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反差 匿名咸鱼 长城优化A,长城优化C: 长城优化升级搀和型证券投资基金2024年年度答复
发布日期：2025-03-29 22:56    点击次数：173

反差 匿名咸鱼 长城优化A，长城优化C: 长城优化升级搀和型证券投资基金2024年年度答复

人体艺术网 长城优化升级搀和型证券投资基金  基金束缚东说念主：长城基金束缚有限公司  基金托管东说念主：中国训诲银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                                 长城优化升级搀和 2024 年年度答复   基金束缚东说念主的董事会、董事保证本答复所载而已不存在演叨记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。今年度答复仍是三分之二以 上孤立董事署名甘愿，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国训诲银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 答复中的财务预备、净值施展、利润分拨情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核 内容不存在演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金束缚东说念主承诺以安分信用、勤勉尽责的原则束缚和诳骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本答复期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 65 页                                                         长城优化升级搀和 2024 年年度答复                                    第 3 页 共 65 页                                                        长城优化升级搀和 2024 年年度答复                                   第 4 页 共 65 页                                                 长城优化升级搀和 2024 年年度答复                                §2 基金简介 基金称呼         长城优化升级搀和型证券投资基金 基金简称         长城优化升级搀和 基金主代码        200015 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同见效日      2012 年 4 月 20 日 基金束缚东说念主        长城基金束缚有限公司 基金托管东说念主        中国训诲银行股份有限公司 答复期末基金份      29，029，498.19 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                       长城优化升级搀和 A                 长城优化升级搀和 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 答复期末下属分级 基金的份额总额 投资方针                   本基金在合理的资产配置基础上，积极寻找受益于我国经济结构                        优化升级而终了成长的企业的投资价值，力求终了基金资产的抓                        续升值。 投资策略                   本基金为搀和型证券投资基金，将依据市集情况进行基金的大类                        资产配置。本基金先通过定性的优化升级行业精选和优化升级企                        业精选筛选出相宜优化升级条件的企业；再利用定量的优化升级                        企业精选预备对企业的优化升级情况进行考研；终末鸠结伙票市                        场评价方法，将基金资产配置于仍是终了或有智商终了优化升级                        的上市公司。 事迹相比基准                 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债概述钞票指数收益率 风险收益特征                 本基金的长久平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基                        金，高于债券型基金、货币市集基金，属于较高风险、较高收益                        的基金家具。        样式                      基金束缚东说念主                   基金托管东说念主 称呼                    长城基金束缚有限公司               中国训诲银行股份有限公司  信息披    姓名            祝函                       王小飞  露负责    筹商电话          0755-29279006            021-60637103   东说念主     电子邮箱          zhuhan@ccfund.com.cn     wangxiaofei.zh@ccb.com 客户干事电话                400-8868-666             021-60637228 传真                    0755-29279000            021-60635778 注册地址                  深圳市福田区莲花街说念福新社区           北京市西城区金融大街 25 号                                 第 5 页 共 65 页                                                           长城优化升级搀和 2024 年年度答复                       鹏程沿路 9 号广电金融中心 36                       层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址                  深圳市福田区莲花街说念福新社区                   北京市西城区闹市口大街 1 号                       鹏程沿路 9 号广电金融中心 36                院 1 号楼                       层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码                  518046                           100033 法定代表东说念主                 王军                               张金良 本基金选择的信息暴露报纸称呼                        上海证券报 登载基金年度答复正文的束缚东说念主互联网网                                       www.ccfund.com.cn 址 基金年度答复备置地点                            基金束缚东说念主及基金托管东说念主住所    样式                  称呼                                     办公地址            安永华明管帐师事务所（特                   中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经 管帐师事务所            殊普通合伙）                         贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层                                           深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程沿路 9 注册登记机构     长城基金束缚有限公司                     号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                           层           §3 主要财务预备、基金净值施展及利润分拨情况                                                                     金额单元：东说念主民币元 间数据和      长城优化        长城优化           长城优化         长城优化          长城优化        长城优化 预备        升级搀和 A      升级搀和 C        升级搀和 A        升级搀和 C      升级搀和 A        升级搀和 C                   -           -              -            -             -           - 本期已实 现收益                   -           -              -            -             -           - 本期利润      37，087，84   2，783，368      145，494，3    17，327，45     289，488，8   196，477，8 加权平均 基金份额        -0.7034      -0.9801       -0.8255      -0.4298       -0.9916      -1.4250 本期利润 本期加权 平均净值       -21.77%       -30.63%       -18.61%       -9.28%      -19.52%       -28.26% 利润率 本期基金 份额净值        -7.38%        -7.94%       -21.28%      -21.76%      -17.02%       -17.51% 增长率                                    第 6 页 共 65 页                                                           长城优化升级搀和 2024 年年度答复 末数据和             2024 年末                   2023 年末                   2022 年末 预备 期末可供       16，490，19    2，654，124     124，900，7    10，439，72   1，017，770   577，197，9 分拨利润            8.49          .84         41.44         7.80     ，229.75       50.99 期末可供 分拨基金         0.6083        1.3832        1.2617      2.0471      2.6472        3.4432 份额利润 期末基金       93，069，68    6，455，161     366，911，8    18，635，62   1，810，135   782，929，5 资产净值            2.76          .78         70.01         7.59     ，681.24       51.13 期末基金 份额净值 计期末指             2024 年末                   2023 年末                   2022 年末 标 基金份额 累计净值        283.32%      -30.20%        313.86%     -24.19%     425.71%        -3.10% 增长率 注：①本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金事迹预备不包括抓有东说念主交易基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要低于所列数 字。 ③“期末可供分拨利润”的算计方法采取期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已终了部 分的孰低数。                                长城优化升级搀和 A                        份额净值增                      事迹相比基           份额净值增                     事迹相比基  阶段                    长率步履差                      准收益率标        ①－③         ②－④            长率①                      准收益率③                          ②                         准差④ 昔时三个月        -4.43%        2.16%        -0.97%        1.39%      -3.46%        0.77% 昔时六个月         7.65%        1.94%        11.92%        1.32%      -4.27%        0.62% 昔时一年         -7.38%        1.74%        13.64%        1.07%     -21.02%        0.67% 昔时三年        -39.50%        1.52%       -13.35%        0.94%     -26.15%        0.58% 昔时五年         54.84%        1.62%         2.98%        0.98%      51.86%        0.64% 自基金合同       283.32%        1.67%        64.11%        1.09%     219.21%        0.58%                                     第 7 页 共 65 页                                                   长城优化升级搀和 2024 年年度答复 见效起于今                          长城优化升级搀和 C                    份额净值增                  事迹相比基         份额净值增                事迹相比基  阶段                长率步履差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 昔时三个月     -4.58%     2.16%       -0.97%      1.39%     -3.61%    0.77% 昔时六个月     7.33%      1.94%       11.92%      1.32%     -4.59%    0.62% 昔时一年      -7.94%     1.74%       13.64%      1.07%    -21.58%    0.67% 昔时三年     -40.58%     1.52%      -13.35%      0.94%    -27.23%    0.58% 昔时五年           -         -           -            -         -         - 自基金合同          -30.20%     1.52%      -14.45%      0.91%    -15.75%    0.61% 见效起于今      收益率变动的相比                              第 8 页 共 65 页                                    长城优化升级搀和 2024 年年度答复 注：①本基金合同规矩本基金投资组合为：本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60%-95%， 其中，以不低于 80%的股票资产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为 0- 于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   ②本基金的建仓期为自本基金基金合同见效日起 6 个月内，建仓期满时，各项资产配置比例 相宜基金合同约定。                     第 9 页 共 65 页                                        长城优化升级搀和 2024 年年度答复 注：合同见效当年按实质存续期算计，不按系数这个词当然年度进行折算。 注：无。                       §4 束缚东说念主答复   长城基金束缚有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批 准竖立的第十五家公募基金束缚公司，由长城证券有限包袱公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限包袱公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏相信投资有限公司（现华夏相信有限公司）、 西北证券有限包袱公司和天津朔方海外相信投资公司（现朔方海外相信股份有限公司）共同出资 竖立，启动注册老本为东说念主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方海外相信股份有限公司（17.647％）和华夏相信有限公 司（17.647％），该股权结构逍遥不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册老本增 至东说念主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金束缚履历文凭、特定（定向）客户资产束缚业务履历、受托束缚保障资金业务 履历、及格境内机构投资者（QDII）履历、公募 REITs 业务禀赋等。限定 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共束缚 109 只怒放式基金，家具线涵盖货币型、债券型、搀和型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次获取金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。                        第 10 页 共 65 页                                                 长城优化升级搀和 2024 年年度答复               任本基金的基金司理                （助理）期限             证券从 姓名      职务                                          说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                           男，中国籍，硕士。2016 年 10 月加入长                                           城基金束缚有限公司，历任行业研究员、                                           权益类基金司理助理兼策略研究员。自 周诗     本基金的   2021 年 1                    2021 年 1 月于今任“长城优化升级搀和                           -       8年  博     基金司理    月4日                        型证券投资基金”基金司理，自 2023 年                                           投资基金”、   “长城研究精选搀和型证券投                                           资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的算计方式顺遵从业东说念主员的干系规矩。 注：无。   本答复期内，本基金束缚东说念主严格战胜了《证券投资基金法》、基金合同和其他干系法律律例的 规矩，以安分信用、勤勉尽责的原则束缚和诳骗基金资产，在限度和正式风险的前提下，为基金 份额抓有东说念主谋求最大的利益，未出现投资违犯法律律例、基金合同约定和干系规矩的情况，无因 公司未勤勉尽责或操作失当而导致基金财产损失的情况，不存在损伤基金份额抓有东说念主利益的行径。   根据干系法律律例的规矩，本基金束缚东说念主制定并实施了《长城基金束缚有限公司公说念交易管 理轨制》。   本基金束缚东说念主通过信息系统以及东说念主工限度等方法，严格保证公说念交易轨制的执行。在投资决 策款式，本基金束缚东说念主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库束缚轨制、投资信息 守秘措施，保证各投资组合投资决议的孤立性。在交易执行款式，本基金束缚东说念主建立和完善公说念 的交易分拨轨制，按照价钱优先、期间优先、概述均衡、比例分拨的原则，保证了交易在各投资 组合间的公说念。在风险监控款式，本基金束缚东说念主内控等干系部门进行事先、事中、过后的监控。   答复期内，本基金束缚东说念主严格执行了干系法律律例和公司轨制的规矩，不同投资者的利益得 到了公说念对待。   本基金束缚东说念主严格限度不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析，                               第 11 页 共 65 页                                       长城优化升级搀和 2024 年年度答复 并对基金司理兼任投资司理的组合执行更长周期的交易价差分析，按期出具公说念交易稽核答复。 本答复期答复以为，本基金束缚东说念主旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，扫尾相宜干系 计策律例和公司轨制的规矩。   答复期内，本基金束缚东说念主严格执行了干系法律律例和公司轨制的规矩，统一组合司理束缚的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了公说念对待。   本基金束缚东说念主严格限度统一组合司理束缚的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向交易和左近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交规矩、价钱偏差、 家具范围、成交量等因素对是否存在不公说念对待的情形进行分析，按期出具公说念交易稽核答复。 本答复期答复以为，本基金束缚东说念主旗下统一组合司理束缚的多个投资组合的同向交易价差均在合 理范围内，扫尾相宜干系计策律例和公司轨制的规矩。   答复期内未发现本基金存在异常交易行径，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量越过该证券当日成交量的 5%的气候。 不雅环境不太友好，大部分板块景气度疲弱，全年看契机主要照旧集结在需求苍劲的算力板块。本 基金在西宾侧算力布局较少，施展不太梦想，但往永久看契机应该更多出咫尺推理当用处所。   本基金聚焦制造业投资，要点在机械、电新、汽车、电子等板块挖掘投资契机。高端制造业 经过了 2-3 年的低迷期，咱们以为基本触底，以 AI 硬件及泛 AI 应用为代表的新动能有望贯串传 统的“新三样”       ，浮现出更多新的投资契机。   限定本答复期末长城优化升级搀和 A 基金份额净值为 3.4329 元，本答复期基金份额净值增长 率为-7.38%，同期事迹相比基准收益率为 13.64%；   限定本答复期末长城优化升级搀和 C 基金份额净值为 3.3642 元，本答复期基金份额净值增长 率为-7.94%，同期事迹相比基准收益率为 13.64%。   瞻望 2025 年，跟着 deepseek 的出圈，番邦投资东说念主对中好意思科技之间的差距有了更明晰的知道。                       第 12 页 共 65 页                                   长城优化升级搀和 2024 年年度答复 中国不仅在传统制造规模一骑绝尘，在科技规模对好意思国亦然紧随后来。中国的权益资产合座估值 较低，唯有宏不雅环境出现触底气候，就会眩惑越来越多的全球老本。   本基金积极寻找受益于我国经济结构优化升级而终了成长的企业。高端装备和先进制造是本 基金要点善良的投资规模。   本答复期内，本基金束缚东说念主根据健全、孤立、有用、互相制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本束缚轨制、业务王法和使命经过，负责执行了各项束缚轨制，有用实施了三层风险防 范和限度措施，建立了相比完善的里面限度体系。   本答复期内公司督察长、监察稽核东说念主员根据法律律例和公司干系轨制的规矩，负责履行了工 作职责，鸠合公司实质运作需要，进一步完善了监察稽核步履、方法和轨制。督察长、监察稽核 部独有时开展使命，实时监察要害业务风险点，每季进行按期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交易、研究计议、家具鼎新、基金销售等各项业务的每个款式和公司信息技艺、运作保 障、概述束缚等使命。监察稽核东说念主员在历次监察稽核使命中，负责、有用地残暴了各部门使命中 存在的问题及改进倡导，督促各部门实时进行了整改，正式和化解了业务风险。   监察稽核和里面限度的要点是确保公司筹备及所束缚基金运作的正当合规，保障基金份额抓 有东说念主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决议经过的里面限度和风险束缚， 严格正式主宰市集行径、内幕交易行径和其他有损基金抓有东说念主利益的关联交易，严格正式基金销 售业务中的违游记径，严格履行信息暴露义务，保证履行基金合同的承诺。本答复期内，本基金 运作正当合规，无主宰市集、内幕交易和失当关联交易行径，调养了基金抓有东说念主的利益。   本基金束缚东说念主将坚抓“规范、专科、高效、拼搏”的筹备理念，接续完善法东说念主治理结构和内 部限度轨制，不时擢升公司职工的称职知道和风险正式知道，加强实时监督和限度，完善电子监 控技巧，使里面限度的全面性、实时性和有用性不时得到擢升。本基金束缚东说念主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，安分信用，勤勉尽责，为基金抓有东说念主谋求最好利益并使本基金束缚公 司稳步健康发展。   本基金束缚东说念主按照企业管帐准则、中国证监会干系规矩和基金合同对于估值的约定，对基金 所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要求履行估值及净值算计的复核包袱。 本基金束缚东说念主改变估值技艺，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所采取的干系 估值技艺、假设及输入值的顺应性等商量管帐师事务所的专科倡导。   本基金束缚东说念主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决议机构，由公司总司理、                   第 13 页 共 65 页                                    长城优化升级搀和 2024 年年度答复 投资总监、固收投资总监、分担估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东说念主、风险束缚部负 责东说念主、干系基金司理及研究员、基金管帐等岗亭资深东说念主员组成，公司监察稽核东说念主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、纠正和完善基金估值计策和步履，按期对估值计策 和步履进行评价，在发生了影响估值计策和步履的有用性及适用性的情况后实时纠正估值方法， 以保证其抓续适用。受托资产估值委员会的干系东说念主员均具有一定年限的专科从业申饬，具有邃密 的专科智商，并能在干系使命中保抓孤立性。基金司理当作估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对市集家具的长久深远的追踪研究，向受托资产估值委员会建议应采取的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得插手估值委员会作出的决定及估值政 策的执行。   本答复期内，参与估值经过各方之间无要紧利益破损。   本基金束缚东说念主已与中央国债登记结算有限包袱公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务契约、畅通受限股票流动性扣头寄予算计契约，由其按约定提供债券品种的估值数据及畅通受 限股票流动性扣头数据。  本基金本答复期未进行利润分拨，相宜干系律例及基金合同的规矩。  无。  本答复期内，本基金无需要说明的情况。                    §5 托管东说念主答复  本答复期，中国训诲银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格战胜了《证券投资基金 法》  、基金合同、托管契约和其他干系规矩，不存在损伤基金份额抓有东说念主利益的行径，实足尽责尽 责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。     明  本答复期，本基金托管东说念主按照国度干系规矩、基金合同、托管契约和其他干系规矩，对本基 金的基金资产净值算计、基金用度开支等方面进行了负责的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金束缚东说念主有损伤基金份额抓有东说念主利益的行径。   答复期内，本基金利润分拨情况相宜法律律例和基金合同的干系规矩。                    第 14 页 共 65 页                                      长城优化升级搀和 2024 年年度答复   本托管东说念主复核审查了本答复中的财务预备、净值施展、利润分拨情况、财务管帐答复、投资 组合答复等内容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏。                      §6 审计答复 财务报表是否经过审计       是 审计倡导类型           步履无保属倡导 审计答复编号           安永华明（2025）审字第 70015735_H15 号 审计答复标题           审计答复 审计答复收件东说念主          长城优化升级搀和型证券投资基金全体基金份额抓有东说念主                  咱们审计了长城优化升级搀和型证券投资基金财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润                  表、净资产变动表以及干系财务报表附注。                      咱们以为，后附的长城优化升级搀和型证券投资基金 审计倡导                  的财务报表在系数要紧方面按照企业管帐准则的规矩编                  制，公允反应了长城优化升级搀和型证券投资基金 2024 年                  变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规矩执行了审计工                  作。审计答复的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分                  进一步禀报了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册会 形成审计倡导的基础        计师职业说念德守则，咱们孤立于长城优化升级搀和型证券                  投资基金，并履行了职业说念德方面的其他包袱。咱们敬佩，                  咱们获取的审计凭证是充分、顺应的，为发表审计倡导提供                  了基础。 强调事项             不适用 其他事项             不适用                  长城优化升级搀和型证券投资基金束缚层对其他信息负                  责。其他信息包括年度答复中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计答复。 咱们对财务报表发表的审计倡导不                  涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何款式的鉴证                  论断。 鸠合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其 其他信息                  他信息，在此过程中，酌量其他信息是否与财务报表或咱们                  在审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在                  要紧错报。 基于咱们已执行的使命，要是咱们详情其他信                  息存在要紧错报，咱们应当答复该事实。在这方面，咱们无                  任何事项需要答复。                  束缚层负责按照企业管帐准则的规矩编制财务报表，使其 束缚层和治理层对财务报表的责                  终了公允反应，并想象、执行和调养必要的里面限度，以使 任                  财务报表不存在由于作弊或很是导致的要紧错报。 在编制                      第 15 页 共 65 页                                    长城优化升级搀和 2024 年年度答复                  财务报表时，束缚层负责评估长城优化升级搀和型证券投                  资基金的抓续筹备智商，暴露与抓续筹备干系的事项（如适                  用），并诳骗抓续筹备假设，除非筹备进行计帐、断绝运营                  或别无其他践诺的遴荐。 治理层负责监督长城优化升级混                  合型证券投资基金的财务答复过程。                  咱们的方针是对财务报表合座是否不存在由于作弊或很是                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计倡导的审                  计答复。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计                  准则执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或很是导致，要是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频繁以为错报是要紧的。                    在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们诳骗职                  业判断，并保抓职业怀疑。同期，咱们也执行以下使命：                    （1）  识别和评估由于作弊或很是导致的财务报表                  要紧错报风险，想象和实施审计步履以应付这些风险，并获                  取充分、顺应的审计凭证，当作发表审计倡导的基础。由于                  作弊可能波及结合、伪造、有意遗漏、演叨述说或凌驾于内                  部限度之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高                  于未能发现由于很是导致的要紧错报的风险。                    （2）  了解与审计干系的里面限度，以想象适应的 注册管帐师对财务报表审计的责                  审计步履，但目的并非对里面限度的有用性发表倡导。 任                    （3）  评价束缚层选用管帐计策的适应性和作出会                  计揣摸及干系暴露的合感性。                    （4）  对束缚层使用抓续筹备假设的适应性得出结                  论。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对长城优化升                  级搀和型证券投资基金抓续筹备智商产生要紧疑虑的事项                  或情况是否存在要紧省略情趣得出论断。要是咱们得出结                  论以为存在要紧省略情趣，审计准则要求咱们在审计答复                  中提请报表使用者顾惜财务报表中的干系暴露；要是暴露                  不充分，咱们应当发表非无保属倡导。咱们的论断基于限定                  审计答复日可获取的信息。但是，畴昔的事项或情况可能导                  致长城优化升级搀和型证券投资基金不行抓续筹备。                    （5）  评价财务报表的总体列报（包括暴露）                                         、结构                  和内容，并评价财务报表是否公允反应干系交易和事项。                    咱们与治理层就筹备的审计范围、期间安排和要紧审                  计发现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的                  值得善良的里面限度颓势。 管帐师事务所的称呼        安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 注册管帐师的姓名         贺耀                黄拥璇 管帐师事务所的地址        中国北京 审计答复日历           2025 年 3 月 27 日                    第 16 页 共 65 页                                                      长城优化升级搀和 2024 年年度答复                           §7 年度财务报表 管帐主体：长城优化升级搀和型证券投资基金 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         14，403，018.66          60，981，614.38 结算备付金                                         147，930.24           636，679.25 存出保证金                                          76，366.43           234，644.70 交易性金融资产                  7.4.7.2         86，482，830.54         326，388，904.18 其中：股票投资                                  86，482，830.54         326，388，904.18      基金投资                                              -                      -      债券投资                                              -                      -      资产撑抓证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁殖金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产撑抓证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                          30，761.17           281，010.60 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产所有                                    101，140，907.04         388，522，853.11                                          本期末                    上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期告贷                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁殖金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付计帐款                                     1，009，525.75           1，509，730.82 应付赎回款                                         323，012.69           303，726.07                               第 17 页 共 65 页                                                        长城优化升级搀和 2024 年年度答复 应付束缚东说念主报酬                                         103，726.30                384，299.39 应付托管费                                            17，287.69                 64，049.91 应付销售干事费                                           3，380.45                 10，213.54 应付投资参谋人费                                                    -                      - 应交税费                                                       -                      - 应付利润                                                       -                      - 递延所得税欠债                                                    -                      - 其他欠债                     7.4.7.9                159，129.62                703，335.78 欠债共计                                         1，616，062.50               2，975，355.51 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           29，029，498.19             104，095，162.11 其他概述收益                   7.4.7.11                          -                      - 未分拨利润                    7.4.7.12           70，495，346.35             281，452，335.49 净资产共计                                       99，524，844.54             385，547，497.60 欠债和净资产所有                                   101，140，907.04             388，522，853.11 注： 答复截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 29，029，498.19 份，其中长城优化升级搀和 A 基金份额总额 27，110，732.55 份，基金份额净值 3.4329 元；长城优化升级搀和 C 基金份额总额 管帐主体：长城优化升级搀和型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                             本期                    上年度可比期间        项 目            附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                         年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                   -37，145，331.11             -144，598，385.85 其中：进款利息收入            7.4.7.13                143，809.85                   633，799.58       债券利息收入                                           -                          -    资产撑抓证券利                                                        -                          - 息收入    买入返售金融资                                                        -                          - 产收入       其他利息收入                                           -                          -                                           -50，875，103.54             -281，947，588.50 “-”填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.14             -53，819，661.80             -286，566，813.92       基金投资收益                                           -                          -       债券投资收益         7.4.7.15                          -                          -    资产撑抓证券投 资收益                                 第 18 页 共 65 页                                                         长城优化升级搀和 2024 年年度答复       贵金属投资收益        7.4.7.17                           -                       -       繁殖器用收益         7.4.7.18                           -                       -       股利收益           7.4.7.19               2，944，558.26             4，619，225.42    以摊余成本计量 的金融资产断绝证据产                                              -                       - 生的收益       其他投资收益                                            -                       - （损失以“-”号填            7.4.7.20              13，446，649.11           135，094，267.51 列）                                                         -                       - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                                   2，725，880.87            18，223，446.42 其中：暂估束缚东说念主报酬                                              -                       - 其中：卖出回购金融资                                                         -                       - 产支拨 三、利润总额（赔本总                                           -39，871，211.98           -162，821，832.27 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -                       - 四、净利润（净赔本以                                           -39，871，211.98           -162，821，832.27 “-”号填列） 五、其他概述收益的税                                                         -                       - 后净额 六、概述收益总额                                  -39，871，211.98           -162，821，832.27 管帐主体：长城优化升级搀和型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                              本期      样式                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概述收益            未分拨利润            净资产共计 一、上期期末净       104，095，162.11                -     281，452，335.49   385，547，497.60                                  第 19 页 共 65 页                                                       长城优化升级搀和 2024 年年度答复 资产 加：管帐计策变                          -                 -                -                 - 更     前期荒谬更                          -                 -                -                 - 正     其他                   -                 -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变                                                     - 动额（减少以“-” -75，065，663.92                   -                     -286，022，653.06 号填列）                                            210，956，989.14 （一）、概述收益                          -                 -    -39，871，211.98   -39，871，211.98 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的                                                     - 净资产变动数       -75，065，663.92                -                     -246，151，441.08 （净资产减少以                                         171，085，777.16 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -84，383，305.18                -                     -276，574，958.19 回款                                              192，191，653.01 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                  -                 -                -                 - 益 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      样式                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概述收益            未分拨利润             净资产共计 一、上期期末净                                         2，040，961，112.   2，593，065，232.3 资产                                                         43                 7 加：管帐计策变                          -                 -                -                 - 更     前期荒谬更                          -                 -                -                 - 正                                 第 20 页 共 65 页                                                       长城优化升级搀和 2024 年年度答复    其他                     -                -                -                 - 二、本期期初净                                         2，040，961，112.   2，593，065，232.3 资产                                                         43                 7                                                             -                 - 三、本期增减变                - 动额（减少以“-”                                  -    1，759，508，776.   2，207，517，734.7 号填列）      448，008，957.83 （一）、概述收益                                                    -                           -                -                     -162，821，832.27 总额                                              162，821，832.27 （二）、本期基金                                                             -                 - 份额交易产生的                   - 净资产变动数                                     -    1，596，686，944.   2，044，695，902.5 （净资产减少以       448，008，957.83 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                                             -                 -                                            -    1，781，937，224.   2，282，120，122.3 回款            500，182，897.74 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本答复 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         邱春杨                        何小乐                           李志一又      基金束缚东说念主负责东说念主                  主管管帐使命负责东说念主                    管帐机构负责东说念主                                 第 21 页 共 65 页                                      长城优化升级搀和 2024 年年度答复   长城优化升级搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名为长城优化升级股票型证券 投资基金，系经中国证券监督束缚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20111538 号文 “对于核准长城优化升级股票型证券投资基金召募的批复”的核准，由长城基金束缚有限公司向 社会公开召募，基金合同于 2012 年 4 月 20 日见效。本基金为契约型怒放式，存续期限不定。本 基金初度竖立时召募的范围为折合 523，254，064.01 份基金份额。本基金的基金束缚东说念主为长城基金 束缚有限公司，注册登记机构为长城基金束缚有限公司，基金托管东说念主为中国训诲银行股份有限公 司（以下简称“中国训诲银行”）               。   根据 2014 年 8 月 8 日最先实施的《公开召募证券投资基金运作束缚办法》和《对于实施开召募证券投资基金运作束缚办法>干系问题的规矩》以及干系基金合同的干系规矩，经与干系基 金托管东说念主协商一致，并报中国证监会备案，长城基金束缚有限公司决定自 2015 年 8 月 3 日起，将 “长城优化升级股票型证券投资基金”改名为“长城优化升级搀和型证券投资基金”，基金类别由 “股票型”变更为“搀和型”。   根据基金束缚东说念主长城基金束缚有限公司于 2021 年 8 月 10 日发布的《对于长城优化升级搀和 型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条件的公告》，本基金将于 2021 年 8 月 11 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。本基金根据申购用度、赎回用度、销售 干事用度收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别竖立代码，并 分别算计和公告基金份额净值。在投资东说念主申购时收取申购用度但不从本类别基金资产上钩提销售 干事费、赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金 资产上钩提销售干事费而不收取申购用度、赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额类别， 称为 C 类基金份额。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（含中小板 股票、创业板股票和存托凭证）、债券、货币市集器用、权证、资产撑抓证券以及法律律例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用。   本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60-95%，其中，以不低于 80%的股票资产投资 于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为 0-35%；权证投资占基金资产净值的比 例范围为 0-3%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类 资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金束缚东说念主在履行顺应步履后，不错将其纳入投资范围。                      第 22 页 共 65 页                                       长城优化升级搀和 2024 年年度答复   本基金的事迹相比基准为：80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债概述钞票指数收益率。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及纠正的具体 管帐准则、解释以及《资产束缚家具干系管帐处理规矩》和其他干系规矩（统称“企业管帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息暴露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督束缚委员会关 于证券投资基金估值业务的引导倡导》、                  《公开召募证券投资基金信息暴露束缚办法》、《证券投资 基金信息暴露内容与款式准则》第 2 号《年度答复的内容与款式》、                                《证券投资基金信息暴露编报 王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及暴露》、                       《证券投资基金信息暴露 XBRL 模板第 3 号告和中期答复>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系规矩。   本财务报表以本基金抓续筹备为基础列报。   本财务报表相宜企业管帐准则的要求，着实、圆善地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情状以及 2024 年度的筹备后果和净资产变动情况。   本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有尽头说明外，均以东说念主民 币元为单元默示。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于启动证据时根据束缚金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动证据时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。                       第 23 页 共 65 页                                     长城优化升级搀和 2024 年年度答复   差异为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作有用套期 器用的繁殖器用，按照取得时的公允价值当作启动证据金额，干系的交易用度在发生时计入当期 损益。   差异为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作启动证据金额， 干系交易用度计入其启动证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取实质利率法证据利息收入，其断绝证据、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金诳骗简化计量方法，按照极度于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自启动证据后是否仍是权臣加多，要是信用风险自启动证据后未权臣加多，处于第 一阶段，本基金按照极度于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率算计利息收入；要是信用风险自启动证据后已权臣加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极度于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率算计利息收入；要是启动证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估干系金融器用的信用风险自启动证据后是否已权臣加多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发 生爽约的风险与在启动证据日发生爽约的风险，以详情金融器用计算存续期内发生爽约风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的扫尾而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的非常成本或用功即 可获取的干系昔时事项、面前情状以及畴昔经济情状预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期简略全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金凯旋减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益断绝，或该收取金融资产现款流量的权益已滚动，且                     第 24 页 共 65 页                                   长城优化升级搀和 2024 年年度答复 相宜金融资产滚动的断绝证据条件的，金融资产将断绝证据。   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和报酬滚动给转入方的，断绝证据该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和报酬的，不时绝证据该金融资产；本基金既莫得滚动 也莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和报酬的，分别下列情况处理：圆寂了对该金融资 产限度的，断绝证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未圆寂对该金融资产限度的，按照其 接续涉入所滚动金融资产的进度证据干系金融资产，并相应证据干系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁殖金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，采取实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的包袱已履行、抛弃或届满， 则对金融欠债进行断绝证据。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的 有序交易在干系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在干系资产 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日简略参加的交易市集。 本基金采取市集参与者在对该资产或欠债订价时为终了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或暴露的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有辛劳 意旨的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日简略取得的通常 资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系资产或负 债凯旋或曲折可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的抓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生改换。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器用，按照估值日简略取得的通常资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应采取最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不行着实反 映公允价值的，应付报价进行调养，详情公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技艺中酌量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制是针对资                   第 25 页 共 65 页                                         长城优化升级搀和 2024 年年度答复 产抓有者的，那么在估值技艺中不应将该限制当作特征酌量。此外，基金束缚东说念主不应试虑因巨额 抓有干系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器用，应采取在面前情况下适用况兼有充足可利用数据和其他信 息撑抓的估值技艺详情公允价值。采取估值技艺详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金束缚东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规矩估值。   当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益咫尺是可执行的， 同期本基金筹备以净额结算或同期变现该金融资产和反璧该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金改换所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已终了损益平准金和未终了损益平准金。已终了损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已终了收益/（损失）占净资产比例算计的 金额。未终了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终了利 得/（损失）占净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。   未终了损益平准金与已终了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计赔本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取实质利率法算计的利息扣除在适用情况下的干系 税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处理时，其处理价钱扣除干系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证据为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度凯旋 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在抓有期                         第 26 页 共 65 页                                      长城优化升级搀和 2024 年年度答复 间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的干系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处理时，其处理价钱与启动证据 金额之间的差额扣除干系交易用度及在适用情况下的干系税费后的净额证据为投资收益。   本基金在同期相宜下列条件时证据股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权益仍是 确立；2）与股利干系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额简略可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 简略可靠计量时证据。   本基金的束缚东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金罗致干系干事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证据的利息支拨按实质利率法算计，实质利率法与直 线法互异较小的则按直线法算计。   本基金统一类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款款式分拨，但基金份额 抓有东说念主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未终了部分为正数，包括基金筹备行为产生的未终了损益以及基金份额交 易产生的未终了平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已终了部分；若期 末未分拨利润的未终了部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已终了部 分相抵未终了部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。   外币货币性样式，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额凯旋计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性样式，于估值日采取估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额凯旋计入公允价值变动损益科目。   筹备分部是指本基金内同期得志下列条件的组成部分：                      第 27 页 共 65 页                                     长城优化升级搀和 2024 年年度答复   （1）该组成部分简略在日常行为中产生收入、发生用度；   （2）简略按期评价该组成部分的筹备后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；   （3）简略取得该组成部分的财务情状、筹备后果和现款流量等干系管帐信息。   要是两个或多个筹备分部具有相似的经济特征，况兼得志一定条件的，则合并为一个筹备分 部。   本基金咫尺以一个筹备分部运作，不需要进行分部答复的暴露。   本基金本答复期无需要说明的其他辛劳的管帐计策和管帐揣摸事项。   本基金本答复期无需要说明的管帐计策变更。   本基金本答复期无需要说明的管帐揣摸变更。   本基金本答复期无需要说明的要紧管帐荒谬更正。   （1）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的规矩，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）束缚东说念主诳骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 干系计策的见告》的规矩，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有计策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来往等升值税计策的补充 见告》的规矩，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产斥地   说明援手服 务等升值税计策的见告》的规矩，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管                     第 28 页 共 65 页                                      长城优化升级搀和 2024 年年度答复 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税干系问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金束缚东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用浅薄计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金束缚东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的见告》的规矩详情。   升值税附加税包括城市调养训诲税、说明费附加和地方说明附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市调养训诲税、说明费附加和地方说明附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的见告》的规矩， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，怒放式证券投资基金）束缚东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠计策的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所 得干系个东说念主所得税计策的见告》的规矩，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收 个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税计策干系问题的见告》的规矩，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公斥地行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；抓股期限越过 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得息争适用 20%的税率计 征个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利永逝化 个东说念主所得税计策干系问题的见告》的规矩，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开 刊行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限越过 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。   （4）印花税                      第 29 页 共 65 页                                                 长城优化升级搀和 2024 年年度答复   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调养由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规矩，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （5）境外投资   本基金运作过程中如有波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点干系税收计策的见告》、财税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点干系税收计策的见告》过火他境表里 干系税务律例的规矩和实务操作执行。                                                               单元：东说念主民币元                             本期末                           上年度末        样式 活期进款                            14，403，018.66                 60，981，614.38 就是：本金                           14，401，497.72                 60，973，550.03   加：应计利息                             1，520.94                      8，064.35   减：坏账准备                                   -                             - 按期进款                                       -                             - 就是：本金                                      -                             -   加：应计利息                                   -                             -   减：坏账准备                                   -                             - 其中：进款期限 1 个月                                            -                             - 以内   进款期限 1-3 个月                              -                             -   进款期限 3 个月以上                              -                             - 其他进款                                       -                             - 就是：本金                                      -                             -   加：应计利息                                   -                             -   减：坏账准备                                   -                             -        共计                       14，403，018.66                 60，981，614.38                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末      样式                            2024 年 12 月 31 日                   成本             应计利息           公允价值          公允价值变动                            第 30 页 共 65 页                                                   长城优化升级搀和 2024 年年度答复 股票             81，155，555.15              -   86，482，830.54     5，327，275.39 贵金属投资-金交所                  -              -               -               - 黄金合约        交易所市集               -              -               -               - 债券     银行间市集               -              -               -               -        共计                  -              -               -               - 资产撑抓证券                     -              -               -               - 基金                         -              -               -               - 其他                         -              -               -               -      共计        81，155，555.15              -   86，482，830.54     5，327，275.39                                      上年度末      样式                          2023 年 12 月 31 日                   成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             334，508，277.90             -   326，388，904.18   -8，119，373.72 贵金属投资-金交所                  -              -               -               - 黄金合约        交易所市集               -              -               -               - 债券     银行间市集               -              -               -               -        共计                  -              -               -               - 资产撑抓证券                     -              -               -               - 基金                         -              -               -               - 其他                         -              -               -               -      共计        334，508，277.90             -   326，388，904.18   -8，119，373.72 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    无。                           第 31 页 共 65 页                                                 长城优化升级搀和 2024 年年度答复 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                           单元：东说念主民币元                              本期末                         上年度末         样式 应付券商交易单元保证金                                -                            - 应付赎回费                                  315.19                   396.77 应付证券出借爽约金                                  -                            - 应付交易用度                           128，814.43                  512，939.01 其中：交易所市集                         128，814.43                  512，939.01     银行间市集                                  -                            - 应付利息                                       -                            - 预提审计费                             30，000.00                   70，000.00 预提信息暴露费                                    -                 120，000.00         共计                       159，129.62                  703，335.78                                                       金额单元：东说念主民币元                      长城优化升级搀和 A        样式                               本期                        第 32 页 共 65 页                                                    长城优化升级搀和 2024 年年度答复                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               98，995，456.32             98，995，456.32 本期申购                                4，153，328.57              4，153，328.57 本期赎回（以“-”号填列）                  -76，038，052.34               -76，038，052.34 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算调养                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                                27，110，732.55             27，110，732.55                         长城优化升级搀和 C                                           本期         样式                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                5，099，705.79              5，099，705.79 本期申购                                5，164，312.69              5，164，312.69 本期赎回（以“-”号填列）                      -8，345，252.84             -8，345，252.84 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算调养                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                                 1，918，765.64              1，918，765.64 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                         长城优化升级搀和 A        样式         已终了部分                  未终了部分             未分拨利润共计 上年度末              124，900，741.44          143，015，672.25    267，916，413.69 加：管帐计策变更                      -                       -                  -   前期荒谬更正                      -                       -                  -    其他                         -                       -                  - 本期期初              124，900，741.44          143，015，672.25    267，916，413.69 本期利润              -50，246，074.72           13，158，231.01    -37，087，843.71 本期基金份额交易产                   -58，164，468.23         -106，705，151.54    -164，869，619.77 生的变动数 其中：基金申购款            2，634，850.60            6，959，072.90       9，593，923.50     基金赎回款         -60，799，318.83         -113，664，224.44    -174，463，543.27 本期已分拨利润                       -                       -                  - 本期末                16，490，198.49           49，468，751.72     65，958，950.21                           第 33 页 共 65 页                                                   长城优化升级搀和 2024 年年度答复                         长城优化升级搀和 C       样式          已终了部分               未终了部分               未分拨利润共计 上年度末               10，439，727.80           3，096，194.00      13，535，921.80 加：管帐计策变更                      -                      -                      -  前期荒谬更正                       -                      -                      -    其他                         -                      -                      - 本期期初               10，439，727.80           3，096，194.00      13，535，921.80 本期利润               -3，071，786.37            288，418.10       -2，783，368.27 本期基金份额交易产                    -4，713，816.59          -1，502，340.80      -6，216，157.39 生的变动数 其中：基金申购款            7，233，957.68           4，277，994.67      11，511，952.35      基金赎回款        -11，947，774.27          -5，780，335.47     -17，728，109.74 本期已分拨利润                       -                      -                      - 本期末                 2，654，124.84           1，882，271.30       4，536，396.14                                                              单元：东说念主民币元                                 本期                      上年度可比期间         样式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                         年 12 月 31 日 活期进款利息收入                              135，852.93                576，423.83 按期进款利息收入                                         -                          - 其他进款利息收入                                         -                          - 结算备付金利息收入                                 6，155.19               43，731.21 其他                                        1，801.73               13，644.54 共计                                    143，809.85                633，799.58                                                              单元：东说念主民币元                             本期                           上年度可比期间         样式          2024年1月1日至2024年12月               2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                               -53，819，661.80               -286，566，813.92 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                              - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                              - 差价收入 股票投资收益——证券                                              -                              - 出借差价收入 共计                            -53，819，661.80               -286，566，813.92                           第 34 页 共 65 页                                              长城优化升级搀和 2024 年年度答复                                                         单元：东说念主民币元                            本期                      上年度可比期间     样式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                       1，295，579.85               13，774，698.74 买 卖股 票差价 收                             -53，819，661.80            -286，566，813.92 入 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                          第 35 页 共 65 页                                                     长城优化升级搀和 2024 年年度答复 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        样式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                               - 抵偿收入 基金投资产生的股利                                             -                               - 收益        共计                      2，944，558.26                   4，619，225.42                                                               单元：东说念主民币元                                   本期                      上年度可比期间        样式称呼             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                          13，446，649.11               135，094，267.51     债券投资                                        -                               -     资产撑抓证券投资                                    -                               -     基金投资                                        -                               -     贵金属投资                                       -                               -                             第 36 页 共 65 页                                                  长城优化升级搀和 2024 年年度答复      其他                                      -                           -      权证投资                                    -                           - 减：应税金融商品公允价                                              -                           - 值变动产生的预估升值税        共计                        13，446，649.11              135，094，267.51                                                             单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间        样式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023                            月 31 日                      年 12 月 31 日 基金赎回费收入                             139，313.47                1，621，135.56        共计                           139，313.47                1，621，135.56 注：无。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间        样式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                            30，000.00                        70，000.00 信息暴露费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借爽约金                                 -                                - 银行用度                               840.00                           740.80 其他                                      -                           360.00        共计                      150，840.00                       191，100.80   限定本答复期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作暴露的分 部答复。   限定资产欠债表日，本基金无需要说明的要紧或有事项。   限定本财务报表批准日，本基金无需作暴露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  长城基金束缚有限公司(“长城基金”)            基金束缚东说念主、注册登记机构、基金销售机构                            第 37 页 共 65 页                                                        长城优化升级搀和 2024 年年度答复  中国训诲银行股份有限公司(“中国训诲               基金托管东说念主、基金销售机构  银行”)  长城证券股份有限公司(“长城证券”)               基金束缚东说念主的激动、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)               基金束缚东说念主的激动、基金销售机构  朔方海外相信股份有限公司(“朔方国                基金束缚东说念主的激动  际”)  华夏相信有限公司(“华夏相信”)                 基金束缚东说念主的激动  长城嘉信资产束缚有限公司(“长城嘉                基金束缚东说念主的控股子公司  信”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般营业条件坚贞。                                                                   金额单元：东说念主民币元                         本期                                                        上年度可比期间                       月 31 日   关联方称呼                                占当期股票                               占当期股票                   成交金额         成交总额的              成交金额             成交总额的比                                比例（%）                                例（%） 长城证券          63，054，779.54           5.42     1，148，225，988.48       13.19 东方证券                     -               -       39，750，942.65         0.46 注：无。 注：无。 注：无。                                                                   金额单元：东说念主民币元                                          本期   关联方称呼                                                            占期末应付佣金                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余                                                                     总额的比例                   佣金             的比例（%）              额                                                                      （%） 长城证券               49，445.86             5.62           9，487.25        7.37                                       上年度可比期间   关联方称呼                                第 38 页 共 65 页                                                        长城优化升级搀和 2024 年年度答复                                                                   占期末应付佣金                    当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                                    总额的比例                    佣金             的比例（%）            额                                                                     （%） 东方证券               37，020.01              0.46                -                  - 长城证券             1，069，486.95            13.18                -                  - 注：（1）上述佣金按契约约定的佣金费率算计，佣金费率由契约签订方参考市集价钱详情。   （2）本基金本答复期内 1-6 月佣金契约的干事范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究后果和市集信息干事等（上年度可比期间：同）                       。   （3）自 2024 年 7 月 1 日起，本基金的交易佣金费率不越过中国证券业协会对外通报的市集 平均股票交易佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券研究干事而收取的用度。                                                                   单元：东说念主民币元                                      本期                      上年度可比期间          样式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的束缚费                           2，160，363.77             14，460，744.62 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金束缚东说念主的净束缚费                            1，422，324.40             12，102，982.80 注：（1）基金束缚费逐日计提，按月支付。基金束缚费按前一日基金资产净值的年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×束缚费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的束缚费费率由 1.50%/年调养为 1.20%/年。                                                                   单元：东说念主民币元                                     本期                      上年度可比期间          样式               2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                            360，060.62              2，410，124.12 注：（1）基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×束缚费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费                                 第 39 页 共 65 页                                              长城优化升级搀和 2024 年年度答复   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年调养为 0.20%/年。                                                        单元：东说念主民币元                                         本期 获取销售干事费的各关               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 联方称呼                      当期发生的基金应支付的销售干事费                    长城优化升级搀和 A     长城优化升级搀和 C                共计 长城基金束缚有限公司                    -          14，870.91           14，870.91 共计                            -          14，870.91           14，870.91                                    上年度可比期间  获取销售干事费的各关              2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日      联方称呼                 当期发生的基金应支付的销售干事费                    长城优化升级搀和 A     长城优化升级搀和 C                共计 长城基金束缚有限公司                    -         504，276.63          504，276.63 共计                            -         504，276.63          504，276.63 注：基金销售干事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售干事费，C 类基金份额 的销售干事费年费率为 0.60%，本基金销售干事费按前一日 C 类基金资产净值的 0.60%年费率计 提。算计方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日 C 类基金份额应计提的销售干事费   E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。                         第 40 页 共 65 页                                                     长城优化升级搀和 2024 年年度答复                                                                份额单元：份                                本期                             本期 样式                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2024 年 1 月 1 日至 2024 年                              月 31 日                        12 月 31 日                         长城优化升级搀和 A                     长城优化升级搀和 C 基金合同见效日（ 2012 年 4                                                 -                        - 月 20 日）抓有的基金份额 答复期初抓有的基金份额                       5，408，099.83                           - 答复期间申购/买入总份额                                    -                        - 答复期间因拆分变动份额                                     -                        - 减：答复期间赎回/卖出总份 额 答复期末抓有的基金份额                                     -                        - 答复期末抓有的基金份额                                                 -                        - 占基金总份额比例                           上年度可比期间                        上年度可比期间 样式                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                        12 月 31 日                         长城优化升级搀和 A                     长城优化升级搀和 C 基金合同见效日（ 2012 年 4                                                 -                        - 月 20 日）抓有的基金份额 答复期初抓有的基金份额                       6，198，099.83                           - 答复期间申购/买入总份额                                    -                        - 答复期间因拆分变动份额                                     -                        - 减：答复期间赎回/卖出总份 额 答复期末抓有的基金份额                       5，408，099.83                           - 答复期末抓有的基金份额 占基金总份额比例 注：基金束缚东说念主本期抓有本基金份额变动干系的交易用度按基金合同及招募说明书的干系规矩计 算并支付。 注：除基金束缚东说念主之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未抓有本基金份额。                           第 41 页 共 65 页                                                      长城优化升级搀和 2024 年年度答复                                                                   单元：东说念主民币元                           本期                                                      上年度可比期间   关联方称呼                                        2023年1月1日至2023年12月31日                   期末余额        当期利息收入            期末余额             当期利息收入 中国训诲银行        14，403，018.66    135，852.93       60，981，614.38        576，423.83 注：本基金的活期银行进款由基金托管东说念主中国训诲银行看守，按银行间同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于本期未进行利润分拨。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分拨情况，请参阅本财务报表                                                                 金额单元：东说念主民币元          证                                     数目              得胜     受    畅通            期末  证券      券                     认购              （单    期末         期末估值              认购     限    受限            估值                                  备注  代码      名                     价钱              位：   成本总额         总额               日     期    类型            单价          称                                     股）          众   2024          鑫   年9        新股          股   月 10      锁定          份    日          键   2024          邦   年6        新股          股   月 28      锁定          份    日          安              年6        新股              月 26      锁定          达               日          红   2024      新股          四   年 11      锁定                               第 42 页 共 65 页                                                   长城优化升级搀和 2024 年年度答复          方   月 19               日          合   2024          合   年9        新股          信   月 19      锁定          息    日          益              年8        新股              月 27      锁定          想               日          龙   2024          图   年7        新股          光   月 30      锁定          罩    日 注：无。   限定本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。   限定本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。   本基金在日常筹备行为中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金束缚东说念主制定了计策和步履来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面限度经过， 通过可靠的束缚及信息系统抓续监控上述千般风险。   本基金束缚东说念主建立了以风险限度委员会为中枢的、由风险限度委员会、投资决议委员会、监 察稽核部和风险束缚部，以及干系职能部门组成的三级风险束缚架构体系。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东说念主                             第 43 页 共 65 页                                      长城优化升级搀和 2024 年年度答复 出现爽约、拒却支付到期本息，导致基金资产损构怨收益变化的风险。本基金均投资于具有邃密 信用等第的证券，且通过溜达化投资以溜达信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 越过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金束缚东说念主束缚的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得越过该证券市值的 10%。   本公司在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行进款存放在基金管 理东说念主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用等第较高的营业银行，因而与银行存 款干系的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成 证券交收和款项计帐，因此爽约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对 交易敌手进行信用评估，以限度相应的信用风险。   流动性风险是指基金束缚东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东说念主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现困难。   本基金的基金束缚东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作束缚办法》及《公开召募怒放式 证券投资基金流动性风险束缚规矩》等干系律例的要求建立健全怒放式基金流动性风险束缚的内 部限度体系，审慎评估千般资产的流动性，针对性制定流动性风险束缚措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行束缚。本基金的基金束缚东说念主采取监控基金组合资产抓仓集结度预备、逆回购交 易的到期日与交易敌手的集结度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个使命日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式正式流动性风险，并于怒放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现智商与投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金束缚东说念主在基金合同中想象了无数赎回条件，约定在相配情况下 赎回恳求的处理方式，限度因怒放申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金抓有东说念主利益。   本基金所抓有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行市集交易，除在附注“期末本 基金抓有的畅通受限证券”中列示的部分基金资产畅通暂时受限制外（如有）                                  ，其余均能实时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不越过基 金抓有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中当作典质的债券”中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所抓有的金融 欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本答复期内，本基金未发生要紧流动                      第 44 页 共 65 页                                                              长城优化升级搀和 2024 年年度答复 性风险事件。    市集风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处市集千般价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指基金的财务情状和现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金的繁殖 资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金等。本基金束缚东说念主逐日对本基金濒临的利率明锐 性缺口进行监控。    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 规矩的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                         单元：东说念主民币元     本期末                                    月      年    年    上       日     资产 货币资金             14，403，018.66       -          -    -   -             - 14，403，018.66 结算备付金              147，930.24        -          -    -   -             -     147，930.24 存出保证金               76，366.43        -          -    -   -             -      76，366.43 交易性金融资产                     -        -          -    -   - 86，482，830.54 86，482，830.54 应收申购款                       -        -          -    -   -     30，761.17      30，761.17   资产所有           14，627，315.33       -          -    -   - 86，513，591.71 101，140，907.04     欠债 应付赎回款                       -        -          -    -   -    323，012.69     323，012.69 应付束缚东说念主报酬                     -        -          -    -   -    103，726.30     103，726.30 应付托管费                       -        -          -    -   -     17，287.69      17，287.69 应付计帐款                       -        -          -    -   -   1，009，525.75   1，009，525.75 应付销售干事费                     -        -          -    -   -      3，380.45       3，380.45 其他欠债                        -        -          -    -   -    159，129.62     159，129.62   欠债所有                      -        -          -    -   -   1，616，062.50   1，616，062.50 利率明锐度缺口 14，627，315.33                -          -    -   -    上年度末                                    月      年    年    上       日     资产 货币资金             60，981，614.38       -          -    -   -             - 60，981，614.38 结算备付金              636，679.25        -          -    -   -             -     636，679.25 存出保证金              234，644.70        -          -    -   -             -     234，644.70 交易性金融资产                     -        -          -    -   - 326，388，904.18 326，388，904.18                                          第 45 页 共 65 页                                                    长城优化升级搀和 2024 年年度答复 应收申购款                 -    -          -    -   -     281，010.60     281，010.60   资产所有     61，852，938.33   -          -    -   - 326，669，914.78 388，522，853.11    欠债 应付赎回款                 -    -          -    -   -     303，726.07     303，726.07 应付束缚东说念主报酬               -    -          -    -   -     384，299.39     384，299.39 应付托管费                 -    -          -    -   -      64，049.91      64，049.91 应付计帐款                 -    -          -    -   -   1，509，730.82   1，509，730.82 应付销售干事费               -    -          -    -   -      10，213.54      10，213.54 其他欠债                  -    -          -    -   -     703，335.78     703，335.78   欠债所有                -    -          -    -   -   2，975，355.51   2，975，355.51 利率明锐度缺口 61，852，938.33      -          -    -   - 注：本基金于本期末及上年度末均未抓有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率 发生合理、可能变动时，为交易而抓有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值 无要紧影响。   外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的证券，所濒临的其他价钱风险开始于单个证券刊行主体本人筹备情况或特殊事项的影响， 也可能开始于证券市集合座波动的影响。本基金通过投资组合的溜达化镌汰其他价钱风险，况兼 本基金束缚东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。   本基金投资组合的资产配置为：本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为 60-95%，其中， 以不低于 80%的股票资产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为 0-35%；权 证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现款或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金于本期末 及上年度末濒临的合座其他价钱风险列示如下：                                第 46 页 共 65 页                                                       长城优化升级搀和 2024 年年度答复                                                                金额单元：东说念主民币元                            本期末                               上年度末      样式                                 占基金资产净值                            占基金资产净值                 公允价值                                公允价值                                  比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                -                -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                -                -                - 资 繁殖金融资产                             -                -                -                - －权证投资 其他                          -                -                -                - 共计             86，482，830.54             86.90    326，388，904.18           84.66    假设     除沪深 300 指数除外的其他市集变量保抓不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                 本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                   动                                 日）                        31 日 ）    分析     沪深 300 指数飞腾           沪深 300 指数下落                                           -5，859，644.18            -14，850，695.14 注：无。    公允价值计量扫尾所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有辛劳意旨的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：通常资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价；第二档次：除 第一档次输入值外干系资产或欠债凯旋或曲折可不雅察的输入值；第三档次：干系资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                  第 47 页 共 65 页                                             长城优化升级搀和 2024 年年度答复                                                         单元：东说念主民币元                          本期末                         上年度末  公允价值计量扫尾所属的档次 第一档次                       86，427，435.64               325，969，040.37 第二档次                                   -                            - 第三档次                           55，394.90                   419，863.81          共计                86，482，830.54               326，388，904.18   本基金调养公允价值计量档次改换时点的干系管帐计策在前后各管帐期间保抓一致。   对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公斥地行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将干系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调养中采取 的对公允价值计量合座而言具有辛劳意旨的输入值所属的最低档次，详情干系投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。                                                        单元：东说念主民币元                                     本期        样式                       交易性金融资产                                                           共计                   债券投资              股票投资 期初余额                       -           419，863.81           419，863.81 当期购买                       -                      -                 - 当期出售/结算                    -                      -                 - 转入第三档次                     -               46，253.62         46，253.62 转出第三档次                     -           307，579.81           307，579.81 当期利得或损失总额                  -           -103，142.72         -103，142.72 其中：计入损益的利得或                            -           -103，142.72         -103，142.72 损失    计入其他概述收益                            -                      -                 - 的利得或损失 期末余额                       -               55，394.90         55，394.90 期末仍抓有的第三档次金                -               32，930.82         32，930.82                     第 48 页 共 65 页                                                 长城优化升级搀和 2024 年年度答复 融资产计入本期损益的未 终了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                         上年度可比期间        样式                                  交易性金融资产                                                                共计                           债券投资               股票投资 期初余额                                -          75，008.24         75，008.24 当期购买                                -               0.00             0.00 当期出售/结算                             -               0.00             0.00 转入第三档次                              -         620，476.07        620，476.07 转出第三档次                              -         400，347.68        400，347.68 当期利得或损失总额                           -         124，727.18        124，727.18 其中：计入损益的利得或                                     -         124，727.18        124，727.18 损失    计入其他概述收益                                     -                 -                 - 的利得或损失 期末余额                                -         419，863.81        419，863.81 期末仍抓有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                     -          93，504.88         93，504.88 终了利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                            单元：东说念主民币元                                               不可不雅察输入值             本期末公允        采取的估值   样式                                                           与公允价值              价值           技艺            称呼     范围/加权平均                                                                之间的关系                                                   值                          平均价钱亚 限售股票         55，394.90           预期波动率         0.3521~4.9648   负干系                          式期权模子                                               不可不雅察输入值             上年度末公        采取的估值   样式                                                           与公允价值              允价值          技艺            称呼     范围/加权平均                                                                之间的关系                                                   值                          平均价钱亚 限售股票        419，863.81           预期波动率         0.1962~2.1988   负干系                          式期权模子   无。                             第 49 页 共 65 页                                             长城优化升级搀和 2024 年年度答复      本基金抓有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      无。                      §8 投资组合答复                                                       金额单元：东说念主民币元                                                      占基金总资产的比例 序号             样式                 金额                                                         （%）       其中：股票                      86，482，830.54              85.51       其中：债券                                      -               -           资产撑抓证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -       产                                                      金额单元：东说念主民币元                                                      占基金资产净值比例 代码           行业类别         公允价值（元）                                                         （%）  A    农、林、牧、渔业                               -                   -  B    采矿业                                    -                   -  C    制造业                       86，432，078.12               86.84  D    电力、热力、燃气及水坐褥和       供应业                                    -                   -  E    建筑业                                    -                   -  F    批发和零卖业                                 -                   -  G    交通运输、仓储和邮政业                            -                   -  H    住宿和餐饮业                                 -                   -                       第 50 页 共 65 页                                                长城优化升级搀和 2024 年年度答复  I    信息传输、软件和信息技艺服       务业                                42，155.94             0.04  J    金融业                                      -                -  K    房地产业                                     -                -  L    租出和商务干事迹                                 -                -  M    科学研究和技艺干事迹                         8，596.48             0.01  N    水利、环境和民众设施束缚业                            -                -  O    住户干事、修理和其他干事迹                            -                -  P    说明                                       -                -  Q    卫生和社会使命                                  -                -  R    文化、体育和文娱业                                -                -  S    概述                                       -                -                 共计                86，482，830.54              86.90 注：无。                                                      金额单元：东说念主民币元        股票代              数目                          占基金资产净值比例 序号               股票称呼             公允价值（元）         码               （股）                            （%）                         第 51 页 共 65 页                                                 长城优化升级搀和 2024 年年度答复                                                       金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                         第 52 页 共 65 页                                           长城优化升级搀和 2024 年年度答复 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量干系交易用度。                                                 金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称呼    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量干系交易用度。                                                    单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                      481，702，529.88 卖出股票收入（成交）总额                                      682，531，170.68 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量相                        第 53 页 共 65 页                                      长城优化升级搀和 2024 年年度答复 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   无。   无。   无。      答复编制日前一年内受到公开捏造、处罚的情形   本答复期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案造访，或在答复编制日前 一年内受到过公开捏造、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规矩备选股票库之外股票。                                              单元：东说念主民币元    序号           称呼                     金额                      第 54 页 共 65 页                                                              长城优化升级搀和 2024 年年度答复 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                             §9 基金份额抓有东说念主信息                                                                            份额单元：份                                                           抓有东说念主结构                                             机构投资者                      个东说念主投资者             抓有东说念主                       户均抓有的基                                                       占总 份额级别         户数                                         占总份                        金份额                                                         份额             （户）                          抓有份额           额比例         抓有份额                                                                                    比例                                                         （%）                                                                                    （%） 长城优化 升级搀和         9，890        2，741.23          1，446.22      0.01     27，109，286.33   99.99 A 长城优化 升级搀和         1，320        1，453.61        408，074.28     21.27      1，510，691.36   78.73 C  共计         11，210        2，589.61        409，520.50      1.41     28，619，977.69   98.59 注：上述机构/个东说念主投资者抓有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对共计数，比例的分母采取下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。                                                                     占基金总份额比例  样式                  份额级别                 抓有份额总额（份）                                                                        （%） 基金管        长城优化升级搀和 A                                252，548.48                    0.9315 理东说念主所 有从业 东说念主员抓        长城优化升级搀和 C                                  11，747.35                   0.6122 有本基                                      第 55 页 共 65 页                                                  长城优化升级搀和 2024 年年度答复 金                  共计                       264，295.83            0.9104 注：上述基金束缚东说念主的从业东说念主员抓有基金占基金总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的 分母采取各自级别的份额，对共计数，比例的分母采取下属分级基金份额的共计数（即期末基金 份额总额）     。       样式               份额级别             抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档束缚东说念主         长城优化升级搀和 A                                         0 员、基金投资和研究 部门负责东说念主抓有本开        长城优化升级搀和 C                                       0~10 放式基金                         共计                                        0~10 本基金基金司理抓有        长城优化升级搀和 A                                     10~50 本怒放式基金           长城优化升级搀和 C                                         0                         共计                                       10~50 注：同期为基金束缚东说念主高档束缚东说念主员和基金司理的，分别算计在内。     理的家具情况 注：本答复期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                       §10 怒放式基金份额变动                                                               单元：份      样式               长城优化升级搀和 A                  长城优化升级搀和 C 基金合同见效日 （2012 年 4 月 20               523，254，064.01                         - 日）基金份额总额 本答复期期初基金 份额总额 本答复期基金总申 购份额 减：本答复期基金 总赎回份额 本答复期基金拆分                                           -                         - 变动份额 本答复期期末基金 份额总额                           第 56 页 共 65 页                                         长城优化升级搀和 2024 年年度答复                    §11 要紧事件揭示   本基金本答复期内无基金份额抓有东说念主大会决议。   自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生接续担任本公司总 司理，不再担任首席信息官。   自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东说念主。   经中国训诲银行股份有限公司（以下简称“中国训诲银行”                            ）研究决定，蔡亚蓉女士不再 担任中国训诲银行资产托管业务部总司理职务。   本基金本答复期内无波及本基金束缚东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本答复期投资策略无改变。 本基金提供审计干事自本基金合同见效日抓续至本答复期。 注：本答复期内，本基金束缚东说念主过火干系高档束缚东说念主员无受查察或处罚等情况。 注：本答复期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过火干系高档束缚东说念主员无受查察或处罚等情况。                                               金额单元：东说念主民币元                       第 57 页 共 65 页                                                长城优化升级搀和 2024 年年度答复                      股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例           佣金         总量的比例                               (%)                         (%) 民生证券    1                          14.43   121，154.58     13.77   -                      .54 东吴证券    1                          11.05   109，479.64     12.45   -                      .38 中金公司    1                           9.87    58，449.01      6.64   -                      .21 财通证券    2                           8.27    82，501.49      9.38   - 中信建投    1                           7.80    85，820.87      9.76   - 中泰证券    2                           6.52    71，747.90      8.16   - 兴业证券    1                           6.46    71，125.12      8.09   - 中信证券    1                           5.55    29，420.83      3.34   - 长城证券    6                           5.42    49，445.86      5.62   - 长江证券    1                           5.10    27，053.30      3.08   - 天风证券    2                           4.32    22，918.58      2.61   - 华创证券    1                           3.70    40，743.25      4.63   - 国泰君安    2                           3.29    33，499.65      3.81   - 招商证券    4                           3.01    33，140.44      3.77   - 西南证券    1                           2.89    25，078.45      2.85   - 广发证券    1                           1.01    11，081.16      1.26   - 海通证券    2                           0.85     4，494.11      0.51   - 申万宏源    1                           0.34     1，793.38      0.20   - 国投证券    1                           0.14      752.24       0.09   - 渤海证券    -             -                -           -         -    - 东北证券    -             -                -           -         -    -                            第 58 页 共 65 页                                       长城优化升级搀和 2024 年年度答复 东方证券    2         -               -      -        -   - 东兴证券    1         -               -      -        -   - 东莞证券    -         -               -      -        -   - 正当证券    2         -               -      -        -   - 国金证券    2         -               -      -        -   - 国信证券    2         -               -      -        -   - 国元证券    1         -               -      -        -   - 宏信证券    1         -               -      -        -   - 华福证券    2         -               -      -        -   - 华金证券    2         -               -      -        -   - 华融证券    -         -               -      -        -   - 华泰证券    1         -               -      -        -   - 华西证券    2         -               -      -        -   - 华源证券    1         -               -      -        -   - 华鑫证券    1         -               -      -        -   - 江海证券    -         -               -      -        -   - 联讯证券    2         -               -      -        -   - 祯祥证券    2         -               -      -        -   - 山西证券    2         -               -      -        -   - 上海证券    1         -               -      -        -   - 始创证券    2         -               -      -        -   - 太平洋证 券 万和证券    2         -               -      -        -   - 万联证券    2         -               -      -        -   - 五矿证券    2         -               -      -        -   - 西部证券    1         -               -      -        -   - 星河证券    2         -               -      -        -   - 粤开证券    2         -               -      -        -   - 中金钞票    1         -               -      -        -   - 中银海外    2         -               -      -        -   - 注：1、答复期内租用证券公司席位的变更情况：   本答复期内招商证券新增 2 个交易单元、华源证券新增 1 个交易单元，国投证券减少 1 个交 易单元、东莞证券减少 2 个交易单元、渤海证券减少 1 个交易单元、东北证券减少 2 个交易单 元、华融证券减少 1 个交易单元、江海证券减少 1 个交易单元、中信建投证券减少 2 个交易单 元。   公司竖立了券商干事评价合作小组，建立了完善的证券公司遴荐、契约签署、证券公司干事 评价、交易佣金分拨等的束缚机制和经过，并辞谢上述业务款式与证券公司的基金销售范围、保 有范围挂钩，且基金销售业务东说念主员不得参与上述业务款式。督察长对上述业务款式进行合规性审                       第 59 页 共 65 页                                             长城优化升级搀和 2024 年年度答复 查。   公司遴荐证券公司参与证券交易的步履主要包含以下几方面：   （1）财务情状邃密，各项财务预备夸耀证券公司筹备情状逍遥；   （2）筹备行径规范，能得志基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控智商较强，里面束缚规范、严格，具备健全的内限度度和安全的交易环境， 能有用保护客户权益；   （4）交易干事智商较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、交易设施和信息服 务；   （5）研究干事智商较强，能实时为基金提供高质料的研究商量干事。   公司遴荐证券公司参与证券交易的步履主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎造访，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批经过，与证券公司签订交易单元租用或经纪干事等契约；   （3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工 作，见告各干系部门和托管行启用证券公司交易。 网暴露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的答复期为 期间成立、计帐、转型的公募基金。                                                  金额单元：东说念主民币元              债券交易               债券回购交易             权证交易                                                            占当期权                   占当期债                  占当期债券  券商名                                                         证                     券                   回购成交总   称    成交金额                 成交金额                成交金额       成交总额                   成交总额                  额的比例                                                            的比例                   的比例(%)                  (%)                                                             (%)  民生证               -        -            -       -          -      -   券  东吴证               -        -            -       -          -      -   券                            第 60 页 共 65 页                               长城优化升级搀和 2024 年年度答复 中金公       -   -            -      -        -       -  司 财通证       -   -            -      -        -       -  券 中信建       -   -            -      -        -       -  投 中泰证       -   -            -      -        -       -  券 兴业证       -   -            -      -        -       -  券 中信证       -   -            -      -        -       -  券 长城证       -   -            -      -        -       -  券 长江证       -   -            -      -        -       -  券 天风证       -   -            -      -        -       -  券 华创证       -   -            -      -        -       -  券 国泰君       -   -            -      -        -       -  安 招商证       -   -            -      -        -       -  券 西南证       -   -            -      -        -       -  券 广发证       -   -            -      -        -       -  券 海通证       -   -            -      -        -       -  券 申万宏       -   -            -      -        -       -  源 国投证       -   -            -      -        -       -  券 渤海证       -   -            -      -        -       -  券 东北证       -   -            -      -        -       -  券 东方证       -   -            -      -        -       -  券 东兴证       -   -            -      -        -       -  券 东莞证       -   -            -      -        -       -  券               第 61 页 共 65 页                               长城优化升级搀和 2024 年年度答复 正当证       -   -            -      -        -       -  券 国金证       -   -            -      -        -       -  券 国信证       -   -            -      -        -       -  券 国元证       -   -            -      -        -       -  券 宏信证       -   -            -      -        -       -  券 华福证       -   -            -      -        -       -  券 华金证       -   -            -      -        -       -  券 华融证       -   -            -      -        -       -  券 华泰证       -   -            -      -        -       -  券 华西证       -   -            -      -        -       -  券 华源证       -   -            -      -        -       -  券 华鑫证       -   -            -      -        -       -  券 江海证       -   -            -      -        -       -  券 联讯证       -   -            -      -        -       -  券 祯祥证       -   -            -      -        -       -  券 山西证       -   -            -      -        -       -  券 上海证       -   -            -      -        -       -  券 始创证       -   -            -      -        -       -  券 太平洋       -   -            -      -        -       -  证券 万和证       -   -            -      -        -       -  券 万联证       -   -            -      -        -       -  券 五矿证       -   -            -      -        -       -  券               第 62 页 共 65 页                                                长城优化升级搀和 2024 年年度答复 西部证               -          -            -        -         -             -  券 星河证               -          -            -        -         -             -  券 粤开证               -          -            -        -         -             -  券 中金财               -          -            -        -         -             -  富 中银国               -          -            -        -         -             -  际  序号               公告事项                    法定暴露方式       法定暴露日历       长城基金束缚有限公司对于断绝北                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金束缚有限公司对于关闭网                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       换、赎回及新通达定投业务的公告       长城基金束缚有限公司对于旗下基                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       的公告       长城基金束缚有限公司对于调养旗                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       告       长城基金束缚有限公司对于断绝喜                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金束缚有限公司对于调养旗                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       告       长城基金束缚有限公司对于断绝永                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金束缚有限公司对于高档管               中国证监会规矩报刊及       理东说念主员变更的公告                      网站       长城基金束缚有限公司对于调养旗                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       告       长城基金束缚有限公司对于旗下部                                     中国证监会规矩报刊及                                     网站       司通达改换业务的公告       长城基金束缚有限公司对于北京分               中国证监会规矩报刊及       公司变更营业场面的公告                   网站                              第 63 页 共 65 页                                                      长城优化升级搀和 2024 年年度答复               §12 影响投资者决议的其他辛劳信息                                                                答复期末抓有基                      答复期内抓有基金份额变化情况                                                                  金情况                    抓有基金份   投资者类别            额比例达到                                             份额占                                   期初        申购        赎回       抓有份           序号       或者越过                                               比                                   份额        份额        份额        额                       间    机构         1                                  -               -     -                                 家具独有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的独有风险： 本基金在短期间内可能无法变现充足的资产来应付大额赎回，基金仓位调养困难，从而可能会 濒临一定的流动性风险； 若抓有基金份额比例达到或越过 20%的单一投资者大额赎回激发了无数赎回，基金束缚东说念主可能 根据《基金合同》的约定决定部分展期支付赎回款项；要是链接 2 个怒放日以上（含本数）发 生无数赎回，基金束缚东说念主可能根据《基金合同》的约定暂停罗致基金的赎回恳求，对剩余投资 者的赎回办理变成影响； 大额赎回会导致束缚东说念主被动抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影 响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能 导致基金净值出现较大波动； 大额赎回后若基金资产范围过小，可能导致部分投资受限而不行终了基金合同约定的投资目的 及投资策略； 大额赎回可能会导致基金资产范围过小，不行得志存续的条件，根据基金合同的约定，将濒临 合同断绝财产计帐或转型风险。   无。   （一） 中国证监会核准长城优化升级搀和型证券投资基金召募的文献 （二） 《长城优化升级搀和型证券投资基金基金合同》                             第 64 页 共 65 页                                        长城优化升级搀和 2024 年年度答复 （三） 《长城优化升级搀和型证券投资基金托管契约》 （四） 法律倡导书 （五）基金束缚东说念主业务履历批件、营业派司 （六）基金托管东说念主业务履历批件、营业派司 （七）中国证监会规矩的其他文献    基金束缚东说念主及基金托管东说念主住所    投资者可在办公期间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金束缚东说念主长城基金管 理有限公司商量。 商量电话：0755-29279188 客户干事电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                                          长城基金束缚有限公司                        第 65 页 共 65 页



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