运转说明时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金抓有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各样应付款项 等。   (3)繁殖金融用具   本基金将抓有的繁殖金融用具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为繁殖金融资产/欠债。   金融资产或金融欠债在运转说明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，估量来去用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 维持证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，说明为应计利息，包含在来去性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，估量来去用度计入运转说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债接受实践利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础说明损失准备。                  第 26 页 共 71 页                                   长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述   本基金商量估量当年事项、当前景况以及对畴昔经济景况的预测等合理且有依据的信息，以 发生走嘴的风险为权重，算计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，说明预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进行计量。 金融用具自运转说明后信用风险未权臣增多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期 信用损失策量损失准备；金融用具自运转说明后信用风险已权臣增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该用具通盘存续期的预期信用损失策量损失准备；金融用具自运转说明 后依然发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该用具通盘存续期的预期信用损失策量损失 准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自运转说明后并 未权臣增多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照畴昔 12 个月内的预期信用损失策量损失准 备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实践 利率算计利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实践利率算计利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产夸口下列条件之一的，赐与圮绝说明：(1) 收取该金融资产现款流量的合同职权终 止；(2) 该金融资产已滚动，且本基金将金融资产扫数权上险些扫数的风险和酬金滚动给转入方； 或者(3) 该金融资产已滚动，天然本基金既莫得滚动也莫得保留金融资产扫数权上险些扫数的风 险和酬金，可是销毁了对该金融资产控制。   金融资产圮绝说明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的面前义务全部或部分依然销毁时，圮绝说明该金融欠债或义务已销毁的部分。 圮绝说明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金抓有的股票投资、债券投资和资产维持证券投资按如下原则详情公允价值并进行估值：   (1) 存在活跃市集的金融用具按其估值日的市集来去价钱详情公允价值；估值日无来去且最 近来去日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近来去日的市集来去价钱详情公允价值。 有充足笔据标明估值日或最近来去日的市集来去价钱不可确切反馈公允价值的，搪塞市集来去价 格进行诊治，详情公允价值。与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值手艺中商量不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的控制                   第 27 页 共 71 页                                      长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 等，若是该控制是针对资产抓有者的，那么在估值手艺中不应将该控制看成特征商量。此外，基 金约束东谈主不应试虑因多量抓有估量资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2) 当金融用具不存在活跃市集，接受在当前情况下适用况且有饱和可利用数据和其他信息 维持的估值手艺详情公允价值。接受估值手艺时，优先使用可不雅察输入值，独一在无法取得估量 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3) 如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响金融用具价钱的要紧事件，搪塞估值进 行诊治并详情公允价值。   本基金抓有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1) 具有抵销已说明 金额的法定职权且该种法定职权当今是可推行的；且 2) 来去两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日认列。上述申购和赎回分 别包括基金调度所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额看成可回售用具具备以下特征：(1) 赋予基金份额抓有东谈主在基金计帐时按 比例份额取得该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除扫数优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额相配的单元， 况且将单元金额乘以基金份额抓有东谈主所抓有的单元数目；(2) 该用具所属的类别次于其他扫数工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前无谓调度为另一种用具，且在计帐时对基金资产莫得优 先于其他用具的要求权；(3)   该用具所属的类别中(该类别次于其他扫数用具类别)，扫数用具具 有雷同的特征(举例它们必须皆具有可回售特征，况且用于算计回购或赎回价钱的公式或其他方法 皆雷同)；(4) 除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 用具不夸口金融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该用具在存续期内的展望现款流量总额，应当 实践上基于该基金存续期内基金的损益、已说明净资产的变动、已说明和未说明净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售用具，是指根据合同商定，抓有方有权将该用具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的职权，或者在畴昔某一概略情事项发生或者抓有方物化或退休时，自动回售给刊行方的金 融用具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融用具或合同：(1) 现款流量总额实践上基于基金的                      第 28 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 损益、已说明净资产的变动、己说明和未说明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2) 实践上控制或固定了上述用具抓有方所取得的剩余讲述。   本基金将实收基金分类为权益用具，列报于净资产。   损益平准金包括已罢了平准金和未罢了平准金。已罢了平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已罢了损益占净资产比例算计的金额。未罢了平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了损益占净资产比例算计的金额。 损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计耗损)。   入款利息收入按入款的本金与适用利率逐日计提。   买入返售金融资产利息收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实践利率法逐日计 提。   股票投资在抓有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额说明 为投资收益。债券投资和资产维持证券投资在抓有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价算计的利率)或合同利率算计的利息扣除在适用情况下由债券和资产维持证券刊行企业代扣代 缴的个东谈主所得税及由基金约束东谈主交纳的增值税后的净额说明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在抓有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按刊行价算计的利率)或合同利率算计的利息及在适用情况下公允价值变动产生 的预估增值税后的净额说明为公允价值变动损益；于惩处时，其惩处价钱与运转说明金额之间的 差额扣除估量来去用度及在适用情况下由基金约束东谈主交纳的增值税后的净额说明为投资收益，其 中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在抓有期间说明的利息收入按实践利率法算计，实践利率法与直线法互异较小的则 按直线法算计。   本基金的约束东谈主酬金、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和算计方 法说明。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间说明的利息支拨按实践利率法算计，实践利率法与直 线法互异较小的则按直线法算计。                         第 29 页 共 71 页                                      长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述   本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款状貌分拨，但基金份额 抓有东谈主可聘请现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未罢了部分为正数，包括基金规画行动产生的未罢了损益以及基金份额交 易产生的未罢了平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已罢了部分；若期 末未分拨利润的未罢了部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已罢了部 分相抵未罢了部分后的余额。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币来去按来去发生辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。   以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日接受估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产 生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   本基金以里面组织结构、约束要求、里面讲述轨制为依据详情规画分部，以规画分部为基础 详情讲述分部并暴露分部信息。规画分部是指本基金内同期夸口下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分豪爽在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金约束东谈主豪爽按期评价该组成部 分的规画效果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3) 本基金豪爽取得该组成部分的财务景况、 规画效果和现款流量等估量管帐信息。若是两个或多个规画分部具有相似的经济特征，况且夸口 一定条件的，则合并为一个规画分部。   本基金面前以一个单一的规画分部运作，不需要暴露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金详情以下类别股 票投资、债券投资和资产维持证券投资的公允价值时接受的估值方法过甚关键假定如下：   (1) 对于证券来去所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌或来去不活跃(包括涨跌停时 的来去不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金 估值业务的带领成见》，根据具体情况接受《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值手艺进行估值。   (2) 对于在锁按期内的非公开荒行股票、初度公开荒行股票时公司鼓吹公开荒售股份、通过 巨额来去取得的带限售期的股票等通顺受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《关 于发布的见知》之附件《证券投资基金投资流                      第 30 页 共 71 页                                      长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 通受限股票估值蛊卦(试行)》(以下简称“蛊卦”)，按估值日在证券来去所上市来去的归并股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据蛊卦所独处提供的该通顺受限股票剩余限售期对应的流动 性扣头后的价值进行估值。   (3)   对于在证券来去所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调度债券除外)及在银行间同行 市集来去的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值 业务的带领成见》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布处理模范>的见知》之附件《对于固定收益品种的估值处理模范》接受估值手艺详情公允价值。本 基金抓有的证券来去所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调度债券除外)，按照中证指数有限公 司所独处提供的估值闭幕详情公允价值。本基金抓有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金 融估值中心有限公司所独处提供的估值闭幕详情公允价值。   本基金本讲述期未发生管帐政策变更。   本基金本讲述期未发生管帐臆测变更。   本基金在本讲述期间无谓证明的管帐裂缝更正。   根据财税20081 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税些许优惠政策的见知》、财税 201285 号《对于实施上市公司股息红利隔离化个东谈主所得税政策估量问题的见知》                                         、财税201481 号《财政部国度税务总局证监会对于沪港股票市集来去互联互通机制试点估量税收政策的见知》、 财税2015101 号《对于上市公司股息红利隔离化个东谈主所得税政策估量问题的见知》、财税 201636 号《对于全面推开营业税改征增值税试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确 全面推开营改增试点金融业估量政策的见知》                    、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号 《对于接续实施寰球中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利隔离化个东谈主所得税政策的公告》、财 税202133 号《对于北京证券来去所税收政策适用问题的公告》、财税20248 号《对于延续实施 寰球中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利隔离化个东谈主所得税政策的公告》                                  、财税2016127 号 《财政部国度税务总局证监会对于深港股票市集来去互联互通机制试点估量税收政策的见知》、财 税2016140 号《对于明确金融房地产开荒教悔补助办事等增值税政策的见知》、财税20172 号 《对于资管产物增值税政策估量问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管产物增值税估量                      第 31 页 共 71 页                                        长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 问题的见知》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的见知》、财税 202339 号《对于减半征收证券来去印花税的公告》过甚他估量税务法例和实务操作，主要税项 列示如下：   (1)证券投资基金(紧闭式证券投资基金，绽开式证券投资基金)约束东谈主讹诈基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金约束东谈主运营公开召募证券投资基金过 程中发生的资管产物运营业务，以基金约束东谈主为增值税征税东谈主，暂适用绵薄计税方法，按照 3%的 征收率交纳增值税。   (2)对质券投资基金从证券市麇集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东谈主所得税；从公开荒行和转让市 场取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应征税 所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限超 过 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。其中，对基金抓有的在上海证券来去所、深圳证 券来去所挂牌来去的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规则算计征税，抓 股时代自解禁日起算计；解禁前取得的股息、红利收入接续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所 得和谐适用 20%的税率计征个东谈主所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息 红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限拖累公司(以下简称“中国结算”)提倡苦求，由中国结 算向 H 股公司提供内地个东谈主投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金通过港股 通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)来去印花税，受让方不再 交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)来去印花税。对 于基金通过港股通买卖、袭取、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规则交纳印 花税。   (5)本基金的城市珍摄栽种税、教悔费附加和地方教悔附加等税费按果然践交纳增值税额的适 用比例算计交纳。                                                       单元：东谈主民币元                         本期末                       上年度末        技俩 活期入款                        11，462，879.50             14，250，113.75                        第 32 页 共 71 页                                             长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 即是：本金                            11，461，608.45                      14，248，856.47   加：应计利息                             1，271.05                           1，257.28   减：坏账准备                                        -                              - 按期入款                                            -                              - 即是：本金                                           -                              -   加：应计利息                                        -                              -   减：坏账准备                                        -                              - 其中：入款期限 1 个月                                                 -                              - 以内   入款期限 1-3 个月                                   -                              -   入款期限 3 个月以上                                   -                              - 其他入款                                            -                              - 即是：本金                                           -                              -   加：应计利息                                        -                              -   减：坏账准备                                        -                              -        统共                        11，462，879.50                      14，250，113.75                                                                     单元：东谈主民币元                                         本期末      技俩                            2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票              93，763，518.95               -       91，804，847.03   -1，958，671.92 贵金属投资-金交                    -               -                  -               - 所黄金合约      来去所市         1，301，521.00    23，804.60          1，324，844.60         -481.00      场 债券   银行间市                   -               -                  -               -      场      统共           1，301，521.00    23，804.60          1，324，844.60        -481.00 资产维持证券                      -               -                  -               - 基金                          -               -                  -               - 其他                          -               -                  -               -      统共         95，065，039.95     23，804.60         93，129，691.63   -1，959，152.92                                        上年度末      技俩                            2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票              109，413，488.78              -   112，366，674.16       2，953，185.38 贵金属投资-金交                    -               -                  -               - 所黄金合约      来去所市                   -               -                  -               -      场 债券      银行间市                   -               -                  -               -      场                             第 33 页 共 71 页                                            长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述      统共                    -               -               -              - 资产维持证券                     -               -               -              - 基金                         -               -               -              - 其他                         -               -               -              -      统共        109，413，488.78              -   112，366，674.16   2，953，185.38 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                            第 34 页 共 71 页                                        长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 注：无。 注：无。 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                      上年度末         技俩 应付券商来去单元保证金                                 -                        - 应付赎回费                                       -                        - 应付证券出借走嘴金                                   -                        - 应付来去用度                           229，565.41                322，795.27 其中：来去所市集                         229，565.41                322，795.27     银行间市集                                   -                        - 应付利息                                        -                        - 预提审计费                             20，000.00                 40，000.00 预提信息暴露费                                     -              120，000.00         统共                       249，565.41                482，795.27                                                    金额单元：东谈主民币元                    长城价值甄选一年抓有混杂 A                                       本期        技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       143，586，861.41            143，586，861.41 本期申购                         4，884，139.11              4，884，139.11 本期赎回（以“-”号填列）              -18，451，481.07            -18，451，481.07 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算诊治                             -                          - 本期申购                                    -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                          - 本期末                        130，019，519.45            130，019，519.45                    长城价值甄选一年抓有混杂 C                                       本期        技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     基金份额（份）                       账面金额 上年度末                        18，922，378.20             18，922，378.20                        第 35 页 共 71 页                                             长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 本期申购                                  769，153.77               769，153.77 本期赎回（以“-”号填列）                      -3，602，723.25            -3，602，723.25 基金拆分/份额折算前                                    -                         - 基金拆分/份额折算诊治                                   -                         - 本期申购                                          -                         - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                         - 本期末                                16，088，808.72            16，088，808.72 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                     长城价值甄选一年抓有混杂 A        技俩         已罢了部分                  未罢了部分             未分拨利润统共 上年度末              -37，434，313.10            3，381，653.66    -34，052，659.44 加：管帐政策变更                      -                       -                 -   前期裂缝更正                      -                       -                 -    其他                         -                       -                 - 本期期初              -37，434，313.10            3，381，653.66    -34，052，659.44 本期利润               -1，139，855.99           -4，416，646.43    -5，556，502.42 本期基金份额来去产 生的变动数 其中：基金申购款           -1，195，822.71             332，841.60        -862，981.11     基金赎回款           4，711，520.63           -1，049，764.99      3，661，755.64 本期已分拨利润                       -                       -                 - 本期末               -35，058，471.17           -1，751，916.16    -36，810，387.33                     长城价值甄选一年抓有混杂 C        技俩         已罢了部分                  未罢了部分             未分拨利润统共 上年度末               -5，125，450.55             439，070.09      -4，686，380.46 加：管帐政策变更                      -                       -                 -   前期裂缝更正                      -                       -                 -    其他                         -                       -                 - 本期期初               -5，125，450.55             439，070.09      -4，686，380.46 本期利润                 -233，627.37             -495，691.87      -729，319.24 本期基金份额来去产 生的变动数 其中：基金申购款             -202，484.79              72，118.50        -130，366.29     基金赎回款            963，643.87              -221，958.29       741，685.58 本期已分拨利润                       -                       -                 - 本期末                -4，597，918.84             -206，461.57     -4，804，380.41                           第 36 页 共 71 页                                           长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                                                                 单元：东谈主民币元                                 本期                        上年度可比期间           技俩      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                           年 12 月 31 日 活期入款利息收入                               44，256.62                    67，828.85 按期入款利息收入                                          -                           - 其他入款利息收入                                          -                           - 结算备付金利息收入                              22，450.84                    12，267.85 其他                                           894.89                  1，272.90 统共                                     67，602.35                    81，369.60                                                                 单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比期间        技俩           2024年1月1日至2024年12月                 2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                                -2，070，763.97                   -30，198，098.71 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                               -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                               -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                               -                               - 出借差价收入 统共                             -2，070，763.97                   -30，198，098.71                                                                 单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比期间      技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：来去用度                        1，589，173.36                       2，314，493.91 买 卖股 票差价 收                              -2，070，763.97                     -30，198，098.71 入 注：无。                           第 37 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                                                      单元：东谈主民币元                           本期                     上年度可比期间        技俩         2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                         -                     - 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                     - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                     - 购差价收入        统共                      5，165.81                       - 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 38 页 共 71 页                                               长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                               单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                               - 赔偿收入 基金投资产生的股利                                             -                               - 收益        统共                      2，600，877.99                   2，165，166.21                                                               单元：东谈主民币元                                   本期                      上年度可比期间        技俩称号             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                          -4，911，857.30                   109，476.21     债券投资                                -481.00                                 -     资产维持证券投资                                    -                               -     基金投资                                        -                               -     贵金属投资                                       -                               -                             第 39 页 共 71 页                                             长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述     其他                                       -                           -     权证投资                                     -                           - 减：应税金融商品公允价                                              -                           - 值变动产生的预估增值税        统共                        -4，912，338.30                  109，476.21 注：无。 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                            20，000.00                        40，000.00 信息暴露费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借走嘴金                                 -                                - 银行用度                            12，338.35                        12，626.34 深港通_证券组合费                        1，600.55                           328.82        统共                      153，938.90                       172，955.16   松抄本讲述期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作暴露的分 部讲述。   罢休资产欠债表日，本基金并无谓作暴露的或有事项。   罢休财务报表报出日，本基金并无谓作暴露的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  长城基金约束有限公司(“长城基金”)            基金约束东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)            基金约束东谈主的鼓吹  长城证券股份有限公司(“长城证券”)            基金约束东谈主的鼓吹、基金销售机构  朔方国际信赖股份有限公司(“朔方国             基金约束东谈主的鼓吹                            第 40 页 共 71 页                                                    长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述  际”)  华夏信赖有限公司(“华夏信赖”)                    基金约束东谈主的鼓吹  长城嘉信资产约束有限公司(“长城嘉                   基金约束东谈主的控股子公司  信”) 注：下述关联来去均在平常业务范围内按一般买卖条件签订。                                                                     金额单元：东谈主民币元                          本期                                                           上年度可比期间   关联方称号                                    占当期股票                             占当期股票                    成交金额            成交总额的比            成交金额           成交总额的比例                                     例（%）                              （%） 长城证券          163，437，784.88             11.80     166，347，747.35          10.55 东方证券              53，961，796.72           3.90      58，024，722.69           3.68 注：无。 注：无。 注：无。                                                                     金额单元：东谈主民币元                                             本期   关联方称号                                                                 占期末应付佣金                     当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余                                                                          总额的比例                     佣金              的比例（%）              额                                                                           （%） 东方证券                 51，042.26              5.37                    -              - 长城证券                128，671.64             13.54                    -              -                                          上年度可比期间   关联方称号                                                                 占期末应付佣金                     当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余                                                                          总额的比例                     佣金              的比例（%）              额                                                                           （%） 东方证券                 54，885.05              3.73          54，885.05         17.00                                   第 41 页 共 71 页                                                  长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 长城证券               151，659.90            10.31          84，695.16          26.24 注：（1）上述佣金按公约商定的佣金费率算计，佣金费率由公约签订方参考市集价钱详情。   （2）本基金本讲述期内 1-6 月佣金公约的办事范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 商量效果和市集信息办事等（上年度可比期间：同）                       。   （3）自 2024 年 7 月 1 日起，本基金的来去佣金费率不逾越中国证券业协会对外通报的市集 平均股票来去佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券商量办事而收取的用度。                                                                     单元：东谈主民币元                                      本期                        上年度可比期间          技俩                2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的约束费                           1，467，759.40               2，415，475.57 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金约束东谈主的净约束费                              754，532.28               1，303，592.33 注：（1）基金约束费逐日计提，按月支付。基金约束费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计 提。算计方法如下：   H＝E×约束费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金约束费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的约束费费率由 1.50%/年诊治为 1.20%/年。                                                                     单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间          技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                            244，626.56                402，579.33 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日，支付基金托管东谈主中国银行的托管费按前一日基金资 产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。   根据本基金的基金约束东谈主于 2023 年 8 月 18 日发布的《长城基金约束有限公司对于调低旗下 部分基金费率并更正基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金托管东谈主中国银行的托管 费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：                                 第 42 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                        单元：东谈主民币元                                         本期 取得销售办事费的各关                              当期发生的基金应支付的销售办事费 联方称号                    长城价值甄选一年抓       长城价值甄选一年抓                                                             统共                      有混杂 A              有混杂 C 长城基金约束有限公司                     -           2，260.87           2，260.87 长城证券                           -           8，964.83           8，964.83 中国银行                           -          81，308.74          81，308.74 统共                             -          92，534.44          92，534.44                                    上年度可比期间  取得销售办事费的各关                              当期发生的基金应支付的销售办事费      联方称号                    长城价值甄选一年抓       长城价值甄选一年抓                                                             统共                       有混杂 A           有混杂 C 长城基金约束有限公司                     -           2，362.46           2，362.46 长城证券                           -          13，820.21          13，820.21 中国银行                           -         115，106.96         115，106.96 统共                             -         131，289.63         131，289.63 注：基金销售办事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收打消售办事费，C 类基金份额 的销售办事费年费率为 0.80%。销售办事费按该类基金前一日资产净值的销售办事费年费率计提。 算计公式如下：   H=E×该类基金份额销售办事费年费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。                         第 43 页 共 71 页                                                  长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述         的情况 注：无。 注：本基金的基金约束东谈主于本期及上年度可比期间均未讹诈固有资金投资于本基金，于本期末及 上年度末亦均未抓有本基金份额。 注：除基金约束东谈主之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未抓有本基金份额。                                                                     单元：东谈主民币元                           本期                                                        上年度可比期间   关联方称号                                          2023年1月1日至2023年12月31日                  期末余额         当期利息收入              期末余额             当期利息收入 中国银行          11，462，879.50       44，256.62       14，250，113.75         67，828.85 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主中国银行看护，按银行同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于本期未进行利润分拨。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分拨情况，请参阅本财务报表                                                                   金额单元：东谈主民币元          证                                       数目              顺利            通顺            期末  证券      券          受限           认购              （单    期末         期末估值              认购            受限            估值                                  备注  代码      名          期            价钱              位：   成本总额         总额               日            类型            单价          称                                       股）          安   2024          新股          乃   年6            锁定                                 第 44 页 共 71 页                                                长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述          达   月 26               日          红              年 11        新股              月 19        锁定          方               日 注：1、基金可使用以基金款式开设的股票账户，聘请网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或看成计谋投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约按期限内不可开脱转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日 之间不可开脱转让。 让。 刊行闭幕之日起 12 个月内不得转让。 注：无。   松抄本讲述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购来去变成的卖出 回购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。   松抄本讲述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券来去所债券正回购来去变成的卖出回 购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。   本基金在日老例画行动中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金约束东谈主制定了政策和轮番来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面控制经由， 通过可靠的约束及信息系统抓续监控上述各样风险。   本基金约束东谈主建立了以风险控制委员会为中枢的，由风险控制委员会，投资决议委员会、监                               第 45 页 共 71 页                                      长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 察稽核部和风险约束部，以及估量职能部门组成的三级风险约束架构体系。   信用风险是指基金在来去过程中因来去敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现走嘴、断绝支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金均投资于具有邃密 信用等第的证券，且通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 逾越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金约束东谈主约束的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得逾越该证券市值的 10%。   本基金的基金约束东谈主在来去前对来去敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金与银行入款 估量的信用风险不要紧。本基金在来去所进行的来去均以中国证券登记结算有限拖累公司为来去 敌手完成证券交收和款项计帐，走嘴风险可能性很小；在银行间同行市集进行来去前均对来去对 手进行信用评估以控制相应的信用风险。   流动性风险是指基金约束东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的来去市集不活跃而带来的变现费事。   本基金的基金约束东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作约束办法》及《公开召募绽开式 证券投资基金流动性风险约束规则》等估量法例的要求建立健全绽开式基金流动性风险约束的内 部控制体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险约束措施，对本基金组结伙产 的流动性风险进行约束。本基金的基金约束东谈主接受监控基金组结伙产抓仓逼近度预备、逆回购交 易的到期日与来去敌手的逼近度、流动性受限资产比例、基金组结伙产中 7 个职责日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式驻扎流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保抓 基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现才能与投资者赎回需求的匹 配与均衡。本基金的基金约束东谈主在基金合同中假想了多数赎回条件，商定在终点情况下赎回苦求 的处理方式，控制因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金抓有东谈主利益。   本基金所抓有证券均在证券来去所上市来去，或在银行间同行市集来去，除在附注 7.4.12 中 列示的部分基金资产通顺暂时受控制外(如有)，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不逾越基金抓有的债券资产的公允价 值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基 金于资产欠债表日所抓有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回                      第 46 页 共 71 页                                                          长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本报 告期内，本基金未发生要紧流动性风险事件。    市集风险是指基金所抓金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各样价钱成分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融用具均靠近由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具 还靠近每个付息期间闭幕根据市集利率从头订价时对于畴昔现款流影响的风险。    本基金的基金约束东谈主按期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过诊治投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行约束。    本基金抓有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及规画行动的现 金流量在很猛进度上独处于市集利率变化。    本基金的繁殖资产主要为货币资金、结算备付金和存出保证金等。    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 规则的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                          单元：东谈主民币元     本期末                                    月      年   年     上       日     资产 货币资金             11，462，879.50       -          -    -     -             - 11，462，879.50 结算备付金             1，252，470.13       -          -    -     -             -   1，252，470.13 存出保证金               39，632.54        -          -    -     -             -     39，632.54 来去性金融资产 1，324，844.60                 -          -    -     - 91，804，847.03 93，129，691.63 应收申购款                       -        -          -    -     -        388.70        388.70 应收计帐款                       -        -          -    -     -     97，740.40     97，740.40   资产统共           14，079，826.77       -          -    -     - 91，902，976.13 105，982，802.90     欠债 应付赎回款                       -        -          -    -     -    235，564.15    235，564.15 应付约束东谈主酬金                     -        -          -    -     -    111，185.90    111，185.90 应付托管费                       -        -          -    -     -     18，530.99     18，530.99 应付计帐款                       -        -          -    -     -    866，374.08    866，374.08 应付销售办事费                     -        -          -    -     -      8，021.94      8，021.94 其他欠债                        -        -          -    -     -    249，565.41    249，565.41                                          第 47 页 共 71 页                                                          长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述   欠债统共                      -        -          -    -      -      1，489，242.47   1，489，242.47 利率敏锐度缺口 14，079，826.77                -          -    -      -    上年度末                                    月      年   年     上       日     资产 货币资金             14，250，113.75       -          -    -      -                - 14，250，113.75 结算备付金              602，681.27        -          -    -      -                -      602，681.27 存出保证金               37，580.32        -          -    -      -                -       37，580.32 来去性金融资产                     -        -          -    -      - 112，366，674.16 112，366，674.16 应收申购款                       -        -          -    -      -            510.00         510.00 应收计帐款                       -        -          -    -      -      1，264，192.32   1，264，192.32   资产统共           14，890，375.34       -          -    -      - 113，631，376.48 128，521，751.82     欠债 应付赎回款                       -        -          -    -      -      1，036，362.42   1，036，362.42 应付约束东谈主酬金                     -        -          -    -      -        124，991.27     124，991.27 应付托管费                       -        -          -    -      -         20，831.87      20，831.87 应付计帐款                       -        -          -    -      -      3，077，057.74   3，077，057.74 应付销售办事费                     -        -          -    -      -          9，513.54       9，513.54 其他欠债                        -        -          -    -      -        482，795.27     482，795.27   欠债统共                      -        -          -    -      -      4，751，552.11   4，751，552.11 利率敏锐度缺口 14，890，375.34                -          -    -      -     假定           除市集利率除外的其他市集变量保抓不变                                                     对资产欠债表日基金资产净值的                  估量风险变量的变                            影响金额（单元：东谈主民币元）                                     本期末 （2024 年 12 月 31             上年度末 （2023 年 12 月                         动                                     日）                              31 日 ）     分析           市 场 利 率 下 降 25                  个基点                  市 场 利 率 上 升 25                                                          -244.72                            -                  个基点    外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的投资范围包括内地与香港股票市集来去互联互通机制允许买卖的香港证券市集股票，若是港 币资产相对于东谈主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对东谈主民币的汇率大幅波动也将加大 基金净值波动的幅度。                                          第 48 页 共 71 页                                             长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述   于本期末及上年度末，本基金靠近的外汇风险敞口及外汇风险敏锐性分析列示如下：                                                               单元：东谈主民币元                                      本期末     技俩     好意思元                      港币               其他币种           折合东谈主民                                                统共                    折合东谈主民币元            折合东谈主民币元            币元 除外币计价的 资产 来去性金融资                -      7，411，314.08                 -         7，411，314.08 产 资产统共           -      7，411，314.08                 -         7，411，314.08 除外币计价的 欠债 欠债统共           -                -                  -                   - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -      7，411，314.08                 -         7，411，314.08 额                                     上年度末    技俩      好意思元                      港币               其他币种           折合东谈主民                                                统共                    折合东谈主民币元            折合东谈主民币元            币元 除外币计价的 资产 来去性金融资                -      8，201，630.29                 -         8，201，630.29 产 资产统共           -      8，201，630.29                 -         8，201，630.29 除外币计价的 欠债 欠债统共           -                -                  -                   - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -      8，201，630.29                 -         8，201，630.29 额    假定     除汇率除外的其他市集变量保抓不变                                      对资产欠债表日基金资产净值的           估量风险变量的变    分析                                影响金额（单元：东谈主民币元）                动          本期末 （2024 年 12 月 31          上年度末 （2023 年 12 月                             第 49 页 共 71 页                                             长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                             日）                       31 日 ）           扫数外币均相对东谈主           民币增值 5%           扫数外币均相对东谈主                                        -370，565.70             -410，081.51           民币贬值 5%   其他价钱风险是指基金所抓金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券来去所上市或银行间同行市集 来去的股票，所靠近的最大其他价钱风险由所抓有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资 组合的散布化缩短其他价钱风险，况且本基金约束东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。   本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%；每个来去日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约 需交纳的来去保证金后，应当保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的规则推行。   本基金于本期末及上年度末靠近的合座其他价钱风险列示如下：                                                           金额单元：东谈主民币元                       本期末                               上年度末      技俩                             占基金资产净值                           占基金资产净值              公允价值                              公允价值                              比例（%）                             比例（%） 来去性金融资 产－股票投资 来去性金融资                        -                -                -              - 产－基金投资 来去性金融资 产－债券投资 来去性金融资 产－贵金属投                 -                -                -              - 资 繁殖金融资产                        -                -                -              - －权证投资 其他                     -                -                -              - 统共          93，129，691.63           89.13    112，366，674.16         90.79                             第 50 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述    假定    除沪深 300 指数除外的其他市集变量保抓不变                                 对资产欠债表日基金资产净值的           估量风险变量的变              影响金额（单元：东谈主民币元）                        本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月               动                        日）                        31 日 ）    分析    沪深 300 指数上升          沪深 300 指数下落                                  -4，251，482.47             -4，372，749.12 注：无。    公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有热切深嗜的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：雷同资产或欠债在活跃市集上未经诊治的报价；第二档次：除 第一档次输入值外估量资产或欠债径直或曲折可不雅察的输入值；第三档次：估量资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                            单元：东谈主民币元                              本期末                       上年度末  公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                           91，797，023.57              112，295，062.77 第二档次                            1，324，844.60                          - 第三档次                                7，823.46                  71，611.39         统共                     93，129，691.63              112，366，674.16    本基金诊治公允价值计量档次调度时点的估量管帐政策在前后各管帐期间保抓一致。    对于公开市集来去的证券等投资，若出现来去不活跃、非公开荒行等情况，本基金不会                         第 51 页 共 71 页                                     长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 于来去不活跃期间及限售期间将估量投资的公允价值列入第一档次，并根据估值诊治中接受 的对公允价值计量合座而言具有热切深嗜的输入值所属的最低档次，详情估量投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。                                                     单元：东谈主民币元                                     本期        技俩                       来去性金融资产                                                          统共                  债券投资               股票投资 期初余额                       -            71，611.39         71，611.39 当期购买                       -                   -                 - 当期出售/结算                    -                   -                 - 转入第三档次                     -             2，544.76          2，544.76 转出第三档次                     -           51，874.63          51，874.63 当期利得或损失总额                  -           -14，458.06        -14，458.06 其中：计入损益的利得或                            -           -14，458.06        -14，458.06 损失    计入其他详细收益                            -                   -                 - 的利得或损失 期末余额                       -             7，823.46          7，823.46 期末仍抓有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                            -             5，278.70          5，278.70 罢了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间        技俩                        来去性金融资产                                                          统共                  债券投资               股票投资 期初余额                       -           458，387.00        458，387.00 当期购买                       -                0.00               0.00 当期出售/结算                    -                0.00               0.00 转入第三档次                     -           126，007.50        126，007.50 转出第三档次                     -           604，049.75        604，049.75 当期利得或损失总额                  -            91，266.64         91，266.64 其中：计入损益的利得或                            -            91，266.64         91，266.64 损失                     第 52 页 共 71 页                                              长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述    计入其他详细收益                                     -                   0.00             0.00 的利得或损失 期末余额                                -           71，611.39          71，611.39 期末仍抓有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                     -           19，736.76          19，736.76 罢了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                 单元：东谈主民币元                                                不可不雅察输入值              本期末公允        接受的估值      技俩                                                           与公允价值               价值           手艺           称号        范围/加权平                                                                   之间的关系                                                     均值                           平均价钱亚                         0.5350- 通顺受限股票         7，823.46           预期波动率                           负估量                           式期权模子                          4.9648                                                不可不雅察输入值              上年度末公        接受的估值      技俩                                                           与公允价值               允价值          手艺           称号        范围/加权平                                                                   之间的关系                                                     均值                           平均价钱亚                         0.1962- 通顺受限股票        71，611.39           预期波动率                           负估量                           式期权模子                          2.1988      无。      本基金抓有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      无。                            §8 投资组合讲述                                                                金额单元：东谈主民币元                                                           占基金总资产的比例 序号               技俩                      金额                                                              （%）       其中：股票                             91，804，847.03                   86.62                              第 53 页 共 71 页                                       长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述       其中：债券                       1，324，844.60              1.25        资产维持证券                                    -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -       产 注：权益投资中通过港股通来去机制投资的港股公允价值为 7，411，314.08 元，占基金资产净值 的比例为 7.09%。                                                      金额单元：东谈主民币元                                                      占基金资产净值比例  代码           行业类别        公允价值（元）                                                         （%）   A   农、林、牧、渔业                               -                   -   B   采矿业                       32，021，842.00               30.64   C   制造业                       45，656，957.95               43.69   D   电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                    -                   -   E   建筑业                                    -                   -   F   批发和零卖业                                 -                   -   G   交通运输、仓储和邮政业                6，710，035.00               6.42   H   住宿和餐饮业                                 -                   -   I   信息传输、软件和信息手艺服       务业                                     -                   -   J   金融业                                    -                   -   K   房地产业                                   -                   -   L   租借和商务办行状                               -                   -   M   科学商量和手艺办行状                             -                   -   N   水利、环境和大家设施约束业                   4，698.00              0.00   O   住户办事、修理和其他办行状                          -                   -   P   教悔                                     -                   -   Q   卫生和社会职责                                -                   -   R   文化、体育和文娱业                              -                   -   S   详细                                     -                   -               统共                84，393，532.95               80.76                       第 54 页 共 71 页                                           长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述       行业类别             公允价值（东谈主民币）                  占基金资产净值比例（%） 基础材料                               3，463，253.66              3.31 谋害者非必需品                            1，922，903.54              1.84 谋害者常用品                                       -                    - 动力                                           -                    - 金融                                           -                    - 医疗保健                                         -                    - 工业                                 2，025，156.88              1.94 信息科技                                         -                    - 电信办事                                         -                    - 公用行状                                         -                    - 房地产                                          -                    - 统共                                 7，411，314.08              7.09 注：以上分类接受财汇大智谋提供的国际通用行业分类模范。                                                        金额单元：东谈主民币元        股票代               数目                           占基金资产净值比例 序号              股票称号                公允价值（元）         码                （股）                             （%）                          第 55 页 共 71 页                                          长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                                                      金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                 中国海洋石                   油                 中国有色矿                   业                         第 56 页 共 71 页                                       长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述               江西铜业股                 份               兖煤澳大利                 亚               中国石油股                 份                       第 57 页 共 71 页                                        长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                中国黄金国                  际 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量估量来去用度。                        第 58 页 共 71 页                                        长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                                                  金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称号    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                中国海洋石                  油                中国有色矿                  业                江西铜业股                  份                        第 59 页 共 71 页                                       长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述               中国石油股                 份               兖煤澳大利                 亚               中国黄金国                 际                       第 60 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量估量来去用度。                                                        单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          684，961，794.16 卖出股票收入（成交）总额                                          700，130，173.38 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量相 关来去用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号              债券品种              公允价值            占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                              -                     -                         第 61 页 共 71 页                                            长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                                                       金额单元：东谈主民币元        债券代                 数目                        占基金资产净值比例 序号              债券称号                  公允价值         码                  （张）                          （%） 注：无。 注：无。 注：无。   本基金将根据风险约束的原则，以套期保值为办法，在风险可控的前提下，本着严慎原则， 参与股指期货的投资，以约束投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。   本基金投资国债期货将根据风险约束的原则，以套期保值为办法，以合理约束债券组合的久 期、流动性和风险水平，在追求基金资产安全的基础上，力务罢了基金资产的中遥远厚实增值。 国债期货估量投资遵守法律法例及中国证监会的规则。   无。      讲述编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形   本讲述期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案探听，或在讲述编制日前 一年内受到过公开责怪、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规则备选股票库之外股票。                                                         单元：东谈主民币元                            第 62 页 共 71 页                                                          长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述    序号                      称号                                    金额 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与统共项之间可能存在尾差。                            §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                            份额单元：份                                                            抓有东谈主结构            抓有东谈主                             机构投资者                      个东谈主投资者                     户均抓有的基 份额级别        户数                                            占总份                     占总份                      金份额            （户）                          抓有份额              额比例      抓有份额           额比例                                                           （%）                     （%） 长城价值 甄选一年 抓有混杂 A 长城价值 甄选一年 抓有混杂 C  统共        1，754         83，300.07                   -       -   146，108，328.17   100.00 注：上述机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母接受各 自级别的份额，对统共数，比例的分母接受下属分级基金份额的统共数（即期末基金份额总额）。                                      第 63 页 共 71 页                                           长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述                                                        占基金总份额比例  技俩             份额级别            抓有份额总额（份）                                                           （%） 基金管    长城价值甄选一年抓有混杂 A                   2，924，062.32           2.2489 理东谈主所 有从业 东谈主员抓    长城价值甄选一年抓有混杂 C                     150，031.71           0.9325 有本基 金                 统共                      3，074，094.03           2.1040 注：上述基金约束东谈主的从业东谈主员抓有基金占基金总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的 分母接受各自级别的份额，对统共数，比例的分母接受下属分级基金份额的统共数（即期末基金 份额总额）     。       技俩               份额级别             抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等约束东谈主         长城价值甄选一年抓有混                                                                  >100 员、基金投资和商量        合A 部门负责东谈主抓有本开        长城价值甄选一年抓有混 放式基金             合C                         统共                                       >100                  长城价值甄选一年抓有混 本基金基金司理抓有        合A 本绽开式基金           长城价值甄选一年抓有混                  合C                         统共                                       0~10 注：同期为基金约束东谈主高等约束东谈主员和基金司理的，分别算计在内。     理的产物情况 注：本讲述期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                      §10 绽开式基金份额变动                                                               单元：份       技俩         长城价值甄选一年抓有混杂 A               长城价值甄选一年抓有混杂 C 基金合同成效日 （2022 年 4 月 7                223，924，275.79              26，692，244.76 日）基金份额总额 本讲述期期初基金 份额总额 本讲述期基金总申                       4，884，139.11                769，153.77                          第 64 页 共 71 页                                       长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 购份额 减：本讲述期基金 总赎回份额 本讲述期基金拆分                                       -                       - 变动份额 本讲述期期末基金 份额总额                    §11 要紧事件揭示   本基金本讲述期内无基金份额抓有东谈主大会决议。   自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生接续担任本公司总 司理，不再担任首席信息官。   自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东谈主。   本讲述期内，经中国银行股份有限公司商量决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限 公司托管业务部总司理职务。上述东谈主事变动已按估量规则备案、公告。   本基金本讲述期内无触及本基金约束东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本讲述期投资策略无改变。 华永管帐师事务所（特殊世俗合伙）                。 为本基金提供审计办事从 2024 年起至本讲述期。 注：本讲述期内，本基金约束东谈主过甚估量高等约束东谈主员无受检察或处罚等情况。                       第 65 页 共 71 页                                            长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 注：本讲述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚估量高等约束东谈主员无受检察或处罚等情况。                                                          金额单元：东谈主民币元                      股票来去                    应支付该券商的佣金        来去单                  占当期股票成                       占当期佣金 券商称号                                                               备注        元数目    成交金额          交总额的比例            佣金         总量的比例                               (%)                          (%) 中泰证券    2                          28.32    321，851.43     33.87   -                      .01 华泰证券    1                          17.19    108，516.00     11.42   -                      .79 浙商证券    1                          14.10    117，492.07     12.36   -                      .15 长城证券    5                          11.80    128，671.64     13.54   -                      .88 开源证券    2                           6.58     58，252.06      6.13   - 国投证券    -                           3.94     51，638.29      5.43   - 东方证券    1                           3.90     51，042.26      5.37   - 申万宏源    1                           3.64     24，919.23      2.62   - 海通证券    2                           2.99     39，174.08      4.12   - 国信证券    2                           2.73     17，879.99      1.88   - 华福证券    2                           2.56     16，184.34      1.70   - 东北证券    2                           1.42      9，496.76      1.00   - 正大证券    2                           0.82      5，160.07      0.54   - 长江证券    2             -                -            -         -    - 东方资产    2             -                -            -         -    - 光大证券    1             -                -            -         -    - 广发证券    1             -                -            -         -    - 华林证券    -             -                -            -         -    - 华西证券    1             -                -            -         -    - 华鑫证券    2             -                -            -         -    -                            第 66 页 共 71 页                                       长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 麦高证券     1        -               -          -        -   - 祥瑞证券     1        -               -          -        -   - 山西证券     2        -               -          -        -   - 上海证券     2        -               -          -        -   - 申港证券     2        -               -          -        -   - 天风证券     1        -               -          -        -   - 万联证券     1        -               -          -        -   - 西部证券     -        -               -          -        -   - 信达证券     1        -               -          -        -   - 粤开证券     2        -               -          -        -   - 招商证券 股份有限     1        -               -          -        -   - 公司 中山证券     -        -               -          -        -   - 中信建投     -        -               -          -        -   - 中信证券     2        -               -          -        -   - 注：1、讲述期内租用证券公司席位的变更情况：   本讲述期内新增 1 个专用来去单元（麦高证券新增 1 个来去单元）                                   ，减少 9 个专用来去单元 （广发证券、华林证券、华西证券、西部证券和中山证券各减少 1 个来去单元；国投证券和中信 建投各减少 2 个来去单元）              ，截止本讲述期末共计 48 个来去单元。   公司栽种了券商办事评价合营小组，建立了完善的证券公司聘请、公约签署、证券公司办事 评价、来去佣金分拨等的约束机制和经由，并不容上述业务方法与证券公司的基金销售领域、保 有领域挂钩，且基金销售业务东谈主员不得参与上述业务方法。督察长对上述业务方法进行合规性审 查。   公司聘请证券公司参与证券来去的模范主要包含以下几方面：   （1）财务景况邃密，各项财务预备清醒证券公司规画景况厚实；   （2）规画步履表率，能夸口基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控才能较强，里面约束表率、严格，具备健全的内控轨制和安全的来去环境， 能灵验保护客户权益；   （4）来去办事才能较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、来去设施和信息服 务；   （5）商量办事才能较强，能实时为基金提供高质料的商量盘考办事。                       第 67 页 共 71 页                                                长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述   公司聘请证券公司参与证券来去的轮番主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎探听，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批经由，与证券公司签订来去单元租用或经纪办事等公约；   （3）业务部门与证券公司办理完成来去单元租用、来去系统测试和对接等来去前准备工 作，见知各估量部门和托管行启用证券公司来去。 网暴露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券来去及佣金支付情况（2024 年度）的讲述期为 期间成立、计帐、转型的公募基金。                                                          金额单元：东谈主民币元              债券来去                   债券回购来去                 权证来去                                                                    占当期权                     占当期债                    占当期债券  券商名                                                                 证                       券                     回购成交总   称    成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总额                     成交总额                    额的比例                                                                    的比例                     的比例(%)                    (%)                                                                     (%)  中泰证   1，301，521.   券            00  华泰证                -          -             -           -          -      -   券  浙商证                -          -             -           -          -      -   券  长城证                -          -             -           -          -      -   券  开源证                -          -             -           -          -      -   券  国投证                -          -             -           -          -      -   券  东方证                -          -             -           -          -      -   券  申万宏                -          -             -           -          -      -   源  海通证                -          -             -           -          -      -   券  国信证                -          -             -           -          -      -   券                                第 68 页 共 71 页                               长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 华福证       -   -            -           -        -      -  券 东北证       -   -            -           -        -      -  券 正大证       -   -            -           -        -      -  券 长江证       -   -            -           -        -      -  券 东方财       -   -            -           -        -      -  富 光大证       -   -            -           -        -      -  券 广发证       -   -            -           -        -      -  券 华林证       -   -            -           -        -      -  券 华西证       -   -            -           -        -      -  券 华鑫证       -   -            -           -        -      -  券 麦高证       -   -            -           -        -      -  券 祥瑞证       -   -            -           -        -      -  券 山西证       -   -            -           -        -      -  券 上海证       -   -            -           -        -      -  券 申港证       -   -            -           -        -      -  券 天风证       -   -            -           -        -      -  券 万联证       -   -            -           -        -      -  券 西部证       -   -            -           -        -      -  券 信达证       -   -            -           -        -      -  券 粤开证       -   -            -           -        -      -  券 招商证 券股份       -   -            -           -        -      - 有限公  司               第 69 页 共 71 页                                              长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述 中山证               -          -            -           -        -             -  券 中信建               -          -            -           -        -             -  投 中信证               -          -            -           -        -             -  券  序号               公告事项                    法定暴露方式         法定暴露日历       长城基金约束有限公司对于圮绝北                                     中国证监会规则报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金约束有限公司对于关闭网                                     中国证监会规则报刊及                                     网站       换、赎回及新通畅定投业务的公告       长城基金约束有限公司对于旗下基                                     中国证监会规则报刊及                                     网站       的公告       长城基金约束有限公司对于诊治旗                                     中国证监会规则报刊及                                     网站       告       长城基金约束有限公司对于圮绝喜                                     中国证监会规则报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金约束有限公司对于诊治旗                                     中国证监会规则报刊及                                     网站       告       长城基金约束有限公司对于圮绝永                                     中国证监会规则报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金约束有限公司对于高等管               中国证监会规则报刊及       理东谈主员变更的公告                      网站       长城基金约束有限公司对于旗下部               中国证监会规则报刊及       分基金改聘管帐师事务所的公告                网站       长城基金约束有限公司对于诊治旗                                     中国证监会规则报刊及                                     网站       告       长城基金约束有限公司对于北京分               中国证监会规则报刊及       公司变更营业气象的公告                   网站               §12 影响投资者决议的其他热切信息 注：本讲述期内无单一投资者抓有基金份额比例达到或逾越 20%的情况。                              第 70 页 共 71 页                                         长城价值甄选一年抓有混杂 2024 年年度讲述     无。    （一） 中国证监会准予长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金注册的文献    （二） 《长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金基金合同》    （三） 《长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金托管公约》    （四） 《长城价值甄选一年抓有期混杂型证券投资基金招募证明书》    （五） 法律成见书    （六） 基金约束东谈主业务履历批件、营业牌照    （七） 基金托管东谈主业务履历批件、营业牌照    （八） 中国证监会规则的其他文献    基金约束东谈主及基金托管东谈主住所    投资者可在办公时代亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金约束东谈主长城基金管 理有限公司盘考。 盘考电话：0755-29279188 客户办事电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                                                长城基金约束有限公司                         第 71 页 共 71 页

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